وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

EMA کراس اوور پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 14:01:25
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام EMA کراس اوور پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ 9 دن ، 15 دن اور 50 دن کی EMA لائنوں کے کراس اوور اصولوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ 1 منٹ سے 5 منٹ کے درمیان مختصر ٹائم فریم میں تجارت کی جاسکے ، تاکہ فوری داخلے اور باہر نکلنے کے لئے قلیل مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑ سکے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی 9 دن کے ای ایم اے ، 15 دن کے ای ایم اے اور 50 دن کے ای ایم اے کو استعمال کرتی ہے۔ 9 دن کے ای ایم اے اور 15 دن کے ای ایم اے کے مابین کراس اوور خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب 9 دن کا ای ایم اے 15 دن کے ای ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب 9 دن کا ای ایم اے 15 دن کے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ 50 دن کی ای ایم اے لائن مجموعی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ خرید سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب قیمت 50 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے ، اور اس سے نیچے سگنل فروخت کرتے ہیں۔

تیز رفتار ای ایم اے کراس اوور اور طویل مدتی ای ایم اے کی حمایت کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد انسداد رجحان کی کارروائیوں سے گریز کرتے ہوئے قلیل مدتی قیمت کی کارروائیوں کو پکڑنا ہے۔ دو تیز رفتار ای ایم اے کا کراس اوور حالیہ قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو بروقت پکڑنے کو یقینی بناتا ہے۔ طویل مدتی ای ایم اے مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتا ہے تاکہ نقصان دہ متضاد تجارتوں کو روکا جاسکے۔

حکمت عملی کے فوائد

قلیل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے: دو تیز EMAs کے کراس اوور تیزی سے داخلہ اور باہر نکلنے کے لئے مختصر مدت کی قیمت کی نقل و حرکت کو جلدی سے پکڑتا ہے.
شور کو فلٹر کرتا ہے: لمبی ای ایم اے لائن غیر موثر مخالف تجارت اور غیر ضروری اسٹاپ نقصان سے بچنے کے لئے مجموعی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز: صارفین اپنی ضروریات کے مطابق مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے ای ایم اے کی مدت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
اپنانے میں آسان: آسان استعمال کے لئے نسبتا straight سیدھا EMA کراس اوور منطق۔

اسٹریٹجی کے خطرات

بہت حساس: دو تیز EMAs بہت زیادہ غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں.
طویل مدتی رجحانات کو نظر انداز کرتا ہے: طویل EMA شور کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کرسکتا - کچھ متضاد خطرات باقی ہیں۔
پیرامیٹر انحصار: تاریخی اعداد و شمار پر پیرامیٹر انحصار کو بہتر بنانا مستقبل میں قابل عمل ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔
کم سے کم سٹاپ نقصان: فکسڈ سٹاپ نقصان کیلیبریٹ کرنے کے لئے مشکل - شاید بہت لچکدار یا بہت تنگ.

اصلاح کی ہدایات

سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے اسٹوکاسٹکس اشارے کا اضافہ کریں اور EMA کراس اوور سگنلز کو بڑھانے کے لئے KDJ overbought-oversold سطحوں کا استعمال کریں۔
سٹاپ نقصان کے مقامات کی ذہین ایڈجسٹمنٹ کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی سطح پر مبنی انکولی سٹاپ نقصان میکانزم میں تعمیر کریں.
بہترین پیرامیٹر مجموعوں کی طرف مسلسل تکرار کے لئے جینیاتی الگورتھم کے ذریعے پیرامیٹر اصلاح ماڈیول قائم کریں.
رجحان اور سگنل کی درستگی کا اندازہ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کو مربوط کریں ، حکمت عملی کی لچک کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی دو تیز EMAs کے کراس اوور کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے ، اور مجموعی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک لمبی EMA لائن ، جس کا مقصد قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو سنبھالنا ہے۔ ایسی قلیل مدتی حکمت عملیوں کا استعمال آسان ہے لیکن اس میں نقائص ہیں جیسے زیادہ سے زیادہ غلط سگنل ، طویل مدتی رجحانات کو نظرانداز کرنا۔ حل میں معاون اشارے ، موافقت پذیر میکانزم اور پیرامیٹر کی اصلاح شامل ہے تاکہ حقیقی زندگی کے استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define the EMAs
shortEma = ema(close, 9)
mediumEma = ema(close, 15)
longEma = ema(close, 50)

// Plot EMAs
plot(shortEma, title="ShortSignal", color=color.blue)
plot(mediumEma, title="LongSignal", color=color.orange)
plot(longEma, title="TrendIdentifier", color=color.red)

// Define the crossover conditions
buyCondition = crossover(shortEma, mediumEma) and close > longEma
sellCondition = crossunder(shortEma, mediumEma) and close < longEma

// Plot labels for crossovers with black text color
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white)

// Define the strategy conditions
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell")

// Run the strategy
strategy.exit("TP/SL", profit=1, loss=0.5)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں