Làm thế nào để xây dựng một chiến lược giao dịch đa tiền tệ phổ quát nhanh chóng sau khi nâng cấp FMZ

Lời giới thiệu

FMZ Quant Trading Platform được thành lập quá sớm. Vào thời điểm đó, có rất ít sàn giao dịch và tiền tệ, và có rất ít chế độ giao dịch. Do đó, thiết kế API ban đầu đơn giản và tập trung vào các chiến lược giao dịch đồng tiền duy nhất. Sau nhiều năm lặp lại, đặc biệt là phiên bản mới nhất, nó đã tương đối hoàn chỉnh, và các API giao dịch thường được sử dụng có thể được hoàn thành với các chức năng được đóng gói. Đặc biệt đối với các chiến lược đa tiền tệ, việc có được điều kiện thị trường, tài khoản và giao dịch đơn giản hơn nhiều so với trước đây, và các chức năng IO không còn cần thiết để truy cập giao diện API của sàn giao dịch. Đối với kiểm tra ngược, nó cũng đã được nâng cấp để tương thích với giao dịch trực tiếp.

Thông tin về các tính năng mới của giao diện API đã được cập nhật vào tài liệu API của nền tảng giao dịch FMZ Quant:

Hướng dẫn cú pháp:https://www.fmz.com/syntax-guideHướng dẫn người dùng:https://www.fmz.com/user-guide

Hãy chính xác

Hiện tại, API có một chức năng thống nhất để có được độ chính xác, được giới thiệu ở đây bằng cách sử dụng hợp đồng vĩnh viễn làm ví dụ.

//Global variables store data. SYMBOLS represents the currency to be traded, and the format is "BTC,ETH,LTC". QUOTO is the base currency. Common perpetual contracts include USDT and USDC. INTERVAL represents the interval of the cycle.
var Info = { trade_symbols: SYMBOLS.split(","), base_coin: QUOTO, ticker: {}, order: {}, account: {}, precision: {}, 
            position: {}, time:{}, count：{}, interval:INTERVAL}
function InitInfo() {
    //Initialization strategy
    if (!IsVirtual() && Version() < 3.7){
        throw "FMZ platform upgrades API, you need to download the latest docker";
    }
    Info.account = {init_balance:0};
    Info.time = {
        update_ticker_time: 0,
        update_pos_time: 0,
        update_profit_time: 0,
        update_account_time: 0,
        update_status_time: 0,
        last_loop_time:0,
        loop_delay：0,
    };
    for (let i = 0; i < Info.trade_symbols.length; i++) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        Info.ticker[symbol] = { last: 0, ask: 0, bid: 0 };
        Info.order[symbol] = { buy: { id: 0, price: 0, amount: 0 }, sell: { id: 0, price: 0, amount: 0 } };
        Info.position[symbol] = { amount: 0, hold_price: 0, unrealised_profit: 0, open_time: 0, value: 0 };
        Info.precision[symbol] =  {};
    }
}
//Get accuracy
function GetPrecision() {
    let exchange_info = exchange.GetMarkets();
    for (let pair in exchange_info) {
        let symbol = pair.split('_')[0]; //The format of perpetual contract trading pairs is BTC_USDT.swap
        if (Info.trade_symbols.indexOf(symbol) > -1 && pair.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) && pair.endsWith("swap")) {
            Info.precision[symbol].tick_size = exchange_info[pair].TickSize;
            Info.precision[symbol].amount_size = exchange_info[pair].AmountSize;
            Info.precision[symbol].price_precision = exchange_info[pair].PricePrecision
            Info.precision[symbol].amount_precision = exchange_info[pair].AmountPrecision
            Info.precision[symbol].min_qty = exchange_info[pair].MinQty
            Info.precision[symbol].max_qty = exchange_info[pair].MaxQty
            Info.precision[symbol].min_notional = exchange_info[pair].MinNotional
            Info.precision[symbol].ctVal = exchange_info[pair].CtVal; //Contract value, for example, 1 piece represents 0.01 coin
            if (exchange_info[pair].CtValCcy != symbol){ //The currency used to denominate the value. This does not include currency-based situations, for example, 1 note worth 100 USD.
                throw "No support for currency-based"
            }
        }
    }
}

Nhận Tickers

Để thiết kế một chiến lược đa sản phẩm, bạn cần có được thông tin thị trường của toàn bộ thị trường. Giao diện thông tin thị trường tổng hợp này là điều cần thiết. Chức năng GetTickers hỗ trợ hầu hết các sàn giao dịch chính.

function UpdateTicker() {
    //Updated prices
    let ticker = exchange.GetTickers();
    if (!ticker) {
        Log("Failed to obtain market information", GetLastError());
        return;
    }
    Info.time.update_ticker_time = Date.now();
    for (let i = 0; i < ticker.length; i++) {
        let symbol = ticker[i].Symbol.split('_')[0];
        if (!ticker[i].Symbol.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
            continue;
        }
        Info.ticker[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].Sell);
        Info.ticker[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].Buy);
        Info.ticker[symbol].last = parseFloat(ticker[i].Last);
    }
}

Nhận thông tin vị trí tài khoản

Các lĩnh vực vốn chủ sở hữu và UPnL đã được thêm vào thông tin tài khoản tương lai, loại bỏ sự không tương thích do xử lý bổ sung. Chức năng GetPositions cũng hỗ trợ lấy tất cả các vị trí. Một chi tiết là số lượng vị trí phải được nhân với giá trị của hợp đồng để có được số lượng thực tế. Ví dụ, mặc dù các hợp đồng vĩnh viễn OKX có thể được giao dịch theo số lượng trên trang web, API dựa trên số lượng hợp đồng.

function UpdateAccount() {
    //Update account
    if (Date.now() - Info.time.update_account_time < 60 * 1000) {
        return;
    }
    Info.time.update_account_time = Date.now();
    let account = exchange.GetAccount();
    if (account === null) {
        Log("Failed to update account");
        return;
    }
    Info.account.margin_used = _N(account.Equity - account.Balance, 2);
    Info.account.margin_balance = _N(account.Equity, 2); //Current balance
    Info.account.margin_free = _N(account.Balance, 2);
    Info.account.wallet_balance = _N(account.Equity - account.UPnL, 2);
    Info.account.unrealised_profit = _N(account.UPnL, 2);
    if (!Info.account.init_balance) {
        if (_G("init_balance") && _G("init_balance") > 0) {
            Info.account.init_balance = _N(_G("init_balance"), 2);
        } else {
            Info.account.init_balance = Info.account.margin_balance;
            _G("init_balance", Info.account.init_balance);
        }
    }
    Info.account.profit = _N(Info.account.margin_balance - Info.account.init_balance, 2);
    Info.account.profit_rate = _N((100 * Info.account.profit) / init_balance, 2);
}

function UpdatePosition() {
    let pos = exchange.GetPositions(Info.base_coin + ".swap");
    if (!pos) {
        Log("Timeout for updating position");
        return;
    }
    Info.time.update_pos_time = Date.now();
    let position_info = {};
    for (let symbol of Info.trade_symbols) {
        position_info[symbol] = {
            amount: 0,
            hold_price: 0,
            unrealised_profit: 0
        }; //Some exchanges have no positions and return empty
    }
    for (let k = 0; k < pos.length; k++) {
        let symbol = pos[k].Symbol.split("_")[0];
        if (!pos[k].Symbol.split(".")[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
            continue;
        }
        if (position_info[symbol].amount != 0){
            throw "One-way position required";
        }
        position_info[symbol] = {
            amount: pos[k].Type == 0 ? pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal : -pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal,
            hold_price: pos[k].Price,
            unrealised_profit: pos[k].Profit
        };
    }
    Info.count = { long: 0, short: 0, total: 0, leverage: 0 };
    for (let symbol in position_info) {
        let deal_volume = Math.abs(position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount);
        let direction = position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount > 0 ? 1 : -1;
        if (deal_volume) {
            let deal_price = direction == 1 ? Info.order[symbol].buy.price : Info.order[symbol].sell.price;
            Log(
                symbol,
                "position update:",
                _N(Info.position[symbol].value, 1),
                " -> ",
                _N(position_info[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 1),
                direction == 1 ? ", buy" : ", sell",
                ", transaction price:",
                deal_price,
                ", cost price:",
                _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            );
        }
        Info.position[symbol].amount = position_info[symbol].amount;
        Info.position[symbol].hold_price = position_info[symbol].hold_price;
        Info.position[symbol].value = _N(Info.position[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 2);
        Info.position[symbol].unrealised_profit = position_info[symbol].unrealised_profit;
        Info.count.long += Info.position[symbol].amount > 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
        Info.count.short += Info.position[symbol].amount < 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
    }
    Info.count.total = _N(Info.count.long + Info.count.short, 2);
    Info.count.leverage = _N(Info.count.total / Info.account.margin_balance, 2);
}

Giao dịch

Giao dịch cũng cần phải giải quyết vấn đề về số lượng hợp đồng. chức năng CreateOrder mới nhất được sử dụng ở đây để xử lý đơn đặt hàng, thuận tiện hơn nhiều.

function Order(symbol, direction, price, amount, msg) {
    let ret = null;
    let pair = symbol + "_" + Info.base_coin + ".swap"
    ret = exchange.CreateOrder(pair, direction, price,  amount, msg)
    if (ret) {
        Info.order[symbol][direction].id = ret;
        Info.order[symbol][direction].price = price;
    }else {
        Log(symbol, direction, price, amount, "abnormal order");
    }
}

function Trade(symbol, direction, price, amount, msg) {
    price = _N(price - (price % Info.precision[symbol].tick_size), Info.precision[symbol].price_precision);
    amount = amount / Info.precision[symbol].ctVal;
    amount = _N(amount - (amount % Info.precision[symbol].amount_size), Info.precision[symbol].amount_precision);
    amount = Info.precision[symbol].max_qty > 0 ? Math.min(amount, Info.precision[symbol].max_qty) : amount;
    let new_order = false;
    if (price > 0 && Math.abs(price - Info.order[symbol][direction].price) / price > 0.0001) { //The order will be cancelled only if there is a price difference between the two orders.
        new_order = true;
    }
    if (amount <= 0 || Info.order[symbol][direction].id == 0) { //The amount passed in is 0 to cancel the order
        new_order = true;
    }
    if (new_order) {
        if (Info.order[symbol][direction].id) { //Cancellation of existing order
            CancelOrder(symbol, direction, Info.order[symbol][direction].id);
            Info.order[symbol][direction].id = 0;
        }
        if ( //The delay is too high and the order is not placed
            Date.now() - Info.time.update_pos_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
            Date.now() - Info.time.update_ticker_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
        ) {
            return;
        }
        if (price * amount <= Info.precision[symbol].min_notional || amount < Info.precision[symbol].min_qty) {
            Log(symbol, "the order quantity is too small", price * amount);
            return;
        }
        Order(symbol, direction, price, amount, msg);
    }
}

Hiển thị trạng thái

Nói chung, hai bảng được hiển thị: thông tin tài khoản và thông tin cặp giao dịch.

function UpdateStatus() {
    if (Date.now() - Info.time.update_status_time < 4000) {
        return;
    }
    Info.time.update_status_time = Date.now();
    let table1 = {
        type: "table",
        title: "Account info",
        cols: [
            "Initial balance",
            "Wallet balance",
            "Margin balance",
            "Used margin",
            "Avaiable margin",
            "Total profit",
            "Profit rate",
            "Unrealised profit",
            "Total position",
            "Leverage-used",
            "Loop delay",
        ],
        rows: [
            [
                Info.account.init_balance,
                Info.account.wallet_balance,
                Info.account.margin_balance,
                Info.account.margin_used,
                Info.account.margin_free,
                Info.account.profit,
                Info.account.profit_rate + "%",
                _N(Info.account.unrealised_profit, 2),
                _N(Info.count.total, 2),
                Info.count.leverage,
                Info.time.loop_delay + "ms",
            ],
        ],
    };
    let table2 = {
        type: "table",
        title: "Trading pair information",
        cols: [
            "Symbol",
            "Direction",
            "Amount",
            "Position price",
            "Position value",
            "Current price",
            "Buy price",
            "Sell price",
            "Unrealised profit / loss",
        ],
        rows: [],
    };
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        table2.rows.push([
            symbol,
            Info.position[symbol].amount > 0 ? "LONG" : "SHORT",
            _N(Info.position[symbol].amount, Info.precision[symbol].amount_precision+2),
            _N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
            _N(Info.position[symbol].value, 2),
            _N(Info.ticker[symbol].last, Info.precision[symbol].price_precision),
            Info.order[symbol].buy.price,
            Info.order[symbol].sell.price,
            _N(Info.position[symbol].unrealised_profit, 2),
        ]);
    }

    LogStatus(
        "Initial date: " + _D(new Date(Info.time.start_time)) + "\n",
        "`" + JSON.stringify(table1) + "`" + "\n" + "`" + JSON.stringify(table2) + "`\n",
        "Last execution time: " + _D() + "\n",
    );
    if (Date.now() - Info.time.update_profit_time > 5 * 60 * 1000) {
        UpdateAccount();
        LogProfit(_N(Info.account.profit, 3));
        Info.time.update_profit_time = Date.now();
    }
}

Logic giao dịch

Sau khi giàn giáo được thiết lập, mã logic giao dịch cốt lõi là đơn giản.

function MakeOrder() {
    for (let i in Info.trade_symbols) {
        let symbol = Info.trade_symbols[i];
        let buy_price = Info.ticker[symbol].bid;
        let buy_amount = 50 / buy_price;
        if (Info.position[symbol].value < 2000){
            Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol);
        }
    }
}

Vòng tròn chính

function OnTick() {
    try {
        UpdateTicker();
        UpdatePosition();
        MakeOrder();
        UpdateStatus();
    } catch (error) {
        Log("Loop error: " + error);
    }
}

function main() {
    InitInfo();
    while (true) {
        let loop_start_time = Date.now();
        if (Date.now() - Info.time.last_loop_time > Info.interval * 1000) {
            OnTick();
            Info.time.last_loop_time = Date.now();
            Info.time.loop_delay = Date.now() - loop_start_time;
        }
        Sleep(5);
    }
}

Tóm lại

Bài viết này cung cấp một khuôn khổ giao dịch đa tiền tệ hợp đồng vĩnh cửu đơn giản. Bằng cách sử dụng API mới nhất, bạn có thể xây dựng các chiến lược tương thích thuận tiện và nhanh hơn. Nó đáng để thử.