Tóm lại

Dòng K tự nó có giá trị ít, nó chỉ là một container của dữ liệu giá. Bắt đầu từ dòng dữ liệu Tick thấp nhất, nó được chia thành các phân đoạn theo thời gian. Giá đầu tiên trong mỗi chu kỳ là giá mở, và giá cuối cùng là giá đóng. Giá cao nhất và giá thấp nhất nằm ở giữa.

Mỗi container lưu trữ dữ liệu như cao và thấp, khối lượng, thời gian và vân vân. Đây là nguồn gốc của đường K. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng phần bóng phía trên và phía dưới của đường K để phát triển một chiến lược giao dịch.

Phần bóng của đường K là bao nhiêu?

Phần bóng là đường chấm của đường K, được gọi là phần bóng phía trên và phía dưới của phần chính của đường k, đại diện cho sự khác biệt giữa giá cao nhất hoặc thấp nhất hiện tại và giá đóng hoặc giá mở.

Thương mại giống như một cuộc đối đầu sức mua và bán. Nếu những con bò thắng sức bán ngắn, chúng sẽ tạo thành một đường k dương mà không có phần bóng. Khi lực bán ngắn thắng sức tăng, nó sẽ tạo thành một đường k âm mà không có phần bóng. Nếu sức tăng thất bại sau khi tấn công sức giảm, Nó sẽ tạo thành một đường bóng trên. Nếu sức giảm thất bại sau khi tấn công cuộc tấn công tăng, nó sẽ tạo thành một đường bóng dưới.

Trong hoàn cảnh bình thường, đường bóng trên càng dài, kháng cự càng lớn, giá tăng sắp thay đổi từ mạnh đến yếu, và giá tương lai có thể giảm hoặc giảm; Dài đường bóng dưới, hỗ trợ càng lớn, vị trí mua sẽ thay đổi từ mạnh đến yếu, và giá tương lai có thể phục hồi hoặc tăng. Do đó, lý thuyết đường K cổ điển cho chúng ta biết rằng trong các sơ đồ đường K khác nhau, nếu có một đường bóng trên hoặc dưới dài, đó là thời điểm thị trường sắp quay, cũng là một tham chiếu quan trọng để đánh giá xu hướng của thị trường.

Đường bóng phía trên dài

Chúng ta biết rằng hầu hết các đường K có đường bóng phía trên và phía dưới ít nhiều, hầu hết trong số đó không có ý nghĩa gì trong việc đánh giá xu hướng thị trường. Do đó, khi thiết kế chiến lược, không đủ chỉ sử dụng các đường bóng phía trên và phía dưới làm tín hiệu giao dịch, chúng ta phải thêm một số điều kiện lọc nhất định, làm giảm tần suất mở và đóng vị trí, và tăng tỷ lệ thắng hoặc tỷ lệ lỗ lợi nhuận của chính chiến lược. Sau đó chúng ta có thể đánh giá chiều dài của đường bóng phía trên, hoặc đánh giá tỷ lệ đường bóng phía trên với đường k phần chính để lọc tín hiệu.

Tình hình này cho thấy thị trường hiện tại có thể có một sự đảo ngược xu hướng tăng bất cứ lúc nào, đi vào xu hướng giảm. Nói chung, xác suất xuất hiện của đường bóng phía trên là thấp. Một khi đường bóng phía trên dài hơn đường phần chính k cộng với đường bóng phía dưới, điều đó có nghĩa là kỳ vọng tăng mạnh nhất của thị trường đã bị phá vỡ hoàn toàn, và xác suất thị trường giảm rất nhiều. Tuy nhiên, khi sử dụng đường bóng dài để đánh giá thị trường, cần phải có một tiền đề, đó là thị trường đã trải qua sự gia tăng lớn trước đó và tích lũy một sự sụt giảm lớn về năng lượng.

Đường bóng dưới dài

Ngược lại, chúng ta cũng có thể đánh giá chiều dài của đường bóng dưới, hoặc đánh giá tỷ lệ của đường bóng dưới với đường k phần chính để lọc tín hiệu giao dịch. Sự xuất hiện của đường bóng dưới dài cho thấy sức mạnh tăng cực kỳ mạnh, không chỉ chặn cuộc tấn công của sức mạnh bán hàng, mà còn phục hồi chiến trường bị mất. Do đó, đường bóng dưới dài chắc chắn hơn so với đường bóng dưới thông thường. Một ví dụ điển hình là sau khi thị trường trải qua một sự sụt giảm lớn, giá tiếp tục cúi xuống nhưng phục hồi mạnh mẽ, và một đường bóng dài được hình thành.

Tình huống này cho thấy thị trường hiện tại có thể chấm dứt xu hướng giảm và đi vào xu hướng tăng. Nói chung, xác suất xuất hiện của đường bóng dài là thấp. Một khi đường bóng dưới dài hơn đường k phần chính cộng với đường bóng trên, nó cho thấy rằng kỳ vọng tăng mạnh nhất của thị trường đã bị phá vỡ hoàn toàn, và xác suất thị trường tăng cao. Tuy nhiên, khi sử dụng đường bóng dài để đánh giá thị trường, cũng cần phải có một tiền đề, tức là thị trường đã trải qua một sự gia tăng lớn trước đó và tích lũy một sự gia tăng lớn năng lượng.

Chiến lược logic

Dựa trên lý thuyết đường K ở trên, chúng ta có thể cố gắng phát triển một chiến lược cho các đường bóng trên và dưới dài. Trước khi phát triển chiến lược, hãy tìm ra logic của chiến lược này, như sau:

• Bước 1: Tính toán chiều dài đường bóng phía trênUP

• Bước 2: Tính toán chiều dài đường thẳng phần chính kMIDDLE

• Bước 3: Tính ra chiều dài đường bóng dướiDOWN

• Mở vị trí dài: Chiều dài của đường bóng dưới lớn hơn BN nhân tổng của đường phần chính k cộng với đường bóng trên

• Khả năng mở ngắn: Chiều dài đường bóng trên lớn hơn BN nhân tổng của đường phần chính k cộng với đường bóng dưới

• Khóa vị trí dài: Chiều dài đường bóng phía trên lớn hơn SN lần đường k phần chính cộng với đường bóng phía dưới

• Khóa vị trí ngắn: Chiều dài đường bóng dưới lớn hơn SN lần đường phần chính k cộng với đường bóng trên

Lưu ý: BN và SN là hệ số, bởi vì tương đối nói, tương lai thường tăng chậm và giảm mạnh, vì vậy chúng tôi đưa ra các hệ số khác nhau khi chúng tôi mua dài hoặc bán ngắn.

Mã chiến lược

Dựa trên logic chiến lược trên, chúng ta có thể thực hiện nó trên nền tảng FMZ Quant.fmz.com> Login > Dashboard > Strategy Library > New Strategy > Nhấp vào menu thả xuống ở góc trên bên phải để chọn ngôn ngữ của tôi, bắt đầu viết chiến lược, và chú ý đến các bình luận trong mã bên dưới.

UP: HIGH - IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN);  // upper shadow line
MIDDLE: IFELSE(ISUP, CLOSE, OPEN) - IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE);  // main part k line
DOWN: IFELSE(ISUP, OPEN, CLOSE) - LOW;  // Lower shadow line

DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BK;  // opening long position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SP;  // opening short position
UP > (MIDDLE + DOWN) * SN, SK;  // closing long position
DOWN > (MIDDLE + UP) * BN, BP;  // closing short position
AUTOFILTER;

Tìm chiến lược.

Nhấp vào mã nguồn chiến lược sao chép mà không cần cấu hình, trực tiếp backtest trực tuyến tại:https://www.fmz.com/strategy/165130

Kết luận

Đường K đơn giản là trực quan, và có rất nhiều thông tin. Nó là dữ liệu cơ bản và công cụ phổ biến nhất trong giao dịch. Các đường bóng phía trên và phía dưới có thể đo lường sự thay đổi sức mạnh của việc mua và bán, và nguyên tắc đằng sau nó rất đơn giản. Việc định lượng nó rất thân thiện với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, xu hướng của đường K trong thị trường thực tế không hoàn toàn giống như lý thuyết, có nghĩa là chúng ta theo đuổi một xác suất lớn hơn là sự chắc chắn trong kinh doanh giao dịch.