Suy nghĩ về việc di chuyển tài sản thông qua chiến lược bảo hiểm hợp đồng

Suy nghĩ về việc di chuyển tài sản thông qua chiến lược bảo hiểm hợp đồng

Gần đây, các nhóm tiền tệ có thể được gọi là tin tức liên tục, tin tức của sàn giao dịch cũng tràn ngập bầu trời. Một thời gian, các bạn đồng tiền đều lo lắng, lo lắng về sự an toàn của tài sản blockchain của họ. Các nhóm tiền tệ cũng có nhiều quảng cáo nhỏ để bỏ tiền thứ hai. Thật vậy, kiếm tiền ổn định, mất tiền ổn định là những thứ mà bạn có thể làm.money printerCó một số người cho rằng, Xin tha thứ cho tiếng Anh nhút nhát của tôi.

Tuy nhiên, vẫn có những bất ổn, ví dụ như bằng cách ký hợp đồng bảo hiểm để đạt được tối đa lỗ và lợi nhuận.

Chiến lược DEMO

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // 加仓价格步长

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // 例如用季度合约
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // A交易所
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // B交易所
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

Những người khác cũng có thể làm điều đó. Chiến lược bắt đầu khởi tạo biến số nắm giữ pos1, pos2 là một tập hợp trống. Chiến lược đi vào vòng chính, mỗi vòng bắt đầu lấy dữ liệu sâu về hợp đồng của hai sàn giao dịch (dữ liệu đơn đặt hàng mỏng), tính chênh lệch. Nếu chênh lệch tiếp tục mở rộng hơn cho đến khi chênh lệch cuối cùng được thêm vào một bước dài, tiếp tục có rủi ro. Khi nắm giữ, phát hiện lỗ nắm giữ của sàn giao dịch đầu tiên vượt quá một số lượng nhất định (ví dụ: -0.001), thả lỏng.

Nguyên tắc thực sự rất đơn giản, đó là chênh lệch lớn, chống lại xu hướng. Khi giao dịch đang chờ đợi lỗ, giữ lỗ, nếu chênh lệch tiếp tục mở rộng, tiếp tục bảo hiểm, cho đến khi giao dịch đang chờ đợi lỗ. Một vài tham số quan trọng hơn là: số lượng lỗ, bước tăng chênh lệch, số lượng bảo hiểm.

Chiến lược tương đối đơn giản, chỉ là kiểm chứng ý tưởng, sàn giao dịch thực không có sẵn. Sàn giao dịch thực còn nhiều vấn đề cần xem xét, chẳng hạn như hợp đồng để giao dịch là giá đồng tiền, hay giá U, liệu số lần hợp đồng khác nhau của sàn giao dịch A, B có giống nhau hay không.

Điều này thực hiện một sàn giao dịch mất tiền, một phần mất mát được chuyển thành một phần lợi nhuận của sàn giao dịch khác (vấn đề chênh lệch giá, có thể có lỗ mạo, tức là lỗ hơn lợi nhuận).$.CoverShort,$.OpenShortĐây là các chức năng giao diện của mẫu, DEMO trên sẽ được kiểm tra lại và cần tham khảo thư viện này.

Mô hình nguyên mẫu chiến lược trên chỉ là một khám phá nhỏ đơn giản nhất, có thể còn nhiều chi tiết cần được xem xét khi vận hành thực tế cụ thể, chẳng hạn như tăng cân có thể được thiết kế tăng dần.