وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بائرن سانپ کلاؤڈ کوانٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-18 15:36:22
ٹیگز:

img

جائزہ

بائرن سانپ کلاؤڈ کوانٹ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے کے فیصلوں کو وزن دے کر مقداری تجارتی حکمت عملی کے سگنل بنانے کے لئے Ichimoku اشارے اور بے ترتیب اشارے RSI کو یکجا کرتی ہے ، اس طرح سیکیورٹیز کی اقسام کی خودکار تجارت حاصل ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی میں Ichimoku اشارے اور مختلف شدت کے اسٹاک آر ایس آئی سگنل پر جامع طور پر غور کیا جاتا ہے ، اور وزن مقرر کرکے تجارتی فیصلوں کو ہموار اور مستحکم کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں Ichimoku میں تبادلوں کی لائنوں ، بیس لائنوں ، لیڈ 1 اور لیڈ 2 جیسے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، جو StochRSI میں K لائنوں اور D لائنوں کے ساتھ مل کر ہوتے ہیں۔ Ichimoku کی طرف ، اگر تبادلوں کی لائن بیس لائن سے اوپر ہے اور لیڈ 1 لیڈ 2 سے اوپر ہے تو ، یہ ایک تیزی کا اشارہ ہے۔ اگر تبادلوں کی لائن بیس لائن سے نیچے ہے اور لیڈ 1 لیڈ 2 سے نیچے ہے تو ، یہ ایک مضبوط bearish سگنل ہے۔ اس کے علاوہ ، اگر تبادلوں کی لائن بیس لائن سے اوپر یا نیچے ہے تو ، یہ کمزور تیزی یا bearish سگنل بھی پیدا کرسکتی ہے۔ StochRSI کی طرف ، اگر K لائن DSI لائن سے اوپر ہے اور K لائن overbought لائن سے نیچے ہے اور D لائن overbought لائن سے نیچے ہے تو ، یہ ایک overschR خرید سگنل ہے۔ اگر KSI لائن D سے نیچے ہے اور KSI لائن oversold لائن سے اوپر ہے اور D لائن oversold سے اوپر ہے تو ، یہ ایک مختلف سگنل ہے۔ اسٹاک ایس آئی سی کے لئے مختلف سگنل بناتے وقت ، اسٹاک ایس آئی سی کی طاقت اور

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی ایک ہی وقت میں زیادہ جامع اور قابل اعتماد سگنلز کے ل trend رجحان کی سمت اور زیادہ خرید / فروخت کی شرائط کا تعین کرنے کے لئے Ichimoku اور StochRSI اشارے کو جوڑتی ہے۔ ایک ہی اشارے کے استعمال کے مقابلے میں ، یہ جھوٹے سگنلز کی تخلیق کو کم کرسکتا ہے۔ Ichimoku اشارے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کا فیصلہ کرنے میں کافی درست ہے ، جبکہ StochRSI اشارے قلیل مدتی زیادہ خرید / فروخت کے مظاہر کی پیمائش کرسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف سائیکلوں کے لئے موزوں ہونے کی اجازت ملتی ہے۔ فیصلہ کرنے والے وزنوں کو شامل کرنے کا ڈیزائن حکمت عملی کے اشاروں کو ہموار اور زیادہ قابل اعتماد بھی بناتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات میں موڑ کے مقامات کا خود بخود تعین کرسکتی ہے اور آسان آپریشن ، وسیع اطلاق اور مستحکم سگنل جیسے فوائد کے ساتھ تجارتی سگنل تیار کرسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آئیچیموکو اور اسٹاک آر ایس آئی دونوں اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، خاص طور پر رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، جس سے غیر ضروری تجارت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ، وزن اور پیرامیٹر کی اقدار کی ترتیب کا حکمت عملی کی تاثیر پر بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اگر وزن کو غلط طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے تو ، اہم سگنل غائب ہوسکتے ہیں یا بہت سارے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ کچھ اہم پیرامیٹرز جیسے آر ایس آئی کی لمبائی اور اسٹاک کی لمبائی کو بھی مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، ورنہ یہ حکمت عملی کو متاثر کرے گا۔ آخر میں ، ڈیٹا کے مسائل بھی حکمت عملی کے لئے خطرات بن سکتے ہیں۔ اگر ڈیٹا کا معیار اچھا نہیں ہے تو ، اس سے اشارے اور انحرافات میں بھی اشارے پیدا ہوں گے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی میں بھی بہت زیادہ اصلاح کی صلاحیت موجود ہے۔ سب سے پہلے ، سگنل کے فیصلے کو زیادہ جامع بنانے کے لئے بولنگر بینڈ اور کے ڈی جیسے مزید اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔ دوسرا ، مشین لرننگ یا جینیاتی الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے فکسڈ پیرامیٹرز کے بجائے حکمت عملیوں کو زیادہ ذہین اور انکولی بنانے کے ل.۔ تیسرا ، غلط سگنلز کی تخلیق کو کم کرنے کے لئے اشارے کے الگورتھم کو بہتر بنانے کے طریقوں کی تحقیق کریں۔ چوتھا ، وزن کی ترتیب کے طریقہ کار کو بھی مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے مضبوط سگنلز کا وزن بڑھانا۔ پانچویں ، پیرامیٹرز اور قواعد کو زیادہ اقسام یا ذیلی منڈیوں کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول کو اپنائیں۔

خلاصہ

بائرن سانپ کلاؤڈ کوانٹ حکمت عملی میں وزن اور پیرامیٹر ڈیزائن کے ذریعہ تجارتی سگنل بنانے کے لئے ایچیموکو اور اسٹاک آر ایس آئی اشارے کو جوڑ دیا گیا ہے ، جو خود بخود مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے اور مختلف اقسام اور سائیکلوں میں اچھی موافقت رکھتا ہے۔ یہ مقدار کی حکمت عملیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کی گہرائی سے تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔ اس حکمت عملی میں مزید اشارے اور تکنیک متعارف کرانے جیسے مزید توسیع اور اصلاح کی صلاحیت بھی ہے ، اور توقع ہے کہ اس سے بہتر تجارتی نتائج حاصل ہوں گے۔


/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Baracuda Ichimoku/StochRSI Strategy", overlay=true)

DecisionWeight = input(50, minval = 0, title="BUY/SELL decision weight")

ichimokuStrong = input(35, minval = 0, title="Ichimoku strong weight")
ichimokuStandard = input(20, minval = 0, title="Ichimoku standard weight")
ichimokuWeak = input(20, minval = 0, title="Ichimoku weak weight")
stochRSIWweak = input(30, minval = 0, title="Stoch RSI weight")

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(5, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

lengthRSI = input(8, minval=8) //14
lengthStoch = input(5, minval=5)//14
smoothK = input(3,minval=3) 
smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(20)
OverBought = input(80)
rsi1 = rsi(close, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)


stronglong = conversionLine > baseLine and leadLine1 > leadLine2
strongshort = conversionLine < baseLine and leadLine1 < leadLine2

weaklong = conversionLine > baseLine
weakshort = conversionLine < baseLine

RSIlong = k > d and k < OverSold and d < OverSold
RSIshort = k < d and k > OverBought and d > OverBought

long=(((stronglong ? 1:0)*ichimokuStrong) + ((weaklong? 1:0)*ichimokuWeak) + ((RSIlong? 1:0)*stochRSIWweak)) > DecisionWeight
short=(((strongshort? 1:0)*ichimokuStrong) + ((weakshort? 1:0)*ichimokuWeak) + ((RSIshort? 1:0)*stochRSIWweak)) > DecisionWeight

strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)

مزید