Bài viết này giải thích chi tiết một chiến lược giao dịch định lượng bằng cách sử dụng Gann Swing Oscillator. Nó xác định xu hướng thị trường bằng cách tính toán giá cực để tạo ra tín hiệu giao dịch.
I. Chiến lược logic
Chỉ số cốt lõi là Gann Swing Oscillator.
Tính toán mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian.
So sánh hai thanh cuối cùng
So sánh hai thanh cuối cùng
Tính toán giá trị dao động Gann dựa trên các mối quan hệ cực đoan.
Xác định hướng xu hướng và tạo tín hiệu theo giá trị chỉ số.
Điều này xác định các điểm đảo ngược thị trường và xu hướng hiệu quả thông qua việc đánh giá giá cực đoan.
II. Lợi thế của Chiến lược
Ưu điểm lớn nhất là sự đơn giản của chỉ số, sử dụng so sánh giá cực đoan trực tiếp để xác định hướng xu hướng.
Một lợi thế khác là yêu cầu tham số tối thiểu của chỉ một biến.
Cuối cùng, các tín hiệu giao dịch là rõ ràng hoặc dài hoặc ngắn, tránh các vị trí chồng chéo.
III. Các rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, một số vấn đề tiềm ẩn tồn tại:
Thứ nhất, chỉ số đã bị chậm trong việc phát hiện tín hiệu đột phá, gây ra các mục nhập tốt nhất bị bỏ lỡ.
Thứ hai, việc thiếu dừng lỗ và lấy lợi nhuận không kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch.
Cuối cùng, các tín hiệu thường xuyên đòi hỏi quản lý tiền đúng cách để hạn chế tổn thất.
IV. Tóm tắt
Tóm lại, bài viết này đã giải thích một chiến lược giao dịch định lượng bằng cách sử dụng Gann Swing Oscillator. Nó xác định xu hướng thị trường và đảo ngược bằng cách đánh giá giá cực đoan. Nhưng có thể cải thiện như thêm dừng và quản lý sự chậm trễ tín hiệu. Nhìn chung nó cung cấp một cách tiếp cận độc đáo sử dụng so sánh giá để xác định xu hướng.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")