وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط پر مبنی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان

چلتی اوسط پر مبنی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-26 13:45:49
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے فلٹر کی شرط کے طور پر آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ، اہم تکنیکی اشارے کے طور پر اوسط حرکت پذیر کا استعمال کرتی ہے۔ تجارتی سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب قیمت کسی مخصوص مدت کے حرکت پذیر اوسط سے نیچے یا اس سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے۔ دریں اثنا ، غلط تجارت سے بچنے کے لئے زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی صورتحال کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہے اور مضبوط رجحان سازی والے بازاروں میں اچھی واپسی دے سکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر چلتی اوسط اور آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے۔ چلتی اوسط قیمت کے رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ جب قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب قیمت چلتی اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ، یہ ایک نیچے کا رجحان ظاہر کرتی ہے۔ لہذا ، قیمت اور چلتی اوسط کی کراسنگ ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کی بنیاد کے طور پر کام کرسکتی ہے۔ دوسری طرف ، آر ایس آئی اشارے کا استعمال اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے۔ آر ایس آئی 70 سے اوپر ممکنہ طور پر زیادہ خرید کا اشارہ کرتا ہے ، 30 سے نیچے ممکنہ حد سے زیادہ فروخت کا اشارہ کرتا ہے۔ لہذا یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا استعمال ٹریڈنگ اوسط لائن کے ذریعہ پیدا ہونے والے سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے کرتی ہے ، صرف اس وقت جب آر ایس آئی اشارے میں کوئی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کا اشارہ نہیں ہوتا ہے تو ایک حقیقی تجارتی آرڈر تیار ہوگا۔

خاص طور پر ، جب قیمت اوسط اوسط سے نیچے ہوتی ہے اور آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت اوسط اوسط سے اوپر ہوتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ ان تجارتی اشاروں کی بنیاد پر لمبی یا مختصر پوزیشنیں قائم کی جاتی ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. کام کرنے میں آسان ، لاگو کرنے میں آسان۔ بنیادی طور پر چلتی اوسط اشارے پر انحصار کرتا ہے ، تاجروں کے لئے کم تکنیکی ضروریات ہیں۔

  2. مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحانات کو ٹریک کر سکتے ہیں، خاص طور پر درمیانے اور طویل مدتی کارروائیوں کے لئے موزوں ہے.

  3. آر ایس آئی اشارے کا اطلاق غیر ضروری غلط تجارت سے بچ سکتا ہے اور غلط سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے۔

  4. پیرامیٹرز کی کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں، زیادہ سے زیادہ اصلاح کے خطرے کو کم.

  5. اعلی توسیع پذیری، بہتر بنانے کے لئے مزید اشارے یا اصلاح کے قوانین متعارف کروا سکتے ہیں.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  1. قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے زون میں، زیادہ غلط سگنل پیدا ہوں گے جو نقصانات کا باعث بنیں گے۔

  2. ٹرینڈ الٹ پوائنٹس کو اچھی طرح سے طے کرنے میں قاصر ، مارکیٹ کی تبدیلیوں سے پہلے اور بعد میں غلط پوزیشنیں قائم کرسکتے ہیں جس کے نتیجے میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی غلط ترتیبات (جیسے چلتی اوسط مدت) حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہیں۔

  4. اچانک واقعات کی وجہ سے غیر مستحکم مارکیٹ میں اپنانے کے قابل نہیں.

  5. بیک ٹسٹ ڈیٹا اوور فٹنگ کا خطرہ ، اصل کارکردگی بیک ٹسٹ کے نتائج سے مختلف ہوسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. سٹاپ نقصان میکانزم شامل کریں. واحد ٹکٹ کے نقصان کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پیچھے اسٹاپ نقصان یا موٹی سٹاپ نقصان مقرر کر سکتے ہیں.

  2. رجحان کی تشخیص کے اشارے شامل کریں۔ MACD اور KD جیسے اشارے رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور غلط اشاروں سے بچنے میں مدد کرسکتے ہیں۔

  3. متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ حکمت عملی کے استحکام اور واپسی کی شرح پر مختلف سائیکل پیرامیٹرز کے اثرات کو جانچ سکتے ہیں۔

  4. تجارتی تعدد کنٹرول شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، صرف مخصوص وقت کی مدت کے دوران تجارت کریں یا صرف اس وقت جب قیمت میں نمایاں تبدیلی ہو۔

  5. حکمت عملی کی اصلاح اور ماڈل ٹریننگ کے لئے مشین لرننگ کی تکنیک متعارف کروانا۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ نسبتا simple آسان اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحان اور سمت کا تعین کرنے کے لئے اوسط اوسط کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ حکمت عملی کے اہم فوائد آسان آپریشن ، آسان نفاذ ، درمیانی اور طویل مدتی تجارت کے لئے موزوں وغیرہ ہیں۔ نقصانات قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی الٹ کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کی عدم صلاحیت میں ہیں۔ مستقبل کی اصلاح کی جگہ میں اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کرنا ، رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے مزید معاون اشارے متعارف کرانا ، پیرامیٹر کی اصلاح وغیرہ شامل ہیں۔

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Verbesserte VWAP Strategie mit RSI Filter", overlay=true)

// Eingabeparameter
length = input(5, title="VWAP Länge")
multiplier = input(3.0, title="Standardabweichungs-Multiplikator")
smaLength = input(25, title="SMA Länge für Trendfilter")
rsiPeriod = input(8, title="RSI Periode")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Überkauft-Schwelle")
rsiOversold = input(30, title="RSI Überverkauft-Schwelle")

// VWAP, Standardabweichung und RSI
vwapValue = ta.vwap(hlc3, length)
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)

// Signale mit RSI Filter
buySignal = close < vwapValue and rsi < rsiOversold
sellSignal = close > vwapValue and rsi > rsiOverbought

// Strategie-Logik
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Zeichnen
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "RSI Überkauft", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Überverkauft", color=color.green)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں