Nếu giá Bitcoin một ngày nào đó trong tương lai sẽ giống như bây giờ, bạn sẽ áp dụng chiến lược nào để kiếm lợi nhuận? Cách dễ nhất để suy nghĩ là bán nếu nó tăng, mua nếu nó giảm, và chờ giá phục hồi một lần nữa, và sau đó kiếm được sự khác biệt giá trung gian. Làm thế nào để thực hiện nó? Bạn cần bán bao nhiêu khi nó tăng? Nếu bạn bán quá sớm, bạn rõ ràng sẽ mất tiền. Tương tự, mua quá sớm sẽ kiếm được ít lợi nhuận hơn. Chiến lược cân bằng và chiến lược lưới đều là để giải quyết vấn đề này, chúng cũng rất giống nhau, bài viết này sẽ giới thiệu đặc biệt hai chiến lược này.

Giới thiệu ngắn gọn về chiến lược

Nguyên tắc của chiến lược cân bằng rất đơn giản. Chiến lược chỉ giữ một tỷ lệ cố định của tiền điện tử, chẳng hạn như 50%. Khi giá trị của tiền điện tử vượt quá 50%, nó sẽ được bán. Ngược lại, giá trị của tiền điện tử được giữ sẽ được duy trì ở mức khoảng 50%. Nếu giá của tiền điện tử tiếp tục tăng, nó sẽ tiếp tục được bán, nhưng luôn giữ một loại tiền điện tử nhất định sẽ không được bán hết. Nếu giá của tiền điện tử tăng trước và sau đó giảm trở lại mức giá khởi đầu, chiến lược bán cao và mua thấp sẽ làm tăng tiền điện tử và tiền điện tử fiat.

Chiến lược lưới là mua và bán ở mức giá cố định, và bạn có thể đặt nhiều nhóm khoảng giao dịch, chẳng hạn như 8000-8500, 8500-9000. Chiến lược sẽ mua 0.1 tiền điện tử ở mức 8000 nhân dân tệ, bán 0.1 tiền điện tử khi tăng lên 8500, tiếp tục bán 0.1 tiền điện tử ở mức 9000, và sau đó mua 0.1 tiền điện tử khi giảm xuống mức 8500. Lưu ý rằng lưới sẽ chỉ gắn giá ở đầu kia khi một đầu của phạm vi được giao dịch. Bằng cách này, chiến lược luôn mua thấp và bán cao. Nó cũng nhận thấy rằng tiền điện tử mua và bán giống nhau, do đó khi giá trở lại mức giá ban đầu, tiền điện tử của chiến lược vẫn không thay đổi, nhưng tiền tệ fiat tăng.

Hiệu suất của hai chiến lược này rất gần nhau, nhưng cũng rất khác nhau. Chiến lược cân bằng luôn có tiền để mua và bán, và chiến lược lưới có một phạm vi nhất định. Nếu vượt quá phạm vi, bạn có thể không thể tiếp tục mua, hoặc bạn có thể đã bán tất cả tiền điện tử.

Làm thế nào để đo lường lợi nhuận

Trước khi đánh giá chiến lược, chúng ta cần xây dựng các tiêu chí để đánh giá lợi nhuận. Quan điểm của hầu hết mọi người về thu nhập là thu nhập tuyệt đối, tức là thu nhập = tổng số tiền hiện tại - tổng số tiền ban đầu. Nhưng nếu tiền điện tử được nắm giữ ban đầu, phương pháp này không thể cho thấy lợi nhuận của hành vi tích cực của chiến lược.

Ví dụ, tài khoản ban đầu có số dư là 10.000 nhân dân tệ, 1 tiền điện tử và giá tiền điện tử là 8.000, và tổng số tiền = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 nhân dân tệ. Sau khi chạy chiến lược trong một khoảng thời gian, số dư tài khoản hiện tại là 2000u, 2 tiền điện tử, giá tiền điện tử là 9000, và tổng số tiền = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 nhân dân tệ. Thu nhập tuyệt đối = 20000 - 18000 = 2000 nhân dân tệ. Nhưng tài khoản ban đầu đã giữ một tiền điện tử, ngay cả khi chiến lược không được chạy, cuối cùng sẽ có lợi nhuận 1.000 nhân dân tệ, vì vậy lợi nhuận từ chiến lược chỉ là 1.000 nhân dân tệ. Phương pháp tính toán này là thu nhập lưu động, thu nhập lưu động = * số dư hiện tại + giá tiền điện tử hiện tại hiện tại - (tương đương ban đầu + giá tiền điện tử hiện tại ban đầu).

Tiếp theo chúng ta xem xét kết quả backtest của hai chiến lược này.

Kiểm tra lại các chiến lược cân bằng

Chiến lược cân bằng đòi hỏi hai thông số, tỷ lệ giá trị nắm giữ và tỷ lệ điều chỉnh. Giá trị nắm giữ được đặt thành 0,5 ở đây, tức là giữ một nửa tiền và một nửa tiền điện tử, và tỷ lệ điều chỉnh được đặt thành 0,01, tức là khi giá tiền điện tử tăng và giá trị tiền điện tử vượt quá 51%, 1% tiền điện tử được bán, và điều tương tự cũng xảy ra với sự sụt giảm. Thời gian kiểm tra ngược là năm qua, tiền điện tử kiểm tra ngược là cặp giao dịch Binance BTC_USDT, và phí xử lý là 0,1%.

Kết quả xét nghiệm:

Đường cong lợi nhuận:

Vì giá Bitcoin đã biến động trong năm qua, chiến lược đã đạt được lợi nhuận ổn định.

Kiểm tra lại chiến lược lưới

Các thông số cần thiết cho chiến lược lưới điện tương đối phức tạp, và cần thiết phải thiết lập giới hạn trên và dưới của lưới điện, loại lưới điện, số lượng lưới điện và các quỹ đầu tư. Khi chiến lược được đưa ra, giá tiền điện tử là 8.000 nhân dân tệ, ở đây giới hạn trên và dưới của lưới điện được thiết lập thêm hoặc trừ 3.000 nhân dân tệ, tổng số lưới điện là 21, và tất cả các quỹ được đầu tư. Các thông số ở đây như sau:

Kết quả xét nghiệm:

Đường cong lợi nhuận:

So sánh hai chiến lược

Từ góc nhìn của biểu đồ thu nhập nổi, kết quả của hai chiến lược tương đối tương tự nhau. Trong trường hợp giao dịch bên trong giá Bitcoin dài hạn, cả hai đều đạt được lợi nhuận ổn định và cả hai đều có khôi phục cùng một lúc. Sau tất cả, các nguyên tắc của chiến lược rất gần nhau. Do các tham số khác nhau, rất khó để so sánh trực tiếp hai chiến lược. Từ góc nhìn thu nhập / khối lượng giao dịch, chiến lược lưới là 18,6 và chiến lược cân bằng là 22,7.

Tuy nhiên, chiến lược cân bằng tương đối cứng nhắc. Để tăng khối lượng giao dịch, ngoài việc điều chỉnh thường xuyên hơn, nó chỉ có thể tăng tổng đầu tư vốn. Chiến lược lưới có yêu cầu cao hơn đối với cài đặt. Nếu bạn chọn một phạm vi biến động giá nhỏ, số tiền cho mỗi lưới sẽ lớn và khối lượng giao dịch sẽ được mở rộng. Nếu giá luôn nằm trong phạm vi, lợi nhuận sẽ cao, tất nhiên. Đối mặt với nguy cơ giá vượt quá phạm vi đặt. Chiến lược cân bằng luôn có tiền tệ fiat để mua và bán tiền điện tử, tương đương với một lưới không thể bị phá vỡ.

Đối với người mới bắt đầu, nó được khuyến cáo chiến lược cân bằng, hoạt động là đơn giản, chỉ cần thiết lập một tham số tỷ lệ giữ, bạn có thể chạy mà không cần não. Những người có một số kinh nghiệm có thể chọn chiến lược lưới, quyết định giới hạn trên và dưới của biến động và các quỹ cho mỗi lưới của mình, cải thiện tỷ lệ sử dụng các quỹ, và tìm kiếm lợi ích tối đa.

Chiến lược cân bằng có thể chọn cân bằng nhiều loại tiền tệ cùng một lúc. Ngoài ra còn có nhiều biến thể của chiến lược lưới, chẳng hạn như lưới tỷ lệ, lưới vô hạn, vv, tôi sẽ không chi tiết về chúng ở đây, và để cho người đọc nghiên cứu.

Mã nguồn chiến lược

Có rất nhiều Chiến lược cân bằng trên quảng trường chiến lược của chúng tôi. Tôi gần đây đã viết một phiên bản mới với các thông số đơn giản và dễ hiểu.https://www.fmz.com/strategy/214943Ngoài ra, nền tảng của chúng tôi cũng có các phiên bản khác của chiến lược cân bằng:https://www.fmz.com/square/s:tag:balance/1, vàhttps://www.fmz.com/chiến lược/345

Grid Strategy cũng đã xuất bản rất nhiều,https://www.fmz.com/square/s:tag:Grid/1. đây là một cái khác:https://www.fmz.com/strategy/113144.