وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کراس ٹرینڈ الٹ کے ساتھ مل کر تین دس آسکیلیٹر دوہری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-19 14:41:02
ٹیگز:

جائزہ

حکمت عملی کا اصول

مشترکہ سگنل پی او کی بنیاد پر مخصوص ٹریڈنگ سمت اور قیمت کا تعین کریں۔

فوائد کا تجزیہ

متعدد تجارتی خیالات کو مربوط کریں
اعلی لچک

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ متعدد حکمت عملیاں ایک دوسرے کے ساتھ سگنل کی تصدیق کرسکتی ہیں۔ لیکن نظریاتی طور پر ، یہ بھی ممکن ہے کہ تمام حکمت عملی ایک ہی وقت میں غلط سگنل دیں۔
متضاد سگنل
پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کچھ حکمت عملیوں کو مناسب طریقے سے کام کرنے میں ناکام ہوسکتی ہیں ، جس کے نتیجے میں حکمت عملی کے مجموعوں کے متوقع اثرات کو حاصل کرنے میں ناکامی ہوسکتی ہے۔

انسداد اقدامات:

اکثریت ووٹ کے لئے حکمت عملیوں کی تعداد میں اضافہ

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:

پہلے فلٹرنگ کے حالات
پیرامیٹر کی تفصیلات کو بہتر بنائیں

زیادہ منظم نقطہ نظر کا استعمال ہر حکمت عملی کے اندرونی پیرامیٹرز کو احتیاط سے جانچنے اور بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز حاصل ہوسکیں۔

خلاصہ

/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_Three(Length1, Length2, Length3) =>
    pos = 0.0
    xPrice =  security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
    xfastMA = ema(xPrice, Length1)
    xslowMA = ema(xPrice, Length2)
    xMACD = xfastMA - xslowMA
    xSignal = sma(xMACD, Length3)
    pos := iff(xSignal > xMACD, -1,
    	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))     
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_Three Ten Osc", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_Three = D_Three(Length1, Length2, Length3)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_Three == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_Three == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں