Điểm số Z với tín hiệu

Đây là chỉ số nguồn mở của tôi về điểm số z với các chỉ số mua và bán. Tôi thấy có những chỉ số điểm z khác, tôi chỉ là đặc biệt về cách tôi thích điểm z của tôi được tính toán và vì vậy quyết định để làm cho riêng của tôi và thêm tín hiệu mua và bán để giúp hướng dẫn tôi. và tôi nghĩ rằng tôi có thể chia sẻ nó một cách công khai ở đây!

Điểm số Z là gì?

Điểm số z là một thước đo thống kê về khoảng cách, trong độ lệch chuẩn, một giá trị là từ trung bình được đưa ra. Nó được thể hiện dưới dạng độ lệch chuẩn (hoặc SD). Giá trị càng xa (trong trường hợp này, một cổ phiếu) so với trung bình của chúng, khả năng hồi quy đến trung bình càng cao (tức là trở lại trung bình). Vì vậy, nếu một cổ phiếu đang giao dịch ở 3 độ lệch chuẩn xa trung bình của nó, thì chúng ta có thể dự đoán nó muốn hồi quy trở lại hướng về 1 đến 0 độ lệch chuẩn từ trung bình của nó (tức là bán lại đến một giá trị đưa nó đến gần SD đó). Điều ngược lại là đúng nếu nó được giao dịch dưới.

Z-Score và cổ phiếu Cổ phiếu, giống như tất cả mọi thứ trong tự nhiên, thích giao dịch giữa -1 và +1 SD xa trung bình của nó. Bất cứ điều gì trên điều này, chúng ta có thể giải thích rằng có stress trên cổ phiếu. Bất cứ điều gì trên 2,50 là căng thẳng to lớn trên cổ phiếu và chúng ta có thể dự đoán rằng nó sẽ muốn quay trở lại trung bình của nó trong tương lai gần và đưa giá trị đó xuống ít nhất 1, lý tưởng là giữa phạm vi -0,5 và 0,5. Xin lưu ý, tôi đã đặt tiêu chuẩn rất cao cho chỉ số để phát ra tín hiệu mua và bán (/=2.50). Gần đây với sự biến động, cổ phiếu đã đi vào các phạm vi này thường xuyên và do đó đã có rất nhiều tín hiệu, nhưng theo truyền thống trong một môi trường ổn định bạn có thể không nhận được các tín hiệu này. Tôi đặt thanh cực cao vì tôi muốn tránh các tín hiệu mua và bán sai (bạn vẫn sẽ nhận được chúng, mặc dù không có gì là hoàn hảo!).

Cách hoạt động của chỉ số Chỉ số này hoạt động bằng cách tính toán điểm số Z trung bình giữa một cổ phiếu cao và thấp. Chỉ số này sẽ trình bày độ lệch trung bình của một cổ phiếu so với mức trung bình cao và thấp. Điểm số Z càng cao, cổ phiếu càng bị mua quá mức. Điểm số z càng thấp, cổ phiếu càng bị bán quá mức. Nó sử dụng dữ liệu 500 nến trước đây để tính toán SMA và độ lệch chuẩn của nó để tính điểm số z.

Bất cứ khi nào một cổ phiếu giao dịch 2,50 SDs hoặc nhiều hơn trên hoặc dưới mức trung bình của nó, bạn sẽ được trình bày với một tín hiệu Mua hoặc Bán, như nói chung, theo thống kê, sau khi một cái gì đó đã đi qua 2,50 SDs nhận thức được từ mức trung bình của nó, có một xác suất tăng của một sự đảo ngược xảy ra.

Bạn có thể sử dụng chỉ số này để xác định xem cổ phiếu có giao dịch trong các thông số bình thường hay không và giúp bạn phân tích xem một cổ phiếu có thể được bán ngắn hay dài hay không.

Cá nhân tôi thích điều này cho giao dịch dao động trên biểu đồ 1 giờ; tuy nhiên, điều này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào từ 1 phút đến 1 giờ. Nó cũng cho phép bạn theo dõi sự tiến bộ của một cổ phiếu trong việc quay lại mức trung bình.

backtest