Chiến lược lọc băng thông kép được chuyển đổi từ chiến lược được xuất bản bởi Broder trong tạp chí Stocks & Commodities vào năm 2010. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán giá trị của bộ lọc băng thông Broder
Các bước chính của chiến lược này là:
Bắt đầu tham số bao gồm chiều dài băng thôngLength, hệ số biến độngDelta, ngưỡng vùng ngắnSellZone, và ngưỡng khu vực dàiBuyZone.
Tính toán bộ lọc băng thông BroderBPsử dụng một loạt các hàm trigonometric.
Xác định hướng vị trí: đi ngắn nếuBPlà trênSellZone; đi dài nếu dướiBuyZoneNếu không, giữ vị trí hiện tại.
Các tín hiệu đầu ra: tạo ra các tín hiệu dài / ngắn dựa trên hướng vị trí.
Đặt màu thanh dựa trên kết quả tín hiệu.
Chụp đường cong của bộ lọc băng thông.
Chiến lược này nắm bắt các biến động ngắn hạn bằng cách sử dụng bộ lọc băng thông Broder và tạo ra các tín hiệu giao dịch khi các biến động đạt đến một cường độ nhất định để theo xu hướng.
Nhạy cảm hơn đối với biến động thị trường dựa trên bộ lọc băng thông Broder, có thể bắt được xu hướng ngắn hạn.
Độ nhạy có thể được điều chỉnh thông qua điều chỉnh tham số để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.
Đơn giản và rõ ràng chiến lược logic, dễ hiểu và thực hiện.
Các tham số có thể dễ dàng tối ưu hóa để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.
Cờ lọc băng thông trực quan hiển thị trực quan biến động thị trường.
Bộ lọc băng tần được tối ưu hóa quá mức có thể trở nên quá nhạy cảm và tạo ra tín hiệu sai.
Không thể xác định điểm cuối biến động, có thể dẫn đến tổn thất mở rộng.
Tần suất giao dịch cao có thể làm tăng chi phí và rủi ro trượt.
Thâm nhập vào các sự kiện thiên nga đen gây ra tín hiệu sai.
Các thông số cần phải được điều chỉnh cho các sản phẩm và thị trường khác nhau.
Xem xét việc thiết lập stop loss để kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch.
Mở rộng thời gian thoát hoặc thêm bộ lọc để giảm tín hiệu sai.
Tối ưu hóa các thông số để tìm kết hợp tốt nhất, đánh giá tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ Sharpe vv
Thêm các bộ lọc như đường chéo trung bình động, mô hình giá để tránh giao dịch trong các khu vực không có xu hướng.
Xem xét việc kết hợp các tham số trên nhiều công cụ để giao dịch giỏ để đa dạng hóa rủi ro.
Thêm logic dừng lỗ để kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch, như dừng động hoặc dừng theo dõi.
Thêm lợi nhuận như dừng lợi nhuận di chuyển để khóa lợi nhuận.
Tối ưu hóa các tín hiệu nhập cảnh để tránh các tín hiệu sai trong các thị trường dao động.
Mở rộng đến một hệ thống phân phối tài sản sử dụng chênh lệch giá để bảo hiểm.
Tối ưu hóa backtest cho lựa chọn tài sản tốt nhất và chiến lược tái cân bằng.
Chiến lược lọc băng thông kép đánh giá biến động giá bằng cách sử dụng bộ lọc băng thông của Broder và tạo ra tín hiệu khi biến động đạt ngưỡng, với lợi thế nhạy cảm cao với xu hướng ngắn hạn và dễ thực hiện. Tuy nhiên, nó nhạy cảm với các tham số và tần suất giao dịch, đòi hỏi tối ưu hóa để giảm tín hiệu sai và quản lý rủi ro. Nhìn chung, nó cung cấp một tùy chọn để bắt các xu hướng ngắn hạn, nhưng nên tránh quá mức, và các công cụ kỹ thuật khác có thể được kết hợp để giao dịch.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Strategy ver 2.0")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
SellZone = input(5, step = 0.01)
BuyZone = input(-5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xPrice = hl2
hline(0, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > SellZone, 1,
iff(BP <= BuyZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")