وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حرکت پذیر اوسط کی تصدیق کے ساتھ سرپل کراس حکمت عملی

حرکت پذیر اوسط کی تصدیق کے ساتھ سرپل کراس حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-02 14:50:08
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ممکنہ طویل اور مختصر سگنل پیدا کرنے کے ل price قیمت کے رجحانات کی سمت اور طاقت کی نشاندہی کرنے کے لئے ورٹیکس اشارے اور چلتی اوسط لائنوں کو جوڑتی ہے۔ جب ورٹیکس مثبت لائن (VI +) ورٹیکس منفی لائن (VI-) کے اوپر عبور کرتی ہے تو ، ہر کراس اوور کو چارٹ پر نمایاں کیا جاتا ہے۔ اگر اختتامی قیمت چلتی اوسط لائن سے اوپر ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب VI- VI + سے اوپر عبور کرتی ہے ، اگر اختتامی قیمت چلتی اوسط لائن سے نیچے ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. ورٹیکس اشارے: دو لائنوں پر مشتمل ہے - ورٹیکس مثبت (VI +) اور ورٹیکس منفی (VI-) ۔ یہ قیمت کے رجحانات کی سمت اور طاقت کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

  2. چلتی اوسط (ایم اے): قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے کے لئے منتخب کردہ چلتی اوسط طریقہ (ایس ایم اے ، ای ایم اے ، ایس ایم ایم اے ، ڈبلیو ایم اے یا وی ڈبلیو ایم اے) کا استعمال کرتا ہے۔ ہموار لائن کو ہموار لائن کہا جاتا ہے۔

  3. طویل اور مختصر سگنل کا تعین کریں: جب VI + VI- سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، ہر کراس اوور کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اگر بندش ہموار لائن سے اوپر ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب VI- VI + سے اوپر عبور کرتا ہے ، اگر بندش ہموار لائن سے نیچے ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔

فوائد

  1. رجحان کی نشاندہی اور ہموار کرنے کے لئے رجحان کی مارکیٹوں میں رجحانات کو پکڑنے کے لئے، غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط سگنل سے بچنے کے لئے.

  2. ورٹیکس اشارے مؤثر طریقے سے رجحان کی سمت اور طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ چلتی اوسط کچھ شور کو فلٹر کرتی ہے۔

  3. سادہ اور واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.

  4. اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے.

خطرات

  1. رینج سے منسلک یا رجحان کے بغیر مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل اور وائپس پیدا کرسکتے ہیں.

  2. نامناسب پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ، ایک حرکت پذیر اوسط جو بہت مختصر ہے اس میں ہموار کرنے کی کم صلاحیت ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کو پہچاننے میں ایک طویل تاخیر ہوتی ہے۔

  3. بڑی غیر متوقع واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں انتہائی اتار چڑھاؤ کے خلاف حفاظت کرنے میں ناکام۔

بہتری

  1. رجحان کی وشوسنییتا کا تعین کرنے کے لئے حجم جیسے دیگر اشارے شامل کریں.

  2. چلتی اوسط کے رجحان کی پیروی اور شور فلٹرنگ کو متوازن کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. سٹاپ نقصان کو کنٹرول نقصان میں شامل کریں.

  4. خودکار پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں.

  5. موقف کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے رسک مینجمنٹ ماڈیولز شامل کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ورٹیکس اشارے اور چلتی اوسط کو مؤثر طریقے سے جوڑتی ہے۔ یہ غلط سگنلز کو کم کرنے کے لئے کچھ شور فلٹرنگ کی صلاحیت رکھتے ہوئے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ منطق استعمال میں آسان اور لچکدار ہے ، رجحاناتی منڈیوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مزید فلٹرز کو شامل کرکے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور اسٹاپ نقصانات کو شامل کرکے رسک کنٹرول میں مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-01 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DraftVenture

//@version=5
strategy("Vortex + Moving Average Strategy", overlay=true)

//Vortex settings
period_ = input.int(14, title="Vortex Length", minval=2)
VMP = math.sum( math.abs( high - low[1]), period_ )
VMM = math.sum( math.abs( low - high[1]), period_ )
STR = math.sum( ta.atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
plot(VIP, title="VI +", color=color.white)
plot(VIM, title="VI -", color=color.white)

len = input.int(9, minval=1, title="MA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.sma(src, len)
plot(out, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

typeMA = input.string(title = "Method", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Smoothing")
smoothingLength = input.int(title = "Length", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="Smoothing")

smoothingLine = ma(out, smoothingLength, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)

// Determine long and short conditions
longCondition = ta.crossover(VIP, VIM) and close > smoothingLine
shortCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) and close < smoothingLine
crossCondition = ta.crossunder(VIP, VIM) or ta.crossunder(VIM, VIP)

// Strategy entry and exit logic
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

bgcolor(crossCondition ? color.new(color.white, 80) : na)

// Strategy by KP
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں