وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-20 15:39:19
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی تیار کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی اور رجحان کے آغاز میں مارکیٹ میں داخل ہونے اور منافع کے لئے زیادہ خرید / فروخت کی سطح پر باہر نکلنے کے لئے زیادہ خرید / فروخت کا فیصلہ کرتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی قیمتوں کے رجحانات اور سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے۔ نچلی بولنگر بینڈ کے قریب آنے والی قیمتوں کو oversold سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے ، جبکہ اوپری بولنگر بینڈ کے قریب آنے والی قیمتوں کو overbought سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، اس میں RSI اشارے کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ اگر oversold یا overbought حالات موجود ہیں۔

مخصوص تجارتی قواعد یہ ہیں: جب قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے ہو اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہو تو طویل عرصے تک جائیں۔ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ہو اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہو تو مختصر ہوجائیں۔ منافع لینے کے ل the ، مڈل بولنگر بینڈ یا مخالف بولنگر بینڈ کو منافع لینے کی سطح کے طور پر مقرر کریں۔ اسٹاپ نقصان لاگ ان قیمت سے ایک خاص فیصد پر مقرر کیا جاتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ کی ٹرینڈ ٹریکنگ کی صلاحیت اور آر ایس آئی کی اوور بکڈ / اوور سیلڈ فیصلے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ ٹرینڈ شروع ہونے کا اچھا وقت حاصل کیا جاسکے۔ نیز ، منافع لینے اور نقصان کو روکنے کی حکمت عملی واضح رسک مینجمنٹ فراہم کرتی ہے۔

ایک ہی اشارے جیسے بولنگر بینڈ یا آر ایس آئی کو استعمال کرنے کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد اشارے اور پیرامیٹرز کا استعمال کرتی ہے۔ پیرامیٹر کی مناسب ترتیب کے ساتھ ، یہ نسبتا stable مستحکم کارکردگی حاصل کرسکتا ہے۔

خطرات

حکمت عملی پیرامیٹر کی اصلاح پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کی وجہ سے رجحانات غائب ہوسکتے ہیں یا غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، بولنگر کی مدت میں مماثلت سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو بھی محتاط اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کا انحصار تجارتی آلہ پر بھی ہوتا ہے۔ انتہائی اتار چڑھاؤ والے اثاثوں کے ل B ، بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر واضح رجحانات والے آلات کے ل the ، کارکردگی بھی متاثر ہوسکتی ہے۔ لین دین کے اخراجات ، سکڑنے اور انتہائی مارکیٹ کے واقعات سے بھی متاثر ہوسکتا ہے۔

پیرامیٹر کی اصلاح کی جانچ مختلف اثاثوں اور مارکیٹ کے نظاموں میں منافع لینے / اسٹاپ نقصان کی سطح اور کارکردگی کا اندازہ کرنے کے لئے تجویز کی جاتی ہے۔ رسک مینجمنٹ بفر برقرار رکھیں۔

اصلاح کی ہدایات

کئی پہلوؤں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. ٹریڈنگ آلہ کی خصوصیات سے بہتر طور پر ملنے کے لئے بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کا اندازہ اور بہتر بنانا

  2. ایک کثیر عنصر ماڈل کی تعمیر کے لئے KDJ، MACD جیسے اضافی اشارے شامل کریں

  3. منافع لینے/سٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کا جائزہ لیں، جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان یا اسکیلڈ ایگزٹ

  4. مخصوص اثاثوں اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا

  5. سگنل کے معیار اور خطرے کی سطح کا اندازہ کرنے کے لئے مشین سیکھنے کے ماڈل شامل کریں

خلاصہ

اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کو ایک جامع رجحان کے بعد کے نظام کے لئے مربوط کیا گیا ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور رسک مینجمنٹ کے ذریعے تاثیر اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید گنجائش موجود ہے۔ بہتر کارکردگی کے ل individual انفرادی ضروریات اور رسک کی ترجیح کی بنیاد پر اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کی سفارش کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("BB + RSI Estrategia", overlay=true)

longitud = input(20, title="Longitud BB", minval=5, maxval=50, step=1)
multiplicador = input(2.0, title="Multiplicador BB", type=input.float, step=0.1)
timeframe_bb = input("D", title="Marco de Tiempo BB", type=input.resolution)
rsi_length = input(14, title="Longitud RSI", minval=5, maxval=50, step=1)
rsi_overbought = input(70, title="Nivel de sobrecompra RSI", minval=50, maxval=80, step=1)
rsi_oversold = input(30, title="Nivel de sobreventa RSI", minval=20, maxval=50, step=1)
take_profit = input("Central", title="Take Profit (banda)", options=["Central", "Opuesta"])
stop_loss = input(2.00, title="Stop Loss", type=input.float, step=0.10)

var SL = 0.0

[banda_central, banda_superior, banda_inferior] = security(syminfo.tickerid, timeframe_bb, bb(close, longitud, multiplicador))
rsi_value = rsi(close, rsi_length)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0

if not comprado and not vendido
    if close < banda_inferior and rsi_value < rsi_oversold
        // Realizar la compra
        cantidad = round(strategy.equity / close)
        strategy.entry("Compra", strategy.long, qty=cantidad, when=cantidad > 0)
        SL := close * (1 - (stop_loss / 100))

    if close > banda_superior and rsi_value > rsi_overbought
        // Realizar la Venta
        cantidad = round(strategy.equity / close)
        strategy.entry("Venta", strategy.short, qty=cantidad, when=cantidad > 0)
        SL := close * (1 + (stop_loss / 100))

if comprado
    // Verificar el take profit
    if take_profit == "Central" and close >= banda_central
        strategy.close("Compra", comment="TP")
        SL := 0

    if take_profit == "Opuesta" and close >= banda_superior
        strategy.close("Compra", comment="TP")
        SL := 0
    // Verificar el stop loss
    if close <= SL
        strategy.close("Compra", comment="SL")
        SL := 0

if vendido
    // Verificar el take profit
    if take_profit == "Central" and close <= banda_central
        strategy.close("Venta", comment="TP")
        SL := 0

    if take_profit == "Opuesta" and close <= banda_inferior
        strategy.close("Venta", comment="TP")
        SL := 0
    // Verificar el Stop loss
    if close >= SL
        strategy.close("Venta", comment="SL")
        SL := 0

// Salida
plot(SL > 0 ? SL : na, style=plot.style_circles, color=color.red)
g1 = plot(banda_superior, color=color.aqua)
plot(banda_central, color=color.red)
g2 = plot(banda_inferior, color=color.aqua)
fill(g1, g2, color=color.aqua, transp=97)

// Dibujar niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI
hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں