Tóm lại

Cho đến nay, các giao dịch thị trường thứ cấp đã bị ngập tràn với nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Trong số đó, làm thế nào để nhập giá thấp nhất và thoát khỏi giá cao nhất luôn là một phương pháp giao dịch mà nhiều nhà giao dịch đã siêng năng tìm kiếm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng nền tảng FMZ để đạt được một chiến lược hình dạng ZDZB dưới cùng.

Mô hình trên và dưới

Không giống như giao dịch chứng khoán, tương lai không giảm cho đến khi chúng được xóa khỏi sàn giao dịch. Nếu bạn kéo khoảng thời gian đủ lớn, bạn sẽ thấy rằng giá của nó dao động lên xuống theo một chu kỳ nhất định, ngay cả trong một chu kỳ nhỏ. Vì vậy, từ góc độ đầu cơ, thị trường tương lai tinh khiết hơn thị trường chứng khoán.

2 mặt trên và dưới

Bề trên và đáy đôi cũng được gọi là M trên và W dưới, mô hình này thường xuất hiện trong xu hướng giá của đường K. Bề trên đôi bao gồm hai điểm cao tương tự, và hình dạng của nó giống như chữ cái tiếng Anh M. Bề dưới đôi bao gồm hai điểm thấp tương tự, và hình dạng của nó giống như chữ cái tiếng Anh W.

Như được thể hiện bởi đáy kép trong biểu đồ ở trên, khi giá tiếp tục giảm xuống mức thấp đầu tiên, và sau đó phục hồi lên mức cao và thấp tương đối giữa, sau đó giá giảm xuống mức thấp thứ hai, hai mức thấp này gần như ở cùng một mức.

Đầu và vai

head and shoulders là một mô hình đảo ngược xu hướng điển hình. Đầu của head and shoulders thường xuất hiện ở đầu của thị trường tăng, và đáy của head and shoulders thường xuất hiện ở cuối của thị trường giảm. Trong hình, nó bao gồm left shoulder, top bottom, right shoulder.

Như có thể thấy từ hình trên, head and shoulders chứa ba hố liên tiếp, trong đó đỉnh giữa là vị trí cao nhất của xu hướng sóng này.

Ba mặt trên và dưới

Mô hình ba đỉnh và đáy là một phần mở rộng của đầu và vai, và cũng là một hình thức hợp chất của hai đỉnh và đáy. Mặc dù xác suất của mô hình ba đỉnh và đáy là nhỏ, nó có tỷ lệ thành công cao hơn hai lần trước. Một khi mô hình được hình thành, nó sẽ rất lớn.

Hình trên là một đỉnh và đáy ba lần. Trong xu hướng giá này, ba đáy gần như ở cùng mức giá, tạo thành một khu vực hỗ trợ mạnh mẽ. Trừ khi giá có một bước đột phá lớn, khó rơi xuống đáy ba lần. Trên thực tế, có nhiều hình thức chuyển đổi từ trên xuống dưới, chẳng hạn như: tam giác dưới, tam giác hội tụ - lan truyền, kim cương, cờ, vòng cung, vv

Chỉ số dưới cùng là gì?

Chỉ số dưới được viết tắt là ZDZB, đó là một phương pháp giao dịch để hỗ trợ mua ở mức giá khá thấp. Chúng ta thường nghe thấy từ breaking out buying, đây thực sự là một phương pháp giao dịch tốt hơn trong thị trường xu hướng, nhưng phương pháp này có những hạn chế lớn, đặc biệt là trong thị trường sốc, dễ thực hiện ở mức giá cao nhất, chi phí chịu lỗi cao. Do đó, ai đó đã nghĩ đến một phương pháp mua ở mức giá thấp. Ưu điểm của phương pháp này là ngay cả khi bạn mua sai, chi phí dừng lỗ rất nhỏ. Chỉ số dưới cho chúng ta một hướng.

Tính toán chỉ số dưới cùng

Phương pháp tính toán của chỉ số dưới cùng rất đơn giản, sử dụng thời gian của 125 ngày qua làm số và thời gian của 125 ngày qua làm tên.

Công thức ngôn ngữ của nền tảng FMZ là:

COUNT(CLOSE>=REF(CLOSE,1),N1)/COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),N1)

Sử dụng chỉ số dưới cùng

Theo lý thuyết, giá tăng nhiều hơn và giảm ít hơn là một vị trí dài; và giảm nhiều hơn và tăng ít hơn là một vị trí ngắn. Nếu chỉ số trên 1, đó là thị trường tăng, trong khi chỉ số dưới 1, đó là thị trường gấu. Thông qua so sánh này, chúng ta có thể sử dụng dữ liệu lịch sử như một tham chiếu để định vị thị trường hiện tại.

Nếu chỉ số đáy được sử dụng độc lập, tín hiệu sẽ quá nhạy cảm, dẫn đến việc mở và đóng thường xuyên. Do đó, để giải quyết vấn đề này, chỉ số đáy cần phải được làm mịn lại trung bình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các khoảng thời gian khác nhau để trung bình lại các chỉ số đáy. Do đó, hai đường trung bình động được tạo ra, và cuối cùng tín hiệu mở và đóng các vị trí có thể được tạo ra bằng cách vượt qua hai đường trung bình động.

Chiến lược hoàn chỉnh

(*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-07-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)

//Ratio of the number of CLOSE>=REF(CLOSE,1) in N1 cycle to the number of CLOSE<REF(CLOSE,1) in N1 cycle
A:=COUNT(CLOSE>=REF(CLOSE,1),N1)/COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),N1);
B:MA(A,N2);//Simple moving average of A in N2 period;
D:MA(A,N3);//Simple moving average of A in N3 period;
CROSS(B,D),BPK;//B up cross D, buy long;
CROSS(D,B),SPK;//D down cross B, sell short;
AUTOFILTER;

Mã chiến lược hoàn chỉnh đã được công bố trên trang web chính thức của FMZ.https://www.fmz.com/strategy/217704để sao chép backtest.

Chiến lược Backtest

Cấu hình backtest

Báo cáo hiệu suất

Đường cong vốn