Bài viết này giải thích chi tiết về một chiến lược giao dịch định lượng theo xu hướng dựa trên tỷ lệ giảm từ mức cao địa phương. Nó xác định các tín hiệu nhập cảnh sau khi giảm tỷ lệ phần trăm cố định từ mức cao.
I. Chiến lược logic
Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là xác định mức cao địa phương trong một khoảng thời gian nhất định và tham gia vào việc khôi phục một tỷ lệ phần trăm cố định.
Đầu tiên tính toán mức cao nhất trong 90 thanh qua là đỉnh địa phương.
Khi giá theo dõi một tỷ lệ phần trăm cố định (ví dụ: 3%) từ đỉnh đó, đi dài để theo xu hướng.
Đặt mục tiêu lợi nhuận ở một tỷ lệ phần trăm nhất định (ví dụ: 6%) trên giá nhập cảnh.
Không sử dụng stop loss, tập trung vào xu hướng theo.
Bằng cách xác định nhập khẩu dựa trên tỷ lệ phần trăm rút lui từ các đỉnh địa phương, xác nhận xu hướng có thể đạt được hiệu quả lọc các sự củng cố.
II. Lợi thế của Chiến lược
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sử dụng tỷ lệ phần trăm để đánh giá xu hướng, lọc ra một lượng lớn tiếng ồn. so với việc nhập vào các điểm chuyển đổi trực tiếp, nó làm giảm khả năng nhập vào không đúng thời điểm.
Một lợi thế khác là logic lấy lợi nhuận. Điều này đảm bảo lợi nhuận và lỗ có thể kiểm soát được cho mỗi giao dịch, phù hợp với các nguyên tắc quản lý tiền tốt.
Cuối cùng, mục tiêu lợi nhuận lớn hơn so với tỷ lệ khôi phục cũng cung cấp một số động lực thưởng rủi ro.
III. Những điểm yếu tiềm tàng
Mặc dù chiến lược có những ưu điểm, các rủi ro sau đây nên được lưu ý trong giao dịch thực tế:
Thứ nhất, tỷ lệ phần trăm khôi phục cần phải được thiết lập một cách khôn ngoan.
Thứ hai, việc không có lệnh dừng lỗ làm cho chiến lược có rủi ro lớn trong giao dịch duy nhất.
Cuối cùng, tối ưu hóa tham số không đúng cũng có thể dẫn đến các vấn đề quá mức và làm suy giảm chất lượng tín hiệu.
IV. Tóm tắt
Tóm lại, bài viết này đã giải thích chi tiết về một chiến lược theo xu hướng định lượng dựa trên tỷ lệ phần trăm khôi phục. Nó có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng và tham gia rút lui. Quản lý lợi nhuận cũng cung cấp một số cơ chế kiểm soát rủi ro. Nhìn chung, bằng cách xây dựng các quy tắc dựa trên khôi phục đỉnh địa phương, chiến lược này có thể phục vụ như một hệ thống theo xu hướng mạnh mẽ sau khi tối ưu hóa thích hợp.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luboremenar
//@version=4
strategy("test_%_down_up", overlay = false, initial_capital = 1000, pyramiding = 0, default_qty_value = 1000,
default_qty_type = strategy.cash, precision = 8, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
// inputs
range_of_tops = input(title="Range of candles to find highest value from.", defval=90, type=input.integer, minval=1 )
basis_points = input(title="Basis points, if asset has two decimals use 100, three decimals 1000, etc.", defval=100, type=input.integer, minval=1)
retrace_percent = input(title="Percent value retrace from the top.", type=input.integer, defval=3, minval = 1, maxval=99)
take_profit_percent = input(title="Percent value of take profit from entry price.", type=input.integer, defval=6, minval=1)
// strategy definition
three_months_top = highest(range_of_tops)
longCondition1 = (close <= float((three_months_top*(1-(take_profit_percent/100)))) and strategy.position_size == 0)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty = strategy.equity/close)
strategy.exit(id="TP1", from_entry="Long1", profit=((close*(1 + take_profit_percent/100)-close)*basis_points),
when= crossover(strategy.position_size, 0))
// plot
plot(strategy.equity)
// for testing, debugging
//test=0.0
//if(crossover(strategy.position_size, 0))
// test := (close*1.06-close)*basis_points
//plot(test)