Template 3.2: Digital currency trading class library (integrated) (Điều kiện hiện tại, tương lai hỗ trợ OKCoin tương lai/BitVC)

Template 3.2: Digital currency trading class library (integrated) (Điều kiện hiện tại, tương lai hỗ trợ OKCoin tương lai/BitVC)

Chương 3.1 cho thấy một mô hình giao dịch hiện tại, làm giảm đáng kể sự khó khăn trong việc viết chiến lược giao dịch hiện tại. Tuy nhiên, giao dịch tương lai được xử lý rất khác với giao dịch hiện tại, vì vậy các chức năng giao dịch tương lai được tích hợp trên cơ sở của mô hình hiện tại và hiện đã được công bố.

Những người tham gia vào cuộc biểu tình đã được công bố tại Quảng trường Chiến lược:

• Sản phẩm hiện tại:

  Các giao dịch hiện tại cũng giống như các giao dịch hiện tại của tiền điện tử tiền điện tử trước đây.

• Thời hạn:

  Các thông số:

  

  Các chiến lược này có mã thử nghiệm:

  function main() {
    if (exchange.GetName() === 'Futures_OKCoin') {
        var info = exchange.SetContractType("this_week");
        Log("info 返回值:", info);
        Log("当前持仓信息", exchange.GetPosition(), _C(exchange.GetTicker));
        var depth = exchange.GetDepth();
        var p = $.NewPositionManager();
        p.OpenShort("this_week", 10, depth.Bids[0].Price - 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price + 2, 5);
        Log("cover ret:", ret);
        //LogProfit(p.Profit());
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var depth = exchange.GetDepth();
        p.OpenLong("this_week", 20, depth.Bids[0].Price + 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price - 2, 10, PD_LONG);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price - 3, 10, PD_LONG);
        Log("cover ret:", ret);
        var ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price + 3, 5, PD_SHORT);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
    } else if (exchange.GetName() === 'Futures_BitVC') {
        var info = exchange.SetContractType("week");
        Log("info 返回值:", info);
        Log("当前持仓信息", exchange.GetPosition(), _C(exchange.GetTicker));
        var depth = exchange.GetDepth();
        var p = $.NewPositionManager();
        p.OpenLong("week", 500, depth.Bids[0].Price + 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("week", depth.Bids[0].Price - 2, 500);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var info = exchange.SetContractType("week");
        Log("info 返回值:", info);
        Log("当前持仓信息", exchange.GetPosition(), _C(exchange.GetTicker));
        var depth = exchange.GetDepth();
        p.OpenShort("week", 600, depth.Bids[0].Price - 2);
        Log(exchange.GetPosition());
        Sleep(500 * 1000);
        depth = exchange.GetDepth();
        var ret = p.Cover("week", depth.Bids[0].Price - 2, 500, PD_SHORT);
        Log("cover ret:", ret);
        Log(exchange.GetPosition());
        Log("-----------------------------测试分割线----------------------------------------");
        var ret = p.Cover("week", depth.Bids[0].Price + 3, 100, PD_SHORT);
        Log("cover ret:", ret);
        //p.Cover("week", depth.Asks[0].Price - 3, 300, PD_LONG);
        Log(exchange.GetPosition());
    } else if(exchange.GetName() === 'huobi' || exchange.GetName() === 'OKCoin'){
        Log($.GetAccount());
        Log($.Buy(0.5));
        Log($.Sell(0.5));
        exchange.Buy(1000, 3);
        $.CancelPendingOrders(exchanges[0]);
        Log($.Cross(30, 7));
        Log($.Cross([1,2,3,2.8,3.5], [3,1.9,2,5,0.6]));
    }
  }
  

  Sử dụng:

Mã thử nghiệm trong chính sách (chọn mẫu tham chiếu)

Chiến lược thử nghiệm:

function main(){
    var p = $.NewPositionManager();
    var i = 0;
    exchanges[0].SetContractType("this_week");
    var isFirst = true;
    var ret = null;
    while(true){
        var depth = _C(exchanges[0].GetDepth);
        var positions = _C(exchanges[0].GetPosition);
        var len = positions.length;
        if(isFirst === true && i % 3 === 0 && len === 0){
            ret = p.OpenLong("this_week", 1 + (i % 3) + (i % 2), depth.Asks[0].Price);
            isFirst = false;
        }else if(isFirst === false){
            ret = p.OpenShort("this_week", 1 + (i % 3) + (i % 2), depth.Bids[0].Price);
            isFirst = true;
        }else{
            for(var j = 0 ; j < len; j++){
                if(positions[j].Type === PD_LONG){
                    ret = p.Cover("this_week", depth.Bids[0].Price - 2, positions[j].Amount, PD_LONG);
                }else if(positions[j].Type === PD_SHORT){
                    ret = p.Cover("this_week", depth.Asks[0].Price + 2, positions[j].Amount, PD_SHORT);    
                }
                Log("ret:", ret);
            }
        }
        Log("ret", ret, "---------------------#FF0000");
        i++;
        Sleep(1000 * 60 * 15);
    }
}

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, bugs, vui lòng liên hệ với tác giả, cảm ơn nhiều!