Hệ thống MA Uhl là một hệ thống chéo trung bình động thích nghi được thiết kế để khắc phục những thiếu sót của các hệ thống MA truyền thống. Nó sử dụng các đường trung bình di chuyển nhanh và chậm để tạo ra các tín hiệu giao dịch, với MA chậm là MA được điều chỉnh (CMA) ban đầu được đề xuất bởi Andreas Uhl và MA nhanh là bước xu hướng được điều chỉnh (CTS) cũng dựa trên MA được điều chỉnh. Hệ thống điều chỉnh các tham số MA để đạt được các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Lòng Uhl MA là một cải tiến so với đường SMA truyền thống, sử dụng biến thể (VAR) và sai lệch bình phương lịch sử (SECMA) để điều chỉnh thích nghi các trọng lượng giữa SMA và CMA trước đó. Khi VAR thấp hơn SECMA, SMA được đặt nhiều trọng lượng hơn, nếu không thì CMA được đặt nhiều trọng lượng hơn. Điều này giúp lọc ra một số tiếng ồn và tạo ra MA mượt mà hơn.
Logic chéo ngang giống như các hệ thống giao dịch MA truyền thống. Một tín hiệu mua được tạo ra khi CTS vượt qua trên Uhl MA, và một tín hiệu bán khi vượt qua bên dưới.
So với các hệ thống chéo MA truyền thống, lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng MA thích nghi, có thể lọc một số tiếng ồn và tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn trong các thị trường giới hạn phạm vi.
Rủi ro lớn của chiến lược này đến từ sự gia tăng các tín hiệu sai trong các thị trường dao động, vì MAs là các chỉ số theo xu hướng theo bản chất. Điều này phần lớn là do tính toán thích nghi của CMA, hội tụ với các phạm vi giá trong hợp nhất, tạo ra các tín hiệu không cần thiết. Điều chỉnh tham số đúng cũng là một thách thức lớn. Các tham số không đúng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các giao dịch tốt hoặc tăng các tín hiệu sai.
Các tối ưu hóa tiềm năng bao gồm:
Cải thiện tính toán CMA để tránh hội tụ trong các thị trường khác nhau, ví dụ như sử dụng các chỉ số khác.
Tối ưu hóa các thông số thông qua các thuật toán tối ưu hóa đa biến thể như thuật toán di truyền.
Đưa ra stop loss để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.
Thêm các bộ lọc sử dụng các chỉ số khác để tránh giao dịch quá mức trong hợp nhất, chẳng hạn như các biện pháp biến động, chỉ số RFM v.v.
Tối ưu hóa quản lý rủi ro bao gồm kích thước vị trí, số liệu rủi ro để kiểm soát tốt hơn rủi ro tổng thể.
Hệ thống Uhl MA là một chiến lược giao thoa MA thích nghi rất sáng tạo. So với các chiến lược truyền thống, các MA năng động giúp giảm tín hiệu sai và nắm bắt xu hướng tốt hơn. Nhưng có những hạn chế trong các thị trường khác nhau. Những cải tiến hơn nữa trong phương pháp tính toán và thêm bộ lọc có tiềm năng lớn. Trong khi đó, điều chỉnh tham số và kiểm soát rủi ro cũng rất quan trọng. Nhìn chung, chiến lược Uhl MA có tiềm năng tốt và giá trị nghiên cứu đáng để khám phá thêm.
[/trans]
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alexgrover
//@version=4
strategy("Uhl MA System - Strategy Analysis")
length = input(100),mult = input(1.),src = input(close)
//----
out = 0., cma = 0., cts = 0.
Var = variance(src,length) ,sma = sma(src,length)
secma = pow(nz(sma - cma[1]),2) ,sects = pow(nz(src - cts[1]),2)
ka = Var < secma ? 1 - Var/secma : 0 ,kb = Var < sects ? 1 - Var/sects : 0
cma := ka*sma+(1-ka)*nz(cma[1],src) ,cts := kb*src+(1-kb)*nz(cts[1],src)
//----
if crossover(cts,cma)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if crossunder(cts,cma)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//----
cap = 50000
eq = strategy.equity
rmax = 0.
rmax := max(eq,nz(rmax[1]))
//----
css = eq > cap ? #0cb51a : #e65100
a = plot(eq,"Equity",#2196f3,2,transp=0)
b = plot(rmax,"Maximum",css,2,transp=0)
fill(a,b,css,80)