یہ کلنگر حجم آسکیلیٹر پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات میں موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران خرید و فروخت کی قوتوں میں تبدیلیوں کو پکڑتا ہے۔ فوائد قلیل مدتی اور طویل مدتی تجزیہ دونوں کے لئے حساسیت اور درستگی ہیں۔ تاہم ، کچھ خطرات کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل مفروضوں پر مبنی ہے:
نظریات کی بنیاد پر ، حکمت عملی کلینگر حجم آسکیلیٹر کا حساب آج کل کی کلوزنگ قیمتوں اور کل کی کلوزنگ قیمتوں کے مابین تعلقات کا موازنہ کرکے ، حجم میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ مل کر کرتی ہے۔ جب اشارے اس کی حرکت پذیر اوسط لائن سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ طویل ہوجاتا ہے ، اور اس سے نیچے کی کراسنگ پر مختصر ہوجاتا ہے۔
خاص طور پر تین اہم اشارے شامل ہیں:
اس کے بعد فرق ایکس کے وی او کا حساب ٹریڈنگ اشارے کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ 13 دن کے ای ایم اے ایکس ٹرگر سے اوپر عبور کرنے پر طویل اور اس سے نیچے عبور کرنے پر مختصر۔
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں قلیل مدتی اور طویل مدتی تجزیہ دونوں کے لئے موزوں ہے۔ تیز اور سست ای ایم اے کی ترتیبات اسے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے حساس بناتی ہیں ، جبکہ مارکیٹ کے شور کو بھی فلٹر کرتی ہیں اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑتی ہیں ، جس سے زیادہ تر قیمت پر مبنی اشارے جدوجہد کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، یہ پیچیدہ ریاضی کے بغیر خالص طور پر قیمت اور حجم کے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ اس سے یہ حقیقی تجارتی ایپلی کیشنز کے لئے انتہائی موثر ہے۔
اہم خطرہ جھوٹے بریکآؤٹس کو الگ کرنے کی کمزور صلاحیت ہے۔ قلیل مدتی قیمت کی ایڈجسٹمنٹ سے غلط طویل سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ رجحان کا تعین کرنے کے لئے دوسرے عوامل پر بھی غور کیا جانا چاہئے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی پیرامیٹر ٹوننگ کی طرف حساس ہے۔ بہترین کارکردگی تلاش کرنے کے لئے ای ایم اے اور ٹرگر لائن پر اصلاح کی ضرورت ہے۔
خطرات کے مطابق حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے کچھ پہلوؤں:
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ کچھ فیصد ریٹریکشن پر باہر نکلنے سے شور کی مداخلت کم ہوتی ہے۔
مختلف مارکیٹوں میں سمت کی غلطیوں سے بچنے کے لئے ایم اے سی ڈی جیسے اشارے کے ساتھ رجحان فلٹرنگ شامل کریں۔
مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے بیک ٹیسٹ کے ذریعے پیرامیٹر سیٹ کو بہتر بنائیں۔
دارالحکومت کے انتظام کی اصلاح جیسے سٹاپ نقصان / منافع لینے کی سطح پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ.
مجموعی طور پر ، حکمت عملی حساسیت اور استحکام دونوں کے لئے قیمت کی مقدار اور حجم کا موازنہ کرکے مارکیٹ کی قوتوں میں تبدیلیوں کو پکڑتی ہے۔ یہ بہتر پیرامیٹرز اور رجحان کی توثیق کے پیش نظر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے ، لیکن حجم کے اشارے کی موروثی حدود اب بھی تاجروں کے لئے خطرات لاحق ہوسکتی ہیں۔
[/trans]
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")