Sma BTC killer
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2022-05-17 11:23:58Tags:SMAATRADX
Xin chào!
Tôi đã thực hiện một chiến lược tốt với lợi nhuận điên rồ chỉ với lệnh LONG và SHORT Đây là chiến lược cho ------->>> BINANCE:BTCUSDT
Chiến lược logic khá đơn giản.
Chiến lược sử dụng 3 SMA khác nhau (7,21,55) để tìm một xu hướng chính xác Để tránh nhiều tín hiệu sai lầm, tôi đã thêm hai chỉ số như:
ADX - Là một trong những chỉ số xu hướng mạnh mẽ và chính xác nhất. ADX đo mức độ mạnh mẽ của xu hướng và có thể cung cấp thông tin có giá trị về việc có cơ hội giao dịch tiềm năng hay không. CLOUD - Đây là một trong những chỉ số báo chí tôi đang sử dụng. Chỉ số này giúp chiến lược, chỉ số này được thiết kế để chỉ ra xu hướng thị trường chính xác. Bằng cách áp dụng chiều dài lớn của chỉ số này, tôi có thể nhận thấy một sự thay đổi trong xu hướng một chút sau đó, nhưng chính xác hơn.
Ngoài ra tôi đã thêm stop-loss theo dõi để bảo mật tối đa
Thành thật mà nói, chiến lược này trông rất tốt, rất nhiều giao dịch, lợi nhuận cao và một số lượng nhỏ các chỉ số, lợi nhuận trong tương lai có thể tương tự
Sử dụng sự kết hợp này của SMA cho tôi những thay đổi nhanh chóng đáng kinh ngạc trong khi xu hướng cũng thay đổi nhanh như ở đây:
ảnh chụp
Thật không may, tôi không thể loại bỏ 100% tín hiệu sai trên biểu đồ phẳng như thế này:
ảnh chụp
Tôi hy vọng chiến lược này sẽ hữu ích cho tất cả mọi người ;)
Mông luôn luôn.
Thưởng thức đi!
backtest
/*backtest
start: 2022-01-01 00:00:00
end: 2022-02-11 23:59:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wielkieef
//@version=4
src = close
//strategy("Sma BTC killer [60MIN]", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04)
//SMAs -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Length1 = input(14, title=" 1-SMA Lenght", minval=1)
Length2 = input(28, title=" 2-SMA Lenght", minval=1)
Length3 = input(55, title=" 3-SMA Lenght", minval=1)
xPrice = close
SMA1 = sma(xPrice, Length1)
SMA2 = sma(xPrice, Length2)
SMA3 = sma(xPrice, Length3)
//Indicators Inputs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADX_options = input("MASANAKAMURA", title=" Adx Type", options = ["CLASSIC", "MASANAKAMURA"], group="Average Directional Index")
ADX_len = input(29, title=" Adx Lenght", type=input.integer, minval = 1, group="Average Directional Index")
th = input(21, title=" Adx Treshold", type=input.integer, minval = 0, group="Average Directional Index")
len = input(11, title="Cloud Length", group="Cloud")
// ATR Inputs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
prd = input(18, title=" PP period", group="Average True Range")
Factor = input(5, title=" ATR Factor", group="Average True Range")
Pd = input(6, title=" ATR Period", group="Average True Range")
//Indicators -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
calcADX(_len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, _len)
_plus = fixnan(100 * rma(plusDM, _len) / truerange)
_minus = fixnan(100 * rma(minusDM, _len) / truerange)
sum = _plus + _minus
_adx = 100 * rma(abs(_plus - _minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), _len)
[_plus,_minus,_adx]
calcADX_Masanakamura(_len) =>
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
TrueRange = max(max(high - low, abs(high - nz(close[1]))), abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1]) /_len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / _len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / _len) + DirectionalMovementMinus
DIP = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIM = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIP-DIM) / (DIP+DIM)*100
adx = sma(DX, _len)
[DIP,DIM,adx]
[DIPlusC,DIMinusC,ADXC] = calcADX(ADX_len)
[DIPlusM,DIMinusM,ADXM] = calcADX_Masanakamura(ADX_len)
DIPlus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIPlusC : DIPlusM
DIMinus = ADX_options == "CLASSIC" ? DIMinusC : DIMinusM
ADX = ADX_options == "CLASSIC" ? ADXC : ADXM
L_adx = DIPlus > DIMinus and ADX > th
S_adx = DIPlus < DIMinus and ADX > th
ADX_COLOR = L_adx ? color.lime : S_adx ? color.red : color.orange
PI = 2 * asin(1)
hilbertTransform(src) =>
0.0962 * src + 0.5769 * nz(src[2]) - 0.5769 * nz(src[4]) - 0.0962 * nz(src[6])
computeComponent(src, mesaPeriodMult) =>
hilbertTransform(src) * mesaPeriodMult
computeAlpha(src, fastLimit, slowLimit) =>
mesaPeriod = 0.0
mesaPeriodMult = 0.075 * nz(mesaPeriod[1]) + 0.54
smooth = 0.0
smooth := (4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
detrender = 0.0
detrender := computeComponent(smooth, mesaPeriodMult)
I1 = nz(detrender[3])
Q1 = computeComponent(detrender, mesaPeriodMult)
jI = computeComponent(I1, mesaPeriodMult)
jQ = computeComponent(Q1, mesaPeriodMult)
I2 = 0.0
Q2 = 0.0
I2 := I1 - jQ
Q2 := Q1 + jI
I2 := 0.2 * I2 + 0.8 * nz(I2[1])
Q2 := 0.2 * Q2 + 0.8 * nz(Q2[1])
Re = I2 * nz(I2[1]) + Q2 * nz(Q2[1])
Im = I2 * nz(Q2[1]) - Q2 * nz(I2[1])
Re := 0.2 * Re + 0.8 * nz(Re[1])
Im := 0.2 * Im + 0.8 * nz(Im[1])
if Re != 0 and Im != 0
mesaPeriod := 2 * PI / atan(Im / Re)
if mesaPeriod > 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
mesaPeriod := 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
if mesaPeriod < 6
mesaPeriod := 6
if mesaPeriod > 50
mesaPeriod := 50
mesaPeriod := 0.2 * mesaPeriod + 0.8 * nz(mesaPeriod[1])
phase = 0.0
if I1 != 0
phase := (180 / PI) * atan(Q1 / I1)
deltaPhase = nz(phase[1]) - phase
if deltaPhase < 1
deltaPhase := 1
alpha = fastLimit / deltaPhase
if alpha < slowLimit
alpha := slowLimit
[alpha,alpha/2.0]
er = abs(change(src,len)) / sum(abs(change(src)),len)
[a,b] = computeAlpha(src, er, er*0.1)
mama = 0.0
mama := a * src + (1 - a) * nz(mama[1])
fama = 0.0
fama := b * mama + (1 - b) * nz(fama[1])
alpha = pow((er * (b - a)) + a, 2)
kama = 0.0
kama := alpha * src + (1 - alpha) * nz(kama[1])
L_cloud = kama > kama[1]
S_cloud = kama < kama[1]
float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
var float center = na
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (Factor * atr(Pd))
Dn = center + (Factor * atr(Pd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
bsignal = Trend == 1 and Trend[1] == -1
ssignal = Trend == -1 and Trend[1] == 1
L_ATR = Trend == 1
S_ATR = Trend == -1
// Strategy logic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var bool longCond = na, var bool shortCond = na
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0
var bool _Final_longCondition = na, var bool _Final_shortCondition = na
var float last_open_longCondition = na, var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = na, var int last_shortCondition = na
var int last_Final_longCondition = na, var int last_Final_shortCondition = na
var int nLongs = na, var int nShorts = na
Long_MA =L_adx and L_cloud and (SMA1 < close and SMA2 < close and SMA3 < close )
Short_MA =S_adx and S_cloud and (SMA1 > close and SMA2 > close and SMA3 > close )
longCond := Long_MA
shortCond := Short_MA
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1] )
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1] )
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1 )
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1 )
var float sum_long = 0.0, var float sum_short = 0.0
var float Position_Price = 0.0
var bool Final_long_BB = na, var bool Final_short_BB = na
var int last_long_BB = na, var int last_short_BB = na
last_open_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_longCondition[1] )
last_open_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? close[1] : nz(last_open_shortCondition[1] )
last_longCondition := longCondition or Final_long_BB[1] ? time : nz(last_longCondition[1] )
last_shortCondition := shortCondition or Final_short_BB[1] ? time : nz(last_shortCondition[1] )
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
last_Final_longCondition := longCondition ? time : nz(last_Final_longCondition[1] )
last_Final_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_Final_shortCondition[1] )
nLongs := nz(nLongs[1] )
nShorts := nz(nShorts[1] )
if longCondition or Final_long_BB
nLongs := nLongs + 1
nShorts := 0
sum_long := nz(last_open_longCondition) + nz(sum_long[1])
sum_short := 0.0
if shortCondition or Final_short_BB
nLongs := 0
nShorts := nShorts + 1
sum_short := nz(last_open_shortCondition)+ nz(sum_short[1])
sum_long := 0.0
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or Final_long_BB ? sum_long/nLongs : shortCondition or Final_short_BB ? sum_short/nShorts : na
ATR_L_STOP = ssignal and in_longCondition
ATR_S_STOP = bsignal and in_shortCondition
// Plots and colors 010101010101010010101010101010101010101001010101010101001010101001010100101100111100101010010100110110010011100101010101010010101010101001011110011010101010101001010100101100110101010001001010101001010101001110110010101010100101010101010100111110101010101010101010100101010101100
colors = (in_longCondition ? color.green : in_shortCondition ? color.red : color.orange)
bgcolor(color=colors)
//barcolor (color = colors)
plotshape(longCondition, title="Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, size=size.small , transp = 0 )
plotshape(shortCondition, title="Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small , transp = 0 )
mama_p = plot(mama, title="Cloud A", style= plot.style_stepline, color=colors )
fama_p = plot(fama, title="Cloud B", style= plot.style_stepline, color=colors )
fill (mama_p,fama_p, color=colors )
plot(SMA1, color=color.white,style= plot.style_stepline, title="5", linewidth=1)
plot(SMA2, color=color.gray,style= plot.style_stepline, title="15", linewidth=2)
plot(SMA3, color=color.black,style= plot.style_stepline, title="55", linewidth=3)
plotshape(ATR_L_STOP, title = "ATR LONG CLOSE", style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small , text="ATR LONG CLOSE", textcolor=color.red, transp = 0 )
plotshape(ATR_S_STOP, title = "ATR SHORT CLOSE", style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=color.blue, size=size.small, text="ATR SHORT CLOSE", textcolor=color.blue, transp = 0 )
// Strategy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if Long_MA
strategy.entry ("L", strategy.long)
if Short_MA
strategy.entry ("S", strategy.short)
strategy.close_all( when = ATR_L_STOP or ATR_S_STOP)
// By wielkieef
Có liên quan
- Nhận xu hướng của bạn
- Chiến lược DCA động dựa trên khối lượng
- Lý thuyết sóng Elliott 4-9 Sóng xung phát hiện tự động Chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao dịch biến động nội ngày có thể mở rộng
- Chào mừng bạn đến chợ gấu.
- Xu hướng đường tín hiệu động theo chiến lược kết hợp ATR và khối lượng
- Chiến lược đảo ngược trung bình động kép với kiểm soát rủi ro
- Ichimoku Cloud và Chiến lược ATR
- Supertrend+4 chuyển động
- Chỉ dẫn đường
Thêm nữa
- RISOTTO
- Chiến lược trong ngày của EMA
- Điểm trung tâm siêu xu hướng
- Supertrend+4 chuyển động
- ZigZag dựa trên động lượng
- VuManChu Cipher B + Divergences chiến lược
- Khái niệm Dual SuperTrend
- Super Scalper
- Kiểm tra ngược - Chỉ số
- Trendycious
- Mẫu cảnh báo ML
- Tiến trình Fibonacci với các đoạn phá vỡ
- RSI MTF Ob+Os
- Fukuiz Octa-EMA + Ichimoku
- CCI MTF Ob+Os
- MACD thông minh hơn
- Chiến lược của OCC R5.1
- Chào mừng bạn đến chợ gấu.
- Sidboss
- Điểm trục cao thấp nhiều khung thời gian