وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ریورس مومنٹم کمپاؤنڈ حکمت عملی

ریورس مومنٹم کمپاؤنڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 14:06:21
ٹیگز:

img

جائزہ

ریورس مومنٹم کمپاؤنڈ حکمت عملی میں ریورسنگ حکمت عملی اور مومنٹم حکمت عملی کو یکجا کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں الٹ پھیر سگنل اور مومنٹم اشارے سگنل دونوں کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑتا ہے اور وقت پر مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے کیونکہ قیمت الٹ پھیر کرنا شروع ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

  1. 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی: دو دن کی کم بندش کے بعد جب بندش پچھلی بندش سے 2 لگاتار دنوں کے لئے زیادہ ہو اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہو تو طویل عرصے تک طویل عرصے تک جائیں۔ دو دن کی اعلی بندش کے بعد جب بندش پچھلی بندش سے 2 لگاتار دنوں کے لئے کم ہو اور 9 دن کی تیز K لائن 50 سے زیادہ ہو تو مختصر ہوجائیں۔

  2. ڈی اے پی ڈی مومنٹم بریک آؤٹ حکمت عملی: ڈی اے پی ڈی 21 دن کی بلند اور 21 دن کی کم کے درمیان اوسط فرق ہے۔ ڈی اے پی ڈی بریک آؤٹ کی بنیاد پر انٹری اور آؤٹ پوائنٹس کا تعین کریں۔

ایک انٹری سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو حکمت عملیاں سیدھے سیدھے سگنل دیتی ہیں۔ جب سگنل متصادم ہوں تو سائیڈ لائن پر رہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی میں الٹ اور رفتار کی حکمت عملیوں کے فوائد کو یکجا کیا گیا ہے ، جس سے موڑ کے مقامات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑ لیا گیا ہے۔ اہم فوائد:

  1. ڈبل فلٹر سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ کرتا ہے. سگنل سیدھ میں آتے وقت کامیابی کی شرح زیادہ ہے.

  2. 123 پیٹرن کو وائیپساؤ کے خطرے کو کم کرتا ہے.

  3. DAPD رفتار رجحان مصنوعات کے لئے موزوں ہے.

خطرات

  1. سگنل ٹائمنگ عدم مطابقت کا خطرہ۔ دو حکمت عملیوں کے سگنل بالکل سیدھے نہیں ہوسکتے ہیں۔

  2. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں دشواری۔ پیرامیٹرز کے دو سیٹوں کو ایک ساتھ بہتر بنانا مشکل ہے۔

  3. ٹرانزیکشن لاگت کا دوگنا خطرہ۔ کمیشن فیس دونوں حکمت عملیوں پر لاگو ہوتی ہے۔

اصلاح

  1. دو حکمت عملیوں کی سگنل سیدھ کو بہتر بنائیں.

  2. مختلف مصنوعات پر مختلف پیرامیٹر سیٹ کی جانچ کی تاثیر.

  3. صرف کمزوروں کو فلٹر کرنے کے لیے مضبوط سگنل لیں

نتیجہ

ریورس مومنٹم کمپاؤنڈ حکمت عملی ریورس مومنٹم اور مومنٹم حکمت عملیوں کے فوائد کو جوڑ کر وقت پر قیمتوں میں تبدیلی کو حاصل کرتی ہے۔ دوہری فلٹرز کامیابی کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں۔ سگنل کی سیدھ کو بہتر بنانے سے کارکردگی میں مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی کافی سرمایہ اور تجارتی مہارت والے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DAPD(Length) =>
    pos = 0.0
    xHighSMA = sma(high, Length)
    xLowSMA = sma(low, Length)        
    nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
    nTop = high + nDAPD
    nBottom = low - nDAPD
    pos :=  iff(high > nTop[1], 1,
    	     iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں