Bài viết này giải thích chi tiết một chiến lược giao dịch xu hướng sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự năng động. Nó thiết lập các vùng hỗ trợ và kháng cự linh hoạt bằng cách sử dụng nhiều chỉ số để nắm bắt xu hướng giá.
I. Chiến lược logic
Các thành phần chính của chiến lược bao gồm:
Tính toán mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định để xác định phạm vi giao dịch năng động.
Tính toán chỉ số ATR và thiết lập các băng tần trên/dưới như các vùng dừng mất tích động.
Khai thác hỗ trợ / kháng cự động tại độ dốc cố định khi giá vượt ra khỏi phạm vi giao dịch.
Tạo tín hiệu giao dịch khi giá vượt qua mức hỗ trợ / kháng cự năng động.
Bằng cách tổng hợp các vùng hỗ trợ / kháng cự năng động bằng cách sử dụng các chỉ số khác nhau, các giao dịch chỉ được thực hiện trên các bước đột phá để lọc ra tiếng ồn không cần thiết. Các vùng dừng lỗ cũng điều chỉnh năng động theo những thay đổi của thị trường.
II. Lợi thế của Chiến lược
Ưu điểm lớn nhất nằm ở các vùng năng động được hình thành bởi nhiều chỉ số, có thể phát hiện nhanh chóng những thay đổi xu hướng.
Một lợi ích khác là các vùng dừng lỗ có dải, làm giảm xác suất dừng được nhấn.
Cuối cùng, hỗ trợ / kháng cự nghiêng là đơn giản và trực tiếp để thực hiện.
III. Các rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, các rủi ro tiềm ẩn sau đây cũng nên được xem xét:
Thứ nhất, các mức năng động có thể chậm lại các chuyển động giá và trở nên vô hiệu.
Thứ hai, các vùng dừng lỗ được đặt quá rộng có thể dẫn đến tổn thất lớn.
Cuối cùng, điều chỉnh tham số không đúng có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém.
IV. Tóm tắt
Tóm lại, bài viết này đã giải thích một chiến lược theo xu hướng bằng cách sử dụng nhiều chỉ số động để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó có thể lọc hiệu quả tiếng ồn và phát hiện xu hướng.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This is a strategy that draws a trend line in the form of a slope whenever the high point and low point are updated.
// The upper slope serves as a resistance line, and the lower slope serves as a support line.
// Buy when the [close] of the candle crosses the slope
//@version=5
strategy("Donchian Trendline - Support Resistance Slope [UhoKang]", shorttitle="Donchian Trendline", overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_value=0.075, slippage=3, process_orders_on_close=true)
///////////////////////////////////// Time ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startYear = input.int(2019, 'Start-Year', confirm=false, inline='1')
startMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='1')
startDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='1')
finishYear = input.int(2099, 'End-Year', confirm=false, inline='2')
finishMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='2')
finishDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='2')
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay)
finishTime = timestamp(finishYear, finishMonth, finishDay)
testPeriod = true
//////////////////////// ATR BAND ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
atrPeriod = input.int(title = "ATR Period", defval = 14, minval = 1)
atrBandUpper = input(title = "Source Upper", defval = close)
atrBandLower = input(title = "Source Lower", defval = close)
atrMultiplierUpper = input.int(title = "ATR Multiplier Upper", defval = 1)
atrMultiplierLower = input.int(title = "ATR Multiplier Lower", defval = 1)
// ATR ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.atr(atrPeriod)
atrBBUpper = atrBandUpper + (atr * atrMultiplierUpper)
atrBBLower = atrBandLower - (atr * atrMultiplierLower)
/////////////////////////// Big Candle ///////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
candle_size = close>=open ? close-open : open-close
candle_grade_guide = atrBBUpper - atrBBLower
candle_grade = candle_size > candle_grade_guide ? 3 : candle_size > candle_grade_guide/2 ? 2 : 1
candle_grade_color = candle_grade == 3 ? color.new(color.black, 0) : candle_grade == 2 ? color.new(color.purple, 0) : na
barcolor(candle_grade_color, title = "Long candle")
///////////////////////////////////// Donchian ///////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_length = input(60)
donchian_top = ta.highest(high, donchian_length)
donchian_bot = ta.lowest(low, donchian_length)
donchian_mid = (donchian_top + donchian_bot) / 2
plot_donchian_top = plot(donchian_top, color=color.new(color.green, 90), title = "Donchian Top")
plot_donchian_bot = plot(donchian_bot, color=color.new(color.red, 90), title = "Donchian Bottom")
plot_donchian_mid = plot(donchian_mid, color=color.new(color.orange, 0), title = "Donchian Middle")
fill(plot_donchian_top, plot_donchian_mid, color=color.new(color.green, 95), title = "Donchian Upper")
fill(plot_donchian_bot, plot_donchian_mid, color=color.new(color.red, 95), title = "Donchian Lower")
///////////////////////////// Trendline //////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_longTr = false
donchian_shortTr = false
var atrLongHeight = 0.0
var atrShortHeight = 0.0
if high > donchian_top[1]
donchian_longTr := true
atrLongHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
if low < donchian_bot[1]
donchian_shortTr := true
atrShortHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
donchian_Tr_color = donchian_longTr ? color.new(color.green,70) : donchian_shortTr ? color.new(color.red, 70) : na
//////////////////////// Set var //////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
slope_mult = input.float(0.03, step=0.01, title = "Slope x")
var ph_M_Avg = 0.0 //slope avg high
var pl_M_Avg = 0.0 //slope avg low
var ph_M_Line = 0.0 //slope high
var pl_M_Line = 0.0 //slope low
ph_M = donchian_longTr[1]==true and high<donchian_top[1] ? high[1] : na
pl_M = donchian_shortTr[1]==true and low>donchian_bot[1] ? low[1] : na
plot(ph_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot High")
plot(pl_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot Low")
///////////////////////////////////////// Calc trendline /////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
mirror_mode = input.bool(false , title = "Mirror Line")
ph_M_Avg := atrLongHeight * slope_mult
pl_M_Avg := atrShortHeight * slope_mult
// Calc slope
if mirror_mode
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
pl_M_Line := donchian_mid[1]
else if pl_M
pl_M_Line := pl_M
ph_M_Line := donchian_mid[1]
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
else
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
if pl_M
pl_M_Line := pl_M
else if pl_M_Line
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
// Delete trendline
if donchian_bot[1] > ph_M_Line
ph_M_Line := na
if donchian_top[1] < pl_M_Line
pl_M_Line := na
// Draw trendline
plot(ph_M_Line, color=color.new(color.green,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Top")
plot(pl_M_Line, color=color.new(color.maroon,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Bottom")
// Trade
ph_longTr = false
ph_longExitTr = false
ph_shortTr = false
ph_shortExitTr = false
//-----------------------------------------------------------------------------}
check_short_mode = input.bool(true, title= "Short Mode On")
if ta.crossover(close, ph_M_Line)
ph_longTr := true
else if ta.crossunder(close,pl_M_Line) or ta.crossunder(close, donchian_mid[1])
ph_longExitTr := true
if ta.crossunder(close, pl_M_Line)
ph_shortTr := true
else if ta.crossover(close,ph_M_Line) or ta.crossover(close, donchian_mid[1])
ph_shortExitTr := true
ph_Tr_color = ph_longTr ? color.new(color.green,80) : ph_shortTr ? color.new(color.red,80) : na
bgcolor(ph_Tr_color, title = "Break Slope")
if ph_longTr and testPeriod
strategy.entry("L", strategy.long)
else if ph_longExitTr
strategy.close("L")
if ph_shortTr and testPeriod and check_short_mode
strategy.entry("S", strategy.short)
else if ph_shortExitTr
strategy.close("S")