Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là xác định hướng xu hướng hiện tại dựa trên mối quan hệ giữa điểm cao và giá đóng của thanh K-line, và làm mịn kết quả bằng cách sử dụng đường trung bình động. Khi có nhiều thanh đóng cao hơn, nó được xác định là xu hướng tăng. Khi có nhiều thanh đóng thấp hơn, nó được xác định là xu hướng giảm. Chiến lược này phù hợp với bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào có thanh khoản nhất định, và kết quả tốt hơn có thể đạt được thông qua tối ưu hóa tham số.
Theo mối quan hệ vị trí giữa giá đóng cửa và các điểm cao và thấp, nó được xác định xem thanh đường K M phút thuộc loại đóng cửa cao (giá đóng cửa gần điểm cao), loại đóng cửa thấp (giá đóng cửa gần điểm thấp) hoặc loại bình thường (giá đóng cửa gần điểm trung bình).
Cụ thể, đầu tiên tính toán delt = high - close, đó là sự khác biệt giữa điểm cao và giá đóng cửa, và height = high - low, đó là sự khác biệt giữa cao và thấp. Nếu delt > height * 2/3, nó được xác định là loại đóng cửa cao. Nếu delt < height/3, nó được xác định là loại đóng cửa thấp, nếu không nó là loại bình thường.
Sau đó đếm số loại đóng cao, đóng thấp và bình thường trong các thanh đường NK gần đây nhất, tính phần trăm mà chúng chiếm và sử dụng EMA để làm mịn chúng thành đường cong tăng, giảm và trung bình.
Khi đường cong tăng vượt trên đường cong giảm, điều đó có nghĩa là các thanh đóng cửa cao bắt đầu tăng, cho thấy thị trường đang bước vào xu hướng tăng, và một tín hiệu dài được phát hành. Khi đường cong giảm vượt dưới đường cong tăng, điều đó có nghĩa là các thanh đóng cửa thấp bắt đầu tăng, cho thấy thị trường đang bước vào xu hướng giảm, và một tín hiệu ngắn được phát hành.
Chiến lược đánh giá xu hướng dựa trên hành động giá này có những lợi thế sau:
Nguyên tắc này rất rõ ràng và dễ hiểu.
Nó không dựa vào bất kỳ chỉ số nào, nhưng chỉ đánh giá hướng xu hướng dựa trên các đặc điểm của chính giá.
Có một số tham số có thể cấu hình, chủ yếu là các tham số làm mịn N và EMA, dễ tối ưu hóa.
Nó có thể được áp dụng rộng rãi cho bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào có tính thanh khoản nhất định, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử, v.v.
Kết quả backtest là tốt, và rủi ro có thể được kiểm soát chặt chẽ.
Nó có thể được kết hợp thêm với đường xu hướng, mức hỗ trợ / kháng cự và các phương pháp kỹ thuật khác để tối ưu hóa.
Chiến lược dừng lỗ có thể được cấu hình để kiểm soát lỗ đơn.
Mặc dù có những lợi thế, chiến lược cũng có những rủi ro sau:
Khi thị trường ở trong trạng thái sốc, loại đường K thường xuyên chuyển đổi, có thể tạo ra tín hiệu sai.
Các thiết lập tham số N và EMA không chính xác có thể dẫn đến việc thiếu xu hướng hoặc quá nhiều tín hiệu không hợp lệ.
Đánh giá hướng xu hướng chỉ dựa trên các loại đường K có một chút chậm trễ.
Nó không thể lọc hiệu quả các mẫu biểu đồ phổ biến như hội tụ tam giác, cờ, vv, với nguy cơ đột phá ngược.
Chiến lược này thuộc về xu hướng theo dõi, và không thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội đảo ngược.
Stop loss nên được sử dụng để kiểm soát rủi ro mất mát, nếu không, lỗ đơn có thể lớn.
Để giảm rủi ro và cải thiện lợi nhuận, chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
Kết hợp các chỉ số biến động như ATR để điều chỉnh các thông số N và EMA dựa trên biến động thị trường, tránh các tín hiệu không hợp lệ quá mức trong các thị trường giới hạn phạm vi.
Thêm phân tích khối lượng để lọc các sự đột phá sai trong điều kiện khối lượng cao.
Kết hợp các đường xu hướng và các mức hỗ trợ / kháng cự chính để xác định hướng xu hướng và tính xác thực của đột phá.
Thêm phân tích nhiều khung thời gian để tránh đánh giá sai về một khung thời gian duy nhất.
Thêm các mô-đun nhận dạng mô hình để đảo ngược vị trí kịp thời khi các tín hiệu đảo ngược quan trọng xuất hiện.
Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ dựa trên biến động thị trường và ưu tiên rủi ro.
Thêm dừng lỗ, dừng lỗ chuyển động, v.v. để khóa lợi nhuận và ngăn chặn trả lại.
Chiến lược này đánh giá hướng xu hướng dựa trên hành động giá. Lý thuyết rõ ràng và kết quả backtest là tốt. Nó có thể được áp dụng rộng rãi cho giao dịch tiền điện tử. Nhưng cũng có một số hạn chế. Nó cần được kết hợp với dừng lỗ và tối ưu hóa để giảm rủi ro. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một ý tưởng đơn giản và thực tế cho giao dịch lượng và đáng để học hỏi. Với các tối ưu hóa và kết hợp liên tục, lợi nhuận dư thừa ổn định có thể đạt được.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("trend detect", overlay=false)
lenght = input(34)
ema_smooth = input(5)
delt = high - close
height = high - low
color_plot=black
state=0
if delt > height/3*2
state := 1
color_plot := red
else
if delt > height/3
state := 2
color_plot := blue
else
state := 3
color_plot := green
//plot(state, color=color_plot, style=histogram)
percOfType(len, state_for_count) =>
num = 0
for i=1 to len
if state[i]==state_for_count
num := num+1
num/len*100
rise = ema(percOfType(lenght, 3), ema_smooth)
fall = ema(percOfType(lenght, 1), ema_smooth)
plot(rise, color = green)
plot(ema(percOfType(lenght, 2), ema_smooth), color = blue)
plot(fall, color = red)
plot(10, color=black)
plot(60, color=black)
longCondition = crossover(rise, fall)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rise, fall)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)