وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ڈبل ٹائم فریم Volatility Spread ٹریڈنگ کی حکمت عملی

ڈبل ٹائم فریم Volatility Spread ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-18 15:31:32
ٹیگز:

img

جائزہ

دو ٹائم فریم اتار چڑھاؤ سپریڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کم خطرہ رجحان ٹریڈنگ کو لاگو کرنے کے لئے دو مختلف ٹائم سائیکلوں کے آر ایس آئی اشارے کے درمیان پھیلاؤ کا حساب لگاتے ہوئے مارکیٹ کی overbought / oversold حیثیت کا اندازہ کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے شارٹ ٹرم ایکس ٹرینڈر اور لانگ ٹرم ایکس ٹرینڈر ہیں۔ شارٹ ٹرم ایکس ٹرینڈر قلیل مدتی ٹائم فریم پر آر ایس آئی اسپریڈ کا حساب لگاتا ہے ، اور لانگ ٹرم ایکس ٹرینڈر طویل مدتی ٹائم فریم پر آر ایس آئی اسپریڈ کا حساب لگاتا ہے۔

مختصر مدت کے ٹائم فریم میں RSI کا حساب لگانے کے لئے 7 دن کے EMA اور 4 دن کے LMA کے درمیان قیمت کا فرق استعمال کیا جاتا ہے ، اور پھر 50 کے ساتھ قیمت کا فرق shortTermXtrender تشکیل دیتا ہے۔ طویل مدتی ٹائم فریم میں 4 دن کے EMA کے RSI اور 50 کے درمیان قیمت کا فرق longTermXtrender تشکیل دیتا ہے۔

جب شارٹ ٹرم ایکس ٹرینڈر 0 سے اوپر جاتا ہے تو ، طویل ہوجاتا ہے۔ جب لانگ ٹرم ایکس ٹرینڈر 0 سے اوپر جاتا ہے تو ، بھی طویل ہوجاتا ہے۔ طویل جانے کے بعد اسٹاپ نقصان کا اصول یہ ہے کہ جب شارٹ ٹرم ایکس ٹرینڈر 0 سے نیچے جاتا ہے تو نقصان کو روکنا ہے۔ جب لانگ ٹرم ایکس ٹرینڈر 0 سے نیچے جاتا ہے تو ، نقصان کو بھی روکنا۔

اس طرح، دوہری ٹائم فریم پر فیصلہ کرتے ہوئے، مزید جھوٹے بریک آؤٹس کو فلٹر کیا جا سکتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رجحان کا فیصلہ درست ہے۔ دوہری ٹائم فریم کا امتزاج مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور ہدف کی رجحان کی سمت میں مقفل کرسکتا ہے۔ اس سے کم خطرہ رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ کی ضمانت ملتی ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے گنجائش فراہم کرتی ہے۔ صارفین حکمت عملی کے نتائج کو بہتر بنانے کے لئے مختلف اقسام اور وقت کے دوروں کے مطابق ایس ایم اے سائیکل اور آر ایس آئی پیرامیٹرز جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ لانگ اور شارٹ کا غلط فیصلہ ہے۔ دوڑتے ہوئے بازاروں میں ، غلط سگنل پیدا کرنا آسان ہے۔ اگر اس وقت بھی پوزیشن کھلی ہوئی ہے تو ، نقصان کا خطرہ ہوگا۔

اس کے علاوہ ، پیرامیٹر کی غلط ترتیبات بھی خراب نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر ٹائم سائیکل پیرامیٹر کو بہت کم مقرر کیا جاتا ہے تو ، غلط فیصلے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اگر ٹائم سائیکل پیرامیٹر کو بہت لمبا مقرر کیا جاتا ہے تو ، رجحان کا موقع ضائع ہوجائے گا۔ اس سے صارفین کو مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. منافع لینے کے طریقہ کار میں اضافہ کریں۔ فی الحال حکمت عملی میں منافع لینے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہدف منافع حاصل کرنے کے بعد وقت میں منافع لیا جاسکتا ہے۔

  2. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں۔ سرمایہ کے سائز ، اتار چڑھاؤ اور دیگر اشارے کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  3. مختلف اقسام کے لئے ٹیسٹ پیرامیٹر کی ترتیبات۔ صارفین روزانہ اور 60 منٹ جیسے مختلف ٹائم فریموں کو بیک ٹسٹ کرکے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر امتزاج کی جانچ کرسکتے ہیں۔

  4. مشین لرننگ کی مدد سے فیصلے میں اضافہ کریں۔ ماڈلز کو مارکیٹ کے حالات کا تعین کرنے اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے تربیت دی جاسکتی ہے۔

خلاصہ

ڈبل ٹائم فریم اتار چڑھاؤ پھیلاؤ ٹریڈنگ حکمت عملی ڈبل ٹائم فریم اشارے کی تعمیر کے ذریعہ موثر رجحان گرفتاری کو حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اصلاح کی بڑی گنجائش ہے۔ صارفین بہتر حکمت عملی کے نتائج حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، منافع لینے کا انتظام ، پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعے اصلاح کرسکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی کچھ تجارتی تجربے والے صارفین کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//study("MavXtrender")
strategy("MavXtrender")

ShortTermSMA = input(7)
ShortTermLMA = input(4)
ShortTermRSI = input(2)

LongTermMA  = input(4)
LongTermRSI  = input(2)

UseFactors = input(true)
TradeShortTerm = input(true)
TradeLongTerm = input(true)

count = TradeShortTerm == true ? 1 : 0
count := TradeLongTerm == true ? count + 1 : count
// set position size
Amount = strategy.equity / (close * count)

ShortTermLMA := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * ShortTermLMA) : ShortTermLMA
ShortTermRSI := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * ShortTermRSI) : ShortTermRSI
LongTermMA := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * LongTermMA) : LongTermMA
LongTermRSI := UseFactors == true ? round(ShortTermSMA * LongTermRSI) : LongTermRSI

shortTermXtrender = rsi(ema(close, ShortTermSMA) - ema(close, ShortTermLMA), ShortTermRSI ) - 50
longTermXtrender  = rsi( ema(close, LongTermMA), LongTermRSI ) - 50

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2012)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

strategy.entry("ShortTerm", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(shortTermXtrender,0) and TradeShortTerm)
strategy.entry("LongTerm", strategy.long, qty = Amount, when = window() and crossover(longTermXtrender,0) and TradeLongTerm)

strategy.close("ShortTerm", when = crossunder(shortTermXtrender,0) or time > finish)
strategy.close("LongTerm", when = crossunder(longTermXtrender,0) or time > finish)

shortXtrenderCol = shortTermXtrender > 0 ? shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
plot(shortTermXtrender, color=shortXtrenderCol, style=plot.style_columns, linewidth=1, title="B-Xtrender Osc. - Histogram", transp = 50)

longXtrenderCol = longTermXtrender> 0 ? longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
plot(longTermXtrender , color=longXtrenderCol, style=plot.style_histogram, linewidth=2, title="B-Xtrender Trend - Histogram", transp = 80)
plot(longTermXtrender , color=color.white,     style=plot.style_line,      linewidth=1, title="B-Xtrender Trend - Line",      transp = 80)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں