وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

رفتار کی گرفتاری چینل کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-20 15:46:40
ٹیگز:

جائزہ

مومنٹم کیپچر چینل حکمت عملی ڈونچیان چینل ٹریڈنگ حکمت عملی کی ایک مختلف قسم ہے۔ اس میں ایک اعلی ترین اعلی بینڈ ، ایک کم ترین کم بینڈ ، اور ایک بیس لائن شامل ہے جو اعلی ترین اعلی اور کم ترین کم بینڈوں کا اوسط ہے۔ یہ حکمت عملی ہفتہ وار اور روزانہ کے ٹائم فریموں میں رجحان ساز آلات پر بہت اچھی طرح کام کرتی ہے۔ یہ کوانٹ سی ٹی ایپ میں استعمال ہونے والا نفاذ ہے۔

آپ آپریشن موڈ کو لانگ/شارٹ یا صرف لانگ پر سیٹ کر سکتے ہیں۔

آپ ایک مقررہ سٹاپ نقصان بھی مقرر کر سکتے ہیں یا اسے نظر انداز کر سکتے ہیں تاکہ حکمت عملی صرف اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل پر مبنی ہو.

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق ڈونچیان چینل اشارے پر مبنی ہے۔ ڈونچیان چینل میں پچھلے 20 دنوں میں سب سے زیادہ اعلی ، سب سے کم کم ، اور اختتامی قیمت کا اوسط شامل ہے۔ رجحان کی سمت اور ممکنہ الٹ جانے کا فیصلہ چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ سے قیمت توڑنے سے کیا جاتا ہے۔

یہ حکمت عملی ڈونچیئن چینل کی ایک مختلف حالت ہے۔ اس میں ایک اعلی ترین اعلی بینڈ ، ایک کم ترین کم بینڈ ، اور ایک بیس لائن شامل ہے جو اعلی ترین اعلی اور کم ترین کم بینڈوں کا اوسط ہے۔ مخصوص منطق یہ ہے:

ایک مخصوص مدت کے دوران چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کے طور پر سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم حساب لگائیں
بیس لائن کے طور پر اوپری اور نچلی بینڈ کی اوسط کا حساب لگائیں
جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو طویل ہوجائیں
جب قیمت بیس لائن سے نیچے ہوتی ہے تو طویل پوزیشن بند کریں
جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر ہوجائیں (اگر مختصر ہونے کی اجازت ہے)
مختصر پوزیشن بند کریں جب قیمت بیس لائن کو دوبارہ حاصل کرے

اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحانات کی رفتار کو پکڑ سکتا ہے۔ رجحان کے اصل آغاز کا تعین کرنے کے لئے قیمت کے اوپری / نچلے بینڈ کو توڑنے کے منتظر ، جعلیوں سے غیر ضروری نقصانات سے بچا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

منافع کی ترقی کے لئے قیمتوں کی رجحان کی رفتار کو پکڑتا ہے
جعلی بریک آؤٹ کی طرف سے پھنس جانے سے غیر ضروری نقصانات سے بچتا ہے
لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اسے مختلف مصنوعات کے لئے موزوں بناتا ہے
مختلف ضروریات کے مطابق صرف طویل یا مکمل طور پر تجارت کا انتخاب کر سکتے ہیں
ایک مربوط سٹاپ نقصان کا طریقہ کار مؤثر طریقے سے ہر تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرتا ہے

خطرے کا تجزیہ

رجحانات کو پکڑنے کے دوران، ناکام بریک آؤٹ بھی نقصانات کو بڑھا دیتا ہے
سٹاپ نقصان کا تعین بہت وسیع ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے فی تجارت نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے
پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات سے زیادہ تجارت اور لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوسکتا ہے
بریک آؤٹ سگنل فیصلے کچھ تاخیر ہے، بہترین انٹری پوائنٹس یاد کر سکتے ہیں

حل:

سٹاپ نقصان فی صد احتیاط سے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ابھی تک کافی جگہ دینے کے رجحان کا انتخاب کریں
تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹر مدت کی اقدار میں اضافہ کریں
سگنل کی وشوسنییتا کا فیصلہ کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، بہتر اندراج کا وقت منتخب کریں

اصلاح کی ہدایات

اندراج کے وقت کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
اسٹاپ نقصان کی جگہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
آلہ کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں
بریک آؤٹ کامیابی کی شرح کا فیصلہ کرنے کے لئے مشین لرننگ کو شامل کریں
پوزیشن سائزنگ منطق شامل کریں

نتیجہ

مومنٹم کیپچر چینل کی حکمت عملی قیمت کے رجحانات کو پکڑ کر کافی منافع کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ، اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کو پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹری ٹائمنگ سلیکشن اور اسٹاپ نقصان منطق کو مستقل طور پر بہتر بنانے سے ، یہ حکمت عملی ایک بہترین رجحان کے بعد کا نظام بن سکتی ہے۔ اس کے آسان تجارتی قوانین اور واضح سگنل فیصلے سے اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہوجاتا ہے ، جو ابتدائی تاجروں کے لئے انتہائی موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
         shorttitle="Donchian", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)

// ____ Inputs

high_period = input(title="High Period", defval=10) 
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
    
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 
   
// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
    
// ____ Plots

colors = 
 strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
 strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
 color.orange

highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں