Giải thích chi tiết về chiến lược cân bằng và lưới điện

Nếu giá Bitcoin sẽ như ngày hôm nay, bạn sẽ sử dụng chiến lược nào để kiếm lợi nhuận? Thật dễ dàng để nghĩ ra cách bán khi giá tăng, và mua khi giá giảm, và kiếm được sự khác biệt giá ở giữa khi giá phục hồi. Làm thế nào để thực hiện nó? Bạn cần bán bao nhiêu nếu giá tăng? Nếu bạn bán quá sớm, bạn rõ ràng sẽ mất tiền. Tương tự, nếu bạn mua quá sớm, bạn sẽ kiếm được ít lợi nhuận hơn. Cả chiến lược cân bằng và chiến lược lưới đều được thiết kế để giải quyết vấn đề này, chúng cũng rất giống nhau, và bài viết này sẽ giới thiệu hai chiến lược này chi tiết.

Chiến lược giới thiệu

Nguyên tắc của chiến lược cân bằng rất đơn giản. Chiến lược chỉ giữ một tỷ lệ cố định của một đồng tiền (chúng ta cũng có thể gọi nó là coin, và chúng ta sẽ gọi nó là coin trong nội dung sau), chẳng hạn như 50%. Khi giá trị của đồng tiền vượt quá 50%, nó sẽ được bán. Nếu không, giá trị của đồng tiền nắm giữ sẽ luôn ở khoảng 50%. Nếu giá của đồng tiền tiếp tục tăng, nó sẽ tiếp tục được bán, nhưng luôn giữ một số tiền nhất định và nó sẽ không được bán hết. Nếu giá tiền tệ tăng trước và sau đó giảm trở lại mức giá ban đầu, số tiền và tiền sẽ tăng do bán với giá cao và mua với giá thấp trong chiến lược.

Chiến lược lưới là mua và bán ở mức giá cố định, trong đó bạn có thể đặt nhiều phạm vi giao dịch, chẳng hạn như 8000-8500, 8500-9000. Chiến lược sẽ mua 0.1 coin ở mức 8.000 USD, và bán 0.1 coin khi giá tăng lên 8.500 USD; khi giá tiếp tục tăng lên 9.000 USD, bán 0.1 coin; sau đó mua 0.1 coin khi giảm xuống 8.500 USD. Lưu ý rằng chỉ khi giao dịch được thực hiện ở một bên trong phạm vi, lưới sẽ chờ giá của bên kia. Bằng cách này, chiến lược luôn mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao, và cũng lưu ý rằng các loại tiền tệ mua và bán là giống nhau, do đó khi giá trở lại mức giá ban đầu, các loại tiền tệ trong chiến lược không thay đổi, nhưng tiền đã tăng.

Chiến lược cân bằng luôn có tiền để mua và bán, và chiến lược lưới có một phạm vi nhất định. Nếu phạm vi vượt quá, bạn có thể không thể tiếp tục mua, hoặc bạn có thể đã bán tất cả các đồng xu.

Cách đo lường lợi nhuận

Trước khi đánh giá chiến lược, chúng ta cần xây dựng các tiêu chí đánh giá lợi nhuận. Quan điểm về lợi nhuận của hầu hết mọi người là lợi nhuận tuyệt đối, tức là lợi nhuận = tổng số tiền hiện tại - tổng số tiền ban đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp các loại tiền tệ được nắm giữ ban đầu, phương pháp này không thể cho thấy lợi nhuận được mang lại bởi hành vi tích cực của chiến lược.

Ví dụ, tài khoản ban đầu có số dư 10.000 USD, với 1 coin với giá 8.000 USD, do đó tổng số tiền = 10.000 + 1 * 8000 = 18.000 USD. Sau khi chạy chiến lược trong một khoảng thời gian, tài khoản hiện tại có số dư 2.000 USD, 2 coin với giá 9000 USD, do đó tổng số tiền = 2000 + 2 * 9000 = 20.000 USD, với lợi nhuận tuyệt đối = 200.000-18000 = 2000 USD. Tuy nhiên, một coin đã được giữ trong tài khoản ban đầu. Ngay cả khi chiến lược không được chạy, cuối cùng sẽ có lợi nhuận 1.000 USD, do đó lợi nhuận do chiến lược mang lại chỉ là 1.000 USD. Phương pháp tính toán này là tính toán lợi nhuận lưu động, cụ thể là lợi nhuận lưu động = số dư + tiền tệ hiện tại * giá hiện tại - (tỷ số dư ban đầu + tiền tệ hiện tại * giá ban đầu).

Tiếp theo, hãy xem xét kết quả backtest của hai chiến lược này.

Trình cân bằng Staretgy Backtest

Chiến lược cân bằng đòi hỏi hai thông số, cụ thể là tỷ lệ giữ giá trị và tỷ lệ điều chỉnh. Tỷ lệ giữ giá trị được thiết lập ở đây là 0,5, tức là một nửa số tiền và một nửa số tiền được giữ mọi lúc; tỷ lệ điều chỉnh được thiết lập là 0,01, tức là khi tỷ lệ giá trị của các loại tiền vượt quá 51% do sự gia tăng giá tiền tệ, bán 1% các loại tiền tệ, và điều tương tự cũng đúng đối với một sự sụt giảm. Thời gian kiểm tra ngược là trong năm qua, biểu tượng tiền tệ kiểm tra ngược là Binance giao dịch BTC_USDT, và phí xử lý cặp là 0,1%.

Kết quả thử nghiệm:
Đường cong lợi nhuận:

Vì giá Bitcoin đã biến động trong năm qua, chiến lược đã kiếm được lợi nhuận ổn định.

Kiểm tra lại chiến lược lưới

Các thông số cần thiết cho chiến lược lưới điện tương đối phức tạp, và các thông số, chẳng hạn như giới hạn trên và dưới của lưới điện, loại lưới điện, số lượng lưới điện và các quỹ đầu tư, cần được thiết lập. Khi chiến lược được đưa ra, giá tiền tệ là 8.000 USD. Ở đây, giới hạn trên và dưới của lưới điện được thiết lập là cộng hoặc trừ 3.000 USD. Tổng số lưới điện là 21, và tất cả các quỹ được đầu tư. Các thông số ở đây như sau:

Kết quả thử nghiệm:Đường cong lợi nhuận:

So sánh cân bằng & lưới

Từ quan điểm của biểu đồ lợi nhuận nổi, kết quả của hai chiến lược tương đối tương tự nhau. Trong trường hợp giá bên của Bitcoin dài hạn, cả hai đều đạt được lợi nhuận ổn định, và cả hai đều trải qua giảm cùng một lúc. Sau tất cả, các nguyên tắc của các chiến lược này rất giống nhau, và tất cả đều bán khi tăng và mua khi giảm. Do các tham số khác nhau, rất khó so sánh trực tiếp hai chiến lược. Về lợi nhuận / khối lượng giao dịch, chiến lược lưới là 18.6 và chiến lược cân bằng là 22.7.

Tuy nhiên, chiến lược cân bằng là tương đối không linh hoạt. Để tăng khối lượng giao dịch, ngoại trừ các điều chỉnh thường xuyên hơn, chúng ta chỉ có thể tăng đầu tư tổng số tiền. Chiến lược lưới có yêu cầu cài đặt cao hơn. Nếu bạn chọn một phạm vi nhỏ cho giới hạn trên và dưới của biến động giá, số tiền cho mỗi lưới sẽ lớn, và khối lượng giao dịch sẽ được mở rộng. Nếu giá luôn nằm trong phạm vi, lợi nhuận sẽ rất cao; tất nhiên, có nguy cơ giá sẽ vượt quá phạm vi đặt. Chiến lược cân bằng là nó luôn có tiền để mua tiền xu và luôn có tiền xu để bán, tương đương với một lưới không thể bị phá vỡ.

Đối với người mới bắt đầu, chiến lược cân bằng được khuyến cáo cao. Hoạt động rất đơn giản. Bạn chỉ cần đặt một tham số với tỷ lệ, và bạn có thể chạy nó ngay cả khi không suy nghĩ. Những người có một số kinh nghiệm có thể chọn chiến lược lưới, và quyết định giới hạn trên và dưới của biến động và các quỹ cho mỗi lưới, để cải thiện tỷ lệ tài trợ và tìm kiếm lợi nhuận tối đa.

Chiến lược cân bằng có thể chọn cân bằng nhiều loại tiền tệ cùng một lúc, và có nhiều biến thể của chiến lược lưới, chẳng hạn như lưới tỷ lệ, lưới vô hạn, v.v. Điều đó sẽ không được thảo luận chi tiết ở đây, và tôi sẽ để cho bạn nghiên cứu.

Mã nguồn

Có rất nhiều chiến lược cân bằng công cộng trên nền tảng FMZ, và gần đây tôi đã viết một phiên bản khác, với các thông số đơn giản, rất dễ hiểu, đó là chiến lược được sử dụng trong bài báo. Địa chỉ mã nguồn:https://www.fmz.com/strategy/214943Chắc chắn, có những chiến lược cân bằng khác trên FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:平衡/1Ngoài ra, tôi đề nghị phiên bản từ Master Zero:https://www.fmz.com/strategy/345

Ngoài ra còn có nhiều chiến lược lưới trên FMZ:https://www.fmz.com/square/s:tag:网格/1Chiến lược lưới được sử dụng trong bài viết sẽ không được tiết lộ tạm thời, và ở đây tôi đề nghị phiên bản giảng dạy từ Xiaoxiaomeng:https://www.fmz.com/strategy/113144