وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

چلتی اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-24 14:59:44
ٹیگز:

img

جائزہ

حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک نسبتا common عام مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی حرکت پذیر اوسطوں کا حساب کتاب کرکے اور ان کے کراس اوور کی صورتحال کے مطابق تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ 4 ادوار ، 8 ادوار اور 20 ادوار کی تیزی سے حرکت پذیر اوسط (EMA) کا حساب لگاتی ہے۔ جب قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA سے اوپر سے گزر جاتا ہے تو ، طویل عرصے تک چلے جائیں۔ جب قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA سے نیچے سے گزر جاتا ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے:

  1. 4 ادوار، 8 ادوار اور 20 ادوار کی EMA لائنوں کا حساب لگائیں۔
  2. چار دورانیے کی ای ایم اے لائن اور آٹھ دورانیے کی ای ایم اے لائن کے درمیان تعلق کا فیصلہ کریں:
    1. جب 4 پیریڈ ای ایم اے لائن 8 پیریڈ ای ایم اے لائن کے اوپر سے گزرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کا رجحان مضبوط ہو رہا ہے، جو ایک تیزی کا اشارہ ہے۔
    2. جب 4 پیریڈ ای ایم اے 8 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے گزرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کا رجحان کمزور ہو رہا ہے، جو کہ ایک bearish سگنل ہے۔
  3. ایک ہی وقت میں، 20 مدت EMA لائن کی سمت کا فیصلہ:
    1. اگر 20 پیریڈ ای ایم اے لائن اوپر جاتی ہے، تو لانگ انٹری کریں۔
    2. اگر 20 پیریڈ ای ایم اے لائن نیچے جاتی ہے، تو مختصر درج کریں۔
  4. جب چار دورانیے کی EMA لائن اور آٹھ دورانیے کی EMA لائن کے درمیان تعلق الٹ جاتا ہے، تو Exit تیار کریں۔
  5. جب 20 پیریڈ ای ایم اے لائن کی سمت الٹ جائے تو اب باہر نکلیں۔

اس طریقہ کار کے ذریعے، ہم مارکیٹ کے سگنل کا فیصلہ کرنے کے لئے مختلف مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے درمیان کراس اوور کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے سب سے طویل مدت کے چلتے ہوئے اوسط کی سمت کا استعمال کرتے ہیں، ایک مستحکم تجارتی حکمت عملی کی تعمیر کرتے ہیں.

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. حکمت عملی کا منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے.
  2. ڈبل حالت فلٹرنگ غلط سگنل کو کم کر سکتی ہے.
  3. 20 پیریڈ ای ایم اے سے فروغ اہم رجحانات کی نشاندہی اور استحکام کو بڑھا سکتا ہے۔
  4. تجارتی تعدد کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے حسب ضرورت پیرامیٹرز.
  5. پیچیدہ حکمت عملی بنانے کے لئے دوسرے اشارے یا ماڈل کے ساتھ مل کر آسان.

اسٹریٹجی کے خطرات

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ڈبل حرکت پذیر اوسط حکمت عملی غلط سگنل پیدا کرتی ہے۔
  2. مقررہ ادوار مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق نہیں بن سکتے۔
  3. مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران نقصانات کا سبب بننا آسان ہے۔

اہم حل یہ ہیں:

  1. مناسب طریقے سے انعقاد کی مدت کو کم کریں اور وقت میں نقصان کو روکیں۔
  2. متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور چلتی اوسط مدت کو ایڈجسٹ کریں.
  3. پیچیدہ حکمت عملی بنانے کے لئے دوسرے اشارے یا ماڈلز کے ساتھ مل کر.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مدت کی اصلاح: مختلف اقسام کے مطابق زیادہ سے زیادہ ایم اے مدت کا مجموعہ طے کریں۔

  2. سٹاپ نقصان کی اصلاح: واحد نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول حد تک سٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں.

  3. پیرامیٹر کی اصلاح: جینیاتی الگورتھم ، مارکوف چینز وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنائیں۔

  4. ماڈل فیوژن: مزید الفا نکالنے کے لئے ایل ایس ٹی ایم ، آر این این اور دیگر گہری سیکھنے کے ماڈلز کے ساتھ ضم کریں۔

  5. پورٹ فولیو کی اصلاح: حکمت عملی کے پورٹ فولیو کی تعمیر کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر.

خلاصہ

عام طور پر ، حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک نسبتا classical کلاسیکی اور عام طور پر استعمال ہونے والی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں سادہ منطق ہے اور اسے سمجھنا اور نافذ کرنا آسان ہے ، ایک خاص استحکام کے ساتھ۔ لیکن کچھ مسائل بھی ہیں ، جیسے غلط سگنل پیدا کرنا ، مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے میں ناکامی وغیرہ۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی اصلاح ، ماڈل فیوژن اور دیگر طریقوں سے ان مسائل کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کو حکمت عملی کے ٹول باکس میں ایک بنیادی ماڈیول کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ، جس میں مضبوط پیچیدہ حکمت عملی بنانے کے لئے زیادہ پیچیدہ حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1,  overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2.05)
//stock strategy
strategy(title = "stub",   overlay = true)
//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,  overlay = true)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,  overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.0,default_qty_value=10000)


testStartYear = input(1900, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testEndDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() => true

ema1 = ema(close,4)
ema2 = ema(close,8)
ema3 = ema(close,20)

go_long = ema1[0] > ema2[0] and ema3[0] > ema3[1]
exit_long = ema1[0] < ema2[0] or ema3[0] < ema3[1]

go_short = ema1[0] < ema2[0] and ema3[0] < ema3[1]
exit_short = ema1[0] > ema2[0] or ema3[0] > ema3[1]

 
if testPeriod()
    strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=go_long)
    strategy.exit("simpleBuy", "simpleSell",when=exit_long)
    
    strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=go_short)
    strategy.exit("simpleSell", "simpleSell",when=exit_short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں