Chào các thương nhân,
Tôi xin giới thiệu với các bạn giai đoạn thứ hai trong hành trình tìm kiếm một chiến lược giao dịch đáng tin cậy và có lợi nhuận.
Chiến lược này đã được chứng minh là rất có lợi trong thị trường xu hướng, nhưng có thể chịu tổn thất trong thị trường dao động. Để làm cho hệ thống mạnh mẽ hơn, chiến lược không thể chỉ dựa vào một hệ thống xu hướng. Các hệ thống khác phải được thêm vào. Tôi tin rằng một robot giao dịch tốt phải bao gồm hơn 4 chiến lược khác nhau, dựa trên các hệ thống khác nhau.
Mục tiêu của tôi khi xuất bản chiến lược này là để giúp các nhà giao dịch khác xây dựng chiến lược của riêng họ. Trong hành trình của tôi, tôi thấy khó tìm ra một chiến lược tốt sử dụng quản lý rủi ro tốt, điều này thực sự cần thiết để có kết quả tốt, nhất quán. Ngoài ra, một khoản hoa hồng thực tế cần được xác định để có dự đoán hiệu suất thực tế. Điều này gây ảnh hưởng đến lợi nhuận và do đó thường được đặt ở mức 0 bởi các tác giả của các chiến lược khác, điều mà tôi thấy gây hiểu lầm.
Nếu bạn thấy chiến lược này mang tính thông tin hoặc hữu ích, vui lòng để lại một bình luận.
Chào Michael.
backtest
// © Milleman //@version=4 //strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06) // Additional settings Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"]) UseTP = false //input(false, title="Use Take Profit?") QuickSwitch = true //input(true, title="Quickswitch") UseTC = true //input(true, title="Use Trendchange?") // Risk management settings //Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======") Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100 RRR = 2 //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20) SL_Mode = false // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)") SL_Fix = 3 //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100 ATR = atr(14) //input(14,title="Periode ATR")) Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1) xATR = ATR * Mul SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR)) // INDICATORS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Ind(type, src, len) => float result = 0 if type=="McGinley" result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4)) if type=="HMA" result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len))) if type=="EHMA" result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len))) if type=="THMA" lend = len/2 result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend) if type=="SMA" // Simple result := sma(src, len) if type=="EMA" // Exponential result := ema(src, len) if type=="DEMA" // Double Exponential e = ema(src, len) result := 2 * e - ema(e, len) if type=="TEMA" // Triple Exponential e = ema(src, len) result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len) if type=="WMA" // Weighted result := wma(src, len) if type=="VWMA" // Volume Weighted result := vwma(src, len) if type=="SMMA" // Smoothed w = wma(src, len) result := (w[1] * (len - 1) + src) / len if type == "RMA" result := rma(src, len) if type=="LSMA" // Least Squares result := linreg(src, len, 0) if type=="ALMA" // Arnaud Legoux result := alma(src, len, 0.85, 6) if type=="Kijun" //Kijun-sen kijun = avg(lowest(len), highest(len)) result :=kijun if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len result // Baseline : Switch from Long to Short and vice versa BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======") BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"]) BL_src = input(close, title="BL source") BL_len = input(50, title="BL length", minval=1) BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len) // Confirmation indicator C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====") C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"]) C1_src = input(close, title="Source") C1_len = input(5,title="Length", minval=1) C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len) // Entry indicator : Hull Moving Average Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======") EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"]) EI_src = input(close, title="Source") EI_Len = input(46,title="Length", minval=1) EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len) // Trail stop settings TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====") TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"]) TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100 TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1)) TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1)) //VARIABLES MANAGEMENT TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1] TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1] SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1] isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1] //LOGIC GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong") GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort") ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC //FRAMEWORK //Reset Long-Short memory if isLong and strategy.position_size == 0.0 isLong := false if isShort and strategy.position_size == 0.0 isShort := false //Long if GoLong isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL) Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice strategy.entry("Long", strategy.long, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts) strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice) if isLong NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling)) if TrailActivation and NewValSL > SLPrice SLPrice := NewValSL strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice) if ExitLong strategy.close_all(comment="TrendChange") isLong := false //Short if GoShort isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL) Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice strategy.entry("Short", strategy.short, comment=str.tostring(math.round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts) strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice) if isShort NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling)) if TrailActivation and NewValSL < SLPrice SLPrice := NewValSL strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice) if ExitShort strategy.close_all(comment="TrendChange") isShort := false //VISUALISATION plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline") plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator") EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI") Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID") plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr) plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr) plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)