وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

رفتار کے اشارے پر مبنی موافقت پذیر تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 11:43:25
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی رفتار کے اشارے پر مبنی ایک انکولی اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔ یہ خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے لئے رجحانات کا فیصلہ ، توڑ پھوڑ نقطہ کی نشاندہی اور اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کے لئے بولنگر بینڈ ، کیلنر چینلز اور قیمت کے دباؤ کے اشارے کو مربوط کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد بولنگر بینڈز اور کیلنڈر چینلز کے ذریعے قیمت کا چینل بنانا اور جب قیمت چینل سے ٹوٹ جاتی ہے تو تجارتی سگنلز کی نشاندہی کرنا ہے۔ جب قیمت چینل کو توڑتی ہے تو یہ لمبی پوزیشن لے گی اور جب قیمت چینل کو توڑتی ہے تو مختصر پوزیشن لے گی۔ اس کے علاوہ ، جب قیمت چینل میں دباؤ ڈالتی ہے تو ، حکمت عملی قیمت دباؤ اشارے کی مثبت اور منفی قیمت کی بنیاد پر آپریشن کی سمت کا تعین کرے گی۔

خاص طور پر ، بولنگر بینڈس اوپری اور نچلی ریل کو پلاٹ کرنے کے لئے قیمت کے معیاری انحراف کا حساب لگاتا ہے۔ کیلنر چینلز اوسط قیمت ± اوسط اتار چڑھاؤ کی حد کی بنیاد پر اوپری اور نچلی ریل کو پلاٹ کرتا ہے۔ جب دونوں کے مابین چینل فیوژن ہوتا ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگلے بریک آؤٹ کے انتظار میں مارکیٹ استحکام میں داخل ہوتی ہے۔ قیمت سکیڑنے والے اشارے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیا قیمت دونوں چینلز کے مابین سکیڑ گئی ہے۔ حکمت عملی سکیڑنے والے اشارے کی مثبت اور منفی قیمت کی بنیاد پر مارکیٹ کی سمت کا تعین کرتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی میں قیمتوں کی نقل و حرکت کا اندازہ کرنے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں اور ایک واضح طویل اور مختصر منطق تشکیل دی جاتی ہے ، جو غلط بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے اور اعلی امکان کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

مضبوط فیصلے کی صلاحیت کے ساتھ متعدد اشارے کو مربوط کرتا ہے۔ اشارے کا امتزاج درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
اشارے کا فرق معلوم کرنے کے لئے ، جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کریں۔ اشارے کا فرق غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے ایک معاون شرط کے طور پر کام کرتا ہے۔
موافقت پذیر چینل اسٹاپ نقصان ، خطرات کا موثر انتظام۔ چینل اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا کام کرتا ہے ، جو نقصانات کو کم کرنے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
آسان پیرامیٹرز کی ترتیبات ، آٹومیشن کے لئے موزوں ہیں۔ صرف چند کلیدی پیرامیٹرز کے ساتھ ، خود کار طریقے سے تجارتی نظام میں جانچ ، اصلاح اور انضمام کرنا آسان ہے۔

اسٹریٹجی کے خطرات

جب مارکیٹ میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اکثر طویل مختصر سوئچ، جس سے تجارت کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔
ناقص اشارے کے پیرامیٹرز اچھے تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے کافی جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
صرف واضح سمت والے اسٹاک پر لاگو ہوتا ہے ، جو انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں کے لئے موزوں نہیں ہے۔ اشارے آسانی سے غلط سمت میں جاسکتے ہیں اور غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن کنٹرول ماڈیول کو بڑھانا۔ مثال کے طور پر ، توڑنے کی طاقت کی بنیاد پر سرمایہ مختص کریں۔
اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل کو بڑھانا ، جس سے اشارے خود بخود مختلف سائیکلوں اور مختلف اسٹاک میں موافقت پذیر ہوجاتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ اسٹاپ نقصان کے وقت کا تعین کرنے کے لئے مزید معاون اشارے متعارف کروائیں۔ بہتر حکمت عملی کلیدی مقامات پر اسٹاپ نقصان کی تعداد کو کم کرسکتی ہے۔

نتیجہ

اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ ، کیلنر چینلز اور قیمت کے دباؤ کے اشارے کو ضم کیا گیا ہے تاکہ فیصلے اور رسک کنٹرول سسٹم کے لئے واضح منطق تشکیل دی جاسکے۔ یہ رجحان کے فیصلے اور بریک آؤٹ آپریشنز کو جوڑتا ہے ، خود بخود مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اعلی امکان کے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی مزید اصلاح اور معاون حالات کی بہتری کے ساتھ ، اس حکمت عملی کو مقداری تجارت کے لئے ایک اہم آلے میں مزید تقویت دی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © juliopetronilo

//@version=4
strategy("DMI/ADX/Squeeze Robot", shorttitle="DMI/ADX/SQZ", overlay=true)

// Squeeze Momentum Indicator
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
lengthKC = input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")

source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

ma = sma(source, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC

sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = not (sqzOn or sqzOff)

val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)), sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)

// DMI/ADX Plot
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="Key Level for ADX")

dirmov(len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    truerange = rma(tr, len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx_val = abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum) * 100
    [adx_val, plus, minus]

[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// Estrategia de Trading
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=sqzOn and crossover(up, down) and crossover(val, 0))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sqzOn and crossunder(up, down) and crossunder(val, 0))
strategy.close("Buy", when=sqzOff)
strategy.close("Sell", when=sqzOff)

// Plot de los indicadores
plot(val, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
plot(0, color=noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.rgb(236, 238, 247), style=plot.style_cross, linewidth=2)
plot(up, color=color.blue, title="+DI")
plot(down, color=color.gray, title="-DI")
plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں