یہ تجارتی حکمت عملی ایک اشارے کی بنیاد پر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے جسے Ichimoku Kinko Hyo کہا جاتا ہے۔ Ichimoku Kinko Hyo کا لفظی ترجمہ
یہ حکمت عملی رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے Ichimoku
اس حکمت عملی میں Ichimoku Kinko Hyo نظام سے پانچ لائنیں استعمال کی جاتی ہیں:
بادل سینکو اسپین اے اور سینکو اسپین بی کے درمیان علاقہ ہے، جو عام طور پر موجودہ رجحان کی حد کی نمائندگی کرتا ہے.
تجارتی سگنل مندرجہ ذیل منظرناموں کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں:
اس کے علاوہ، حکمت عملی منافع لینے اور نقصان کو روکنے کی سطح کا تعین کرنے کے لئے Tenkan / Kijun کراس کا استعمال کرتا ہے.
اس حکمت عملی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ Ichimoku
اس کے علاوہ، حکمت عملی جزوی منافع لینے اور خطرے کے کنٹرول کے لئے Tenkan / Kijun کراس شامل ہے.
اہم خطرہ Ichimoku لائنوں میں ممکنہ خلاؤں سے آتا ہے جھوٹے فرار کا سبب بنتا ہے.
حل میں نیچے لائن کے وقفوں کو تنگ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا شامل ہے ، یا مختلف زونوں میں تجارت سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کرنا شامل ہے۔
حکمت عملی کے کئی پہلوؤں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے:
Ichimoku پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور زیادہ علامتوں اور ٹائم فریم کے مطابق چلتی اوسط مدت کو ایڈجسٹ کریں.
غلط سگنل کا سبب بننے والے خلاؤں سے بچنے کے لئے حجم کی تصدیق شامل کریں.
دیگر اشارے جیسے MACD، اضافی رجحان کے لئے RSI اور آسکیلیٹر فلٹر شامل کریں.
سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قوانین کو بہتر بنائیں، مثال کے طور پر ٹریلنگ سٹاپ، پوزیشن سائزنگ وغیرہ.
خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایچیموکو سسٹم کلاؤڈ اور جزو لائنوں کے ساتھ رجحان کی سمت اور تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ فوائد واضح رجحان کے تعین اور درست انٹری سگنلز میں ہیں۔ پیرامیٹرز اور فلٹرز میں مزید بہتری بہتر حکمت عملی کی کارکردگی کے ل false غلط سگنل کو کم کرسکتی ہے۔
/*backtest start: 2022-12-08 00:00:00 end: 2023-12-14 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true) previous_close = close[1] conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"), basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods") laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"), displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement") long_entry = input.bool(true, title="Long Entry") short_entry = input.bool(true, title="Short Entry") e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry") donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len)) tenkan = donchian(conversionPeriods) kijun = donchian(basePeriods) spanA = math.avg(tenkan, kijun) spanB = donchian(laggingSpan2Periods) plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line") plot(kijun, color=#991515, title="Base Line") plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span") p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1") p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2") fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515) ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1]) ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1]) // Entry/Exit Signals tk_cross_bull = tenkan > kijun tk_cross_bear = tenkan < kijun kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0 kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0 price_above_kumo = close > ss_high price_below_kumo = close < ss_low price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high) price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low) strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry) strategy.close("Long", when=tk_cross_bear) strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top) strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry) strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top) strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100) // strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50) strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry) strategy.close("Short", when=tk_cross_bull) strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom) strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry) strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom) strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100) // strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)