FMZ Quant & OKX: Làm thế nào để những người bình thường nắm vững giao dịch định lượng?

Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là một cơ sở quan trọng cho các quyết định giao dịch. Làm thế nào để nhìn qua các dữ liệu phức tạp và khám phá thông tin có giá trị để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch luôn là một chủ đề nóng trên thị trường.

Trong số này của Insight Data, OKX Strategy Team và FMZ đã thảo luận về khái niệm giao dịch định lượng và thảo luận chi tiết về cách mọi người bình thường có thể bắt đầu giao dịch định lượng.

Đội chiến lược OKX: Nhóm chiến lược OKX bao gồm một nhóm các chuyên gia có kinh nghiệm dành riêng cho việc thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm này tập hợp các chuyên gia về phân tích thị trường, quản lý rủi ro, kỹ thuật tài chính và các lĩnh vực khác, và cung cấp hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX với kiến thức chuyên môn sâu sắc và kinh nghiệm kinh doanh phong phú.

Nhóm FMZ Quant: FMZ Quant là một công ty tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho người dùng giao dịch định lượng tiền điện tử. FMZ Quant không chỉ cung cấp cho người dùng một loạt các chức năng giao dịch định lượng như viết chiến lược và kiểm tra lại, công cụ giao dịch định lượng, dịch vụ giao dịch thuật toán và các công cụ phân tích dữ liệu, mà còn có một cộng đồng nhà phát triển tích cực nơi người dùng có thể giao tiếp và chia sẻ kinh nghiệm.

1. Thương mại định lượng là gì?

Đội chiến lược OKXOKX là một công cụ giao dịch tự động, hỗ trợ nhiều chiến lược (như grid, chiến lược Martingale, v.v.) và cũng có thể thực hiện kiểm tra lại chiến lược và mô phỏng để giúp người dùng tìm thấy các công cụ giao dịch phù hợp nhất trong các môi trường thị trường khác nhau.

Nhóm FMZ Quant: Giao dịch định lượng cũng được gọi là giao dịch theo chương trình, và nó không bí ẩn về bản chất. Khi người dùng hoạt động trên trang web hoặc phần mềm giao dịch, cho dù đó là để có được thông tin thị trường, kiểm tra tài khoản, đặt đơn đặt hàng, vv, họ được kết nối với máy chủ giao dịch thông qua API tương ứng, để máy chủ có thể trả lại dữ liệu được yêu cầu bởi người dùng. API có thể được hiểu rộng rãi như truy cập vào một liên kết mạng cụ thể để có được thông tin trả lại. Ví dụ, mởhttps://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPtrong trình duyệt sẽ nhận được:

code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,"maxFun

Trong số đó, fundingRate:0.0001510608984383 là tỷ lệ tài trợ hiện tại của hợp đồng vĩnh cửu BTC-USDT. Thay đổi instId=BTC-USDT-SWAP trong liên kết với các loại tiền tệ khác để có được thông tin tỷ lệ tài trợ tương ứng. Tương tự, bạn chỉ cần truy cập liên kết API tương ứng và điền các tham số thích hợp để hoàn thành các hoạt động mà chúng tôi hoàn thành trên trang web hoặc APP. Nếu tất cả các quy trình này được kiểm soát bởi chương trình để đạt được mục đích đã đặt trước của chúng tôi (giao dịch hoặc khác), đây cũng là giao dịch định lượng.

Nói tóm lại, tất cả các quyết định mua lại thông tin và đặt lệnh ban đầu được hoàn thành bởi bộ não của chúng ta.

2. Nó phù hợp với loại người nào?

Đội chiến lược OKX: Lấy OKX làm ví dụ, các công cụ giao dịch định lượng của chúng tôi phù hợp với người dùng có nền tảng / sở thích khác nhau. • Đối với người dùng mới (những nhà giao dịch có ít hoặc không có kinh nghiệm giao dịch định lượng), chúng tôi hiện đang cung cấp:

1. Giao diện dễ sử dụng và các chiến lược đặt trước. Bạn có thể chọn các chiến lược đặt trước của nền tảng, chẳng hạn như chiến lược lưới, chiến lược đầu tư cố định, vv. Những chiến lược này thường không yêu cầu cài đặt phức tạp và kiến thức sâu về thị trường. Người dùng chỉ cần chọn và cấu hình một số lượng nhỏ các tham số để bắt đầu sử dụng chúng. Không cần lập trình hoặc kiến thức kỹ thuật sâu sắc.
2. Mô phỏng giao dịch và backtesting để hiểu hiệu suất tiềm năng của các chiến lược theo các thiết lập tham số khác nhau và giảm rủi ro trong các giao dịch thực.
3. Đối với người dùng tiên tiến (những nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch định lượng hoặc khả năng kỹ thuật nhất định), robot chiến lược của OKX cũng có các chiến lược được tùy chỉnh cao. Ví dụ, các chiến lược lưới và Martingale cung cấp các thông số tiên tiến phong phú hoặc các chiến lược tín hiệu như khả năng thực hiện Trading View PineScript, phù hợp với người dùng có khả năng lập trình và phân tích dữ liệu.

Nhóm FMZ Quant: Chúng tôi thường tiếp xúc với bốn loại người dùng sau:

• Các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, giao dịch là nền tảng của cuộc sống, và họ phải nắm vững tất cả các công cụ tiên tiến để hỗ trợ bản thân. Do đó, giao dịch định lượng gần như là một điều bắt buộc đối với họ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường có các chiến lược trưởng thành và có lợi nhuận. Bằng cách lập trình các chiến lược, chúng có thể được áp dụng cho nhiều sàn giao dịch và sản phẩm giao dịch hơn, nhân hiệu quả giao dịch.
• Những người đam mê lập trình. Đối với các nhà giao dịch cá nhân có nền tảng lập trình, các công cụ giao dịch định lượng cung cấp một cơ hội tuyệt vời để kết hợp các kỹ năng lập trình với thị trường tiền kỹ thuật số. Họ có thể tùy chỉnh chiến lược giao dịch và phát triển các công cụ giao dịch theo nhu cầu của họ, và tối ưu hóa hiệu ứng chiến lược thông qua kiểm tra lại, tiết kiệm rất nhiều thời gian học tập ở giai đoạn đầu.
• Các nhà giao dịch cần các chiến lược hiệu quả. Một số nhà giao dịch có thể chưa có một chiến lược giao dịch ổn định, và các công cụ giao dịch định lượng cũng có thể giúp họ. Các công cụ này thường bao gồm thư viện chiến lược và thị trường chiến lược, nơi các nhà giao dịch có thể kiểm tra các chiến lược nguồn mở khác và tìm ra các chiến lược phù hợp với họ thông qua phân tích dữ liệu và phương pháp tối ưu hóa kiểm tra lại.
• Các nhà giao dịch thông thường có khả năng học tập. Ngay cả những nhà giao dịch thông thường không có nền tảng lập trình cũng có thể hưởng lợi từ các chức năng tự động hóa được cung cấp bởi các công cụ giao dịch định lượng. Bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch định lượng sẵn sàng như FMZ Quant, họ có thể dễ dàng thiết lập các chiến lược giao dịch và sử dụng chức năng kiểm tra lại để đánh giá hiệu quả của chiến lược, do đó cải thiện hiệu quả giao dịch và giảm lỗi của con người trong các hoạt động thực tế.

3. Những lợi thế và nhược điểm so với giao dịch bằng tay là gì?

Đội chiến lược OKX: Ưu điểm của giao dịch định lượng là nó có hệ thống và khách quan hơn. Nó thực hiện giao dịch thông qua các thuật toán và quy tắc đã đặt trước, tránh sự can thiệp của cảm xúc trong ra quyết định, cùng với hiệu quả giao dịch cao. Nó có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu và tiến hành xu hướng tần suất cao, nắm bắt các cơ hội thị trường trong 24h / 7d. Người dùng cũng có thể kiểm tra và tối ưu hóa các chiến lược thông qua dữ liệu lịch sử để tăng độ tin cậy và khả năng kiểm tra các chiến lược.

Nhưng giao dịch định lượng không hoàn hảo. Thứ nhất, nó có một mức độ phức tạp nhất định. Một số chiến lược tiên tiến đòi hỏi kiến thức thống kê và tài chính chuyên nghiệp, và ngưỡng cao. Thứ hai, giao dịch định lượng có thể dựa quá nhiều vào dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa các thông số chiến lược, và hiệu suất thị trường thực tế có thể không như mong đợi. Vì giá thị trường thay đổi theo giả thuyết ngẫu nhiên, hiệu suất trong quá khứ có thể không nhất thiết cho thấy tiềm năng lợi nhuận trong tương lai, được gọi là quá phù hợp chiến lược. Cuối cùng, hiệu suất của các chiến lược giao dịch định lượng có thể dao động trong điều kiện thị trường khác nhau và cần phải điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để thích nghi với những thay đổi trên thị trường.

Nhóm FMZ Quant: Trên thực tế, giao dịch thủ công và giao dịch định lượng không phải là đối lập. Một nhà giao dịch định lượng xuất sắc cũng thường là một nhà giao dịch thủ công có trình độ. Hai phương pháp giao dịch này có thể bổ sung lẫn nhau và có thể được sử dụng kết hợp để đạt được lợi thế lớn hơn. Các nhà giao dịch định lượng xuất sắc cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Thị trường phức tạp và thay đổi. Mặc dù giao dịch định lượng dựa trên dữ liệu và thuật toán, cơ sở của các dữ liệu và thuật toán này vẫn là sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Chỉ bằng cách hiểu cơ chế hoạt động của thị trường, các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa các tài sản khác nhau, các nhà giao dịch định lượng có thể thiết kế các chiến lược giao dịch hiệu quả. Do đó, các nhà giao dịch định lượng phải có kiến thức thị trường vững chắc, thường được tích lũy thông qua giao dịch thủ công.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, có ba lợi thế:

1. Thực hiện các chiến lược tự động và tránh can thiệp bằng tay. Đôi khi chính chiến lược có lợi nhuận, nhưng sự can thiệp liên tục của con người dẫn đến tổn thất. Giao dịch chương trình có thể thực hiện các chiến lược giao dịch được đặt trước tự động mà không cần can thiệp thủ công. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể thiết lập các điều kiện mua và bán, và chương trình sẽ tự động giao dịch khi các điều kiện được đáp ứng, do đó tránh biến động cảm xúc và lỗi của con người. Chương trình được thực hiện 24 giờ một ngày, loại bỏ sự cần thiết phải theo dõi thị trường trong một thời gian dài.
2. Nó có thể đáp ứng nhu cầu của các giao dịch dựa trên độ trễ thấp, tần suất cao và tính toán phức tạp. Giao dịch thủ công bị hạn chế bởi phản ứng của con người và tốc độ tính toán, không thể so sánh với thực thi chương trình.
3. Giao dịch định lượng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra lại và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch. Bằng cách mô phỏng hiệu suất của các chiến lược trong thị trường trong quá khứ, hiệu quả của các chiến lược có thể được đánh giá. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa các chiến lược trước khi giao dịch trực tiếp và tăng xác suất lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch thủ công giao dịch dựa trên cảm xúc của họ và sử dụng chi phí thời gian và tiền bạc cao của giao dịch trực tiếp để thử nghiệm và sai lầm. Trên thực tế, hầu hết các chiến lược định lượng được đào ra từ phân tích dữ liệu.

Tất nhiên, giao dịch định lượng không hoàn hảo và có một số nhược điểm:

1. Yêu cầu kỹ thuật cao: So với giao dịch thủ công, giao dịch định lượng đòi hỏi kỹ năng lập trình và phân tích dữ liệu bổ sung, và ngưỡng tương đối cao.
2. Chi phí cao: Chi phí xây dựng và bảo trì các hệ thống giao dịch định lượng cao, đặc biệt là cho giao dịch tần số cao, đòi hỏi rất nhiều phần cứng và tài nguyên dữ liệu.
3. Rủi ro thị trường: Mặc dù giao dịch định lượng có thể giảm các lỗi của con người, nhưng rủi ro thị trường vẫn tồn tại và thất bại chiến lược có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Các chiến lược định lượng được viết trước và được kiểm tra lại dựa trên dữ liệu lịch sử, có một số hạn chế và không thể theo kịp những thay đổi bên ngoài thị trường. Các nhà giao dịch thủ công có thể nhanh chóng đưa ra những phán đoán toàn diện về các thông tin khác nhau trên thị trường và nhạy cảm hơn với những thay đổi trên thị trường.

4. Những người mới bắt đầu sử dụng thuốc làm thế nào?

Đội chiến lược OKX: Nói chung, giao dịch định lượng là một thách thức cho người mới bắt đầu, nhưng nó không phải là không thể để bắt đầu.

1. Tìm hiểu những điều cơ bản: Đầu tiên, hiểu các nguyên tắc chiến lược cơ bản và tác động của các thiết lập tham số khác nhau đối với hiệu suất chiến lược là bước đầu tiên để thành công.
2. Chọn robot chiến lược phù hợp: Chọn robot chiến lược phù hợp dựa trên đánh giá của bạn về tình hình thị trường. Ví dụ, trong một thị trường biến động, chiến lược lưới có thể là một lựa chọn tốt.
3. Bắt đầu với các chiến lược đơn giản: Bắt đầu với các chiến lược giao dịch cơ bản nhất, học và thực hiện chúng từng bước, và sau đó giới thiệu các chiến lược phức tạp hơn dần dần.
4. Tập trung vào quản lý rủi ro: Học cách thiết lập và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro và dừng lỗ hiệu quả.

Nhóm FMZ Quant: Miễn là đề cập đến giao dịch chương trình, nhiều người nghĩ rằng ngưỡng là cao và công nghệ phức tạp. Trên thực tế, việc học giao dịch chương trình đã trở nên rất đơn giản bây giờ. Sàn giao dịch tích hợp các chiến lược chung, và các nhóm định lượng như FMZ Quant sẽ cung cấp dịch vụ một cửa. Cùng với các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT để hỗ trợ lập trình, người dùng mới có một con đường rất thực tế và khả thi để bắt đầu hoặc thậm chí là giao dịch chương trình chính. trở ngại duy nhất là khả năng hành động. Nếu bạn là một người dùng mới tham gia giao dịch và có nhiều ý tưởng giao dịch, việc học giao dịch chương trình sẽ cung cấp cho bạn nhiều sức mạnh hơn. Sau đây là các bước mà chúng tôi nghĩ là phù hợp cho các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số mà không có nền tảng lập trình:

1. Biết các chiến lược định lượng cơ bản: Hiểu được mô-đun giao dịch chiến lược của OKX Exchange sẽ giúp bạn có một sự hiểu biết sơ bộ về giao dịch chiến lược. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, các chức năng này là đủ. Nếu bạn có nhiều ý tưởng để thực hiện, bạn có thể tiếp tục tìm hiểu sâu sắc.
2. Học ngôn ngữ lập trình: Bạn chỉ cần học Javascript (JS) và Python. Bạn chỉ cần làm chủ việc sử dụng cơ bản. Khi viết chiến lược, bạn có thể cải thiện nhanh chóng bằng cách học và thực hành. Ngôn ngữ lập trình JS tương đối đơn giản. Có nhiều chiến lược nguồn mở từ đơn giản đến phức tạp trên nền tảng FMZ để tham khảo. Python là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất để xử lý dữ liệu. Nó rất thuận tiện để kết hợp Jupyter Notebook để phân tích thống kê. Bạn cũng có thể học một số phân tích dữ liệu trong thời gian này. Có nhiều sách và hướng dẫn liên quan đến Python. Using Python for Data Analysis được khuyến cáo. Dựa trên nền tảng học tập, mất khoảng 1-2 tuần để học 4 giờ một ngày.
3. Đọc sách giao dịch định lượng cơ bản: Có rất nhiều sách liên quan, có thể tự tìm kiếm. Bạn có thể đọc chúng nhanh chóng để hiểu các loại chiến lược, kiểm soát rủi ro, đánh giá chiến lược, vv. Giao dịch định lượng liên quan đến tài chính, toán học và lập trình, và nội dung rất phong phú. Các chiến lược thực sự có thể áp dụng cho thị trường sẽ không được tìm thấy trực tiếp trong sách. Đọc sách, báo cáo nghiên cứu và bài báo có liên quan là một quá trình dài.
4. Nghiên cứu tài liệu API trao đổi và các ví dụ liên quan, và thực hiện một số chiến lược triển khai giao dịch trực tiếp: Bạn nên bắt đầu thông qua nền tảng FMZ Quant Trading. Tài liệu và ví dụ phong phú làm giảm rất nhiều ngưỡng giao dịch trực tiếp. Bước này đòi hỏi phải nắm vững kiến trúc chiến lược cơ bản và giải quyết các vấn đề phổ biến, chẳng hạn như xử lý lỗi, kiểm soát tần suất truy cập, dung nạp lỗi chiến lược, kiểm soát rủi ro, v.v. Viết một số mô-đun đơn giản, chẳng hạn như đẩy giá, hoa hồng, v.v., để thực hành khả năng viết các chiến lược giao dịch trực tiếp. Tiếp tục kiểm tra một số chiến lược cơ bản, chẳng hạn như lưới, chiến lược cân bằng, v.v. Tham gia các nhóm có liên quan, học hỏi đúng và tìm kiếm các bài đăng có liên quan.
5. Xác minh các chiến lược thông qua backtesting và giao dịch mô phỏng, liên tục cải thiện và cuối cùng bắt đầu giao dịch thực tế: Các nhà giao dịch có kỹ năng đã có ý tưởng chiến lược của riêng họ, và có thể xác minh và cải thiện các chiến lược thông qua kiểm tra lại và giao dịch mô phỏng, và cuối cùng bắt đầu giao dịch thực tế. Niềm vui của việc hoàn thành một chiến lược hoàn chỉnh và xem các lệnh được tự động đặt là không thể diễn tả. Nếu bạn chưa có chiến lược của riêng mình, trước tiên bạn có thể hoàn thành một số biện pháp kiểm tra lại các chiến lược nguồn mở, các chiến lược lưới của nhiều cặp giao dịch, vv, để thực hành khả năng lập trình giao dịch trực tiếp của bạn.
6. Tiếp tục đọc, suy nghĩ, giao tiếp, phân tích, kiểm tra lại và thực hành nhiều lần: Khi khó khăn dần dần tăng lên và việc học trở nên sâu sắc hơn, khả năng của bạn sẽ tiếp tục được cải thiện.

5. Bạn nên chú ý đến điều gì khi sử dụng giao dịch định lượng?

Đội chiến lược OKX: Trong thực tế, chúng tôi tin rằng người dùng cần phải chú ý đến ba điểm sau đây khi sử dụng giao dịch định lượng:

1. Giao dịch định lượng chắc chắn sẽ có lợi: Nhiều người tin rằng giao dịch định lượng dựa trên các thuật toán phức tạp và phân tích dữ liệu, vì vậy nó chắc chắn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, giao dịch định lượng không thể đảm bảo lợi nhuận nhất định. Mặc dù các chiến lược định lượng tối ưu hóa các quyết định giao dịch thông qua dữ liệu và thuật toán, nhưng các yếu tố như sự không chắc chắn của thị trường, lỗi trong giả định mô hình và quá phù hợp của các chiến lược có thể dẫn đến tổn thất.
2. Giao dịch định lượng chỉ phù hợp với các tổ chức lớn và người dùng có tài sản ròng cao: Các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể sử dụng các nền tảng giao dịch định lượng và các công cụ mã nguồn mở trên thị trường để tham gia giao dịch định lượng. Ví dụ, các công cụ chiến lược lưới, chiến lược Martingale và chiến lược tín hiệu được cung cấp bởi OKX đều miễn phí sử dụng. Mặc dù giao dịch tần số cao đòi hỏi vốn và ngưỡng kỹ thuật cao, các loại chiến lược nêu trên không nhất thiết đòi hỏi số vốn lớn.
3. Kết quả kiểm tra ngược đại diện cho hiệu suất trong tương lai: Kiểm tra ngược chỉ là một phương tiện để đánh giá các chiến lược, nhưng nó không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Những thay đổi trong môi trường thị trường, sai lệch so với các giả định của mô hình và quá phù hợp của các chiến lược (tối ưu hóa quá mức dựa trên dữ liệu lịch sử) đều có thể dẫn đến kết quả giao dịch thực tế ít hơn dự kiến. Kết quả kiểm tra ngược cần được đánh giá về độ tin cậy của chúng kết hợp với điều kiện thị trường thực tế và quản lý rủi ro mạnh mẽ.

Nhóm FMZ Quant: Trên thực tế, hầu hết mọi người không có sự hiểu biết sâu sắc về giao dịch định lượng, điều này có thể dễ dàng dẫn đến một số hiểu lầm.

1. Liệu giao dịch định lượng có kiếm được tiền không? Nhiều nhà giao dịch chuyển sang giao dịch định lượng sau khi mất tiền trong giao dịch thủ công, hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và coi nó như một con đường cứu mạng. Tuy nhiên, việc kiếm được lợi nhuận hay không phụ thuộc nhiều hơn vào logic của chiến lược giao dịch hơn là vào chính công cụ. Ngay cả khi một chiến lược giao dịch tự động lý tưởng được phát triển, nhiều vấn đề bất ngờ có thể xảy ra trong giao dịch thực tế, dẫn đến kết quả chiến lược không thỏa mãn. Do đó, giao dịch theo chương trình không phải là sự đảm bảo lợi nhuận, mà đòi hỏi tối ưu hóa và điều chỉnh liên tục các chiến lược.
2. Thương mại định lượng sẽ không phạm sai lầm? Mặc dù giao dịch định lượng làm giảm lỗi của con người, nhưng nó cũng có thể giới thiệu các lỗi khác. Ví dụ, rò rỉ API-key có thể dẫn đến các hoạt động độc hại trên quỹ tài khoản. Ngoài ra, lỗi trong chiến lược hoặc ngoại lệ không được xử lý có thể dẫn đến các giao dịch sai hoặc thậm chí hậu quả thảm khốc. Để tránh những vấn đề này, các nhà giao dịch cần phải thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và tiến hành kiểm tra và xác minh đầy đủ trước khi triển khai các chương trình giao dịch để đảm bảo độ bền và độ tin cậy của các chương trình.