Xu hướng theo chiến lược sử dụng chỉ số KST
Bài viết này giải thích chi tiết về một xu hướng định lượng sau chiến lược sử dụng chỉ số KST. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách tính crossover giữa đường KST và đường tín hiệu.
I. Chiến lược logic
Các bước chính để tạo tín hiệu là:
Tính toán giá trị của nhiều chỉ số ROC với các khoảng thời gian khác nhau.
Áp dụng các đường trung bình động cho các giá trị ROC riêng biệt và lấy tổng để dẫn ra đường KST.
Tiếp tục làm mịn đường KST sử dụng trung bình động để có được đường tín hiệu.
Một tín hiệu mua được tạo ra khi đường KST vượt qua trên đường tín hiệu, và ngược lại đối với tín hiệu bán.
Có thể chọn kích thước vị trí phù hợp.
Bằng cách tính tổng của nhiều giá trị ROC, đường KST phản ánh cả xu hướng giá ngắn hạn và dài hạn.
II. Lợi thế của Chiến lược
Ưu điểm lớn nhất là tính toán chỉ số toàn diện, kết hợp thông tin xu hướng trên các khung thời gian.
Một lợi thế khác là việc sử dụng chỉ số đơn giản và trực quan với một đường tín hiệu rõ ràng.
Cuối cùng, kích thước vị trí điều chỉnh giúp kiểm soát rủi ro tổng thể.
III. Những điểm yếu tiềm tàng
Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn tồn tại:
Thứ nhất, chỉ số tự nó có một sự chậm trễ trong phản ứng với sự thay đổi giá.
Thứ hai, dựa vào chỉ KST làm cho nó dễ bị đảo ngược.
Ngoài ra, tối ưu hóa rộng rãi là cần thiết để tránh quá phù hợp.
IV. Tóm tắt
Tóm lại, bài viết này đã giải thích một chiến lược theo xu hướng định lượng bằng cách sử dụng tín hiệu chéo KST. Nó phản ánh xu hướng giá thông qua chỉ số cho tín hiệu giao dịch, nhưng đòi hỏi phải quản lý độ trễ chỉ số và điều chỉnh tham số thích hợp. Nhìn chung nó cung cấp một cách tiếp cận theo dõi xu hướng đơn giản.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title="KST Alert", shorttitle="KST Alert", format=format.price, precision=4)
roclen1 = input.int(10, minval=1, title = "ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title = "ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title = "ROC Length #3")
roclen4 = input.int(30, minval=1, title = "ROC Length #4")
smalen1 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #1")
smalen2 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #2")
smalen3 = input.int(10, minval=1, title = "SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title = "SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title = "Signal Line Length")
smaroc(roclen, smalen) => ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)
kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color = #787B86)
eL1=ta.crossover(kst,sig)
eS1=ta.crossunder(kst,sig)
ch = 0
t = year(time('D'))
ch := ta.change(t) != 0 ? 1 : 0
T1 = time(timeframe.period, "0915-1520")
session_open = na(t) ? false : true
newDay = ta.change(time("15m")) != 0
strategy.entry("Long1", strategy.long, when = eL1)
strategy.entry("Short1", strategy.short, when = eS1)