Chiến lược này là một chiến lược giao dịch lưới đa giao dịch. Nó hỗ trợ chạy giao dịch lưới trên nhiều cặp giao dịch trên nhiều sàn giao dịch cùng một lúc. Kích thước lưới và tỷ lệ giá có thể được đặt riêng cho mỗi cặp giao dịch. Dựa trên cài đặt giá và tỷ lệ ban đầu, chiến lược tính toán năng động giá mua và bán cho mỗi lưới. Khi giá thị trường đạt đến mức tương ứng, nó sẽ đặt lệnh mua hoặc bán một lượng tiền xu nhất định. Chiến lược cung cấp 5 chế độ giao dịch khác nhau, cho phép lựa chọn linh hoạt về việc đặt lệnh mua và bán cùng một lúc. Ngoài ra, chiến lược có thể được đặt để điều chỉnh năng động giá theo giá thị trường ban đầu mới nhất, để thích nghi với những thay đổi của thị trường. Chiến lược phát ra thông tin trạng thái phong phú, bao gồm thông tin tài khoản, thông tin vị trí, thông tin đơn đặt hàng, v.v., thuận tiện cho việc theo dõi hoạt động trong thời gian thực.
Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là giao dịch lưới. Đối với mỗi cặp giao dịch, theo tỷ lệ giá ban đầu và tỷ lệ giá, phạm vi giá được chia thành nhiều lưới. Mỗi lưới tương ứng với giá mua và giá bán. Khi giá thị trường tăng lên mức giá bán của một lưới, chiến lược sẽ đặt lệnh bán một lượng nhất định tiền xu; khi giá thị trường giảm xuống mức giá mua của một lưới, chiến lược sẽ đặt lệnh mua một lượng nhất định tiền xu. Bằng cách mua và bán nhiều lần ở mức giá khác nhau, chiến lược có thể kiếm được lợi nhuận lan rộng.
Cụ thể, các công thức tính toán cho giá mua và bán là:
Trong đó
Ngoài ra, chiến lược cung cấp một tùy chọn để điều chỉnh giá ban đầu dựa trên giá thị trường. Theo chế độ điều chỉnh và hệ số đã thiết lập, chiến lược sẽ định kỳ di chuyển giá ban đầu gần hơn với giá thị trường, để vị trí của lưới có thể thích nghi với biến động thị trường.
Thích hợp cho các thị trường biến động: Chiến lược giao dịch lưới rất phù hợp để sử dụng trong các thị trường dao động. Miễn là giá dao động trong phạm vi lưới, chiến lược có thể liên tục kiếm được chênh lệch thông qua mua và bán, mà không cần phải đánh giá xu hướng.
Khả năng rút ngắn: So với các chiến lược xu hướng, chiến lược lưới thường có mức rút tối đa nhỏ hơn. Bởi vì nó thiết lập một vị trí dừng lỗ trong mỗi lưới và dừng lỗ một cách kịp thời. Hơn nữa, khi giá chạm vào lưới thấp hơn, nó sẽ kích hoạt tăng vị trí và giảm chi phí nắm giữ.
Thích hợp cho sàn giao dịch tùy chọn nhị phân coin-to-coin: Chiến lược này hỗ trợ chạy trên nhiều sàn giao dịch cùng một lúc, thuận tiện cho sàn giao dịch tùy chọn nhị phân xuyên thị trường. Các tham số lưới của các cặp giao dịch khác nhau và các sàn giao dịch khác nhau có thể được đặt linh hoạt.
Điều chỉnh vị trí tự động: Chiến lược có thể được thiết lập để tự động điều chỉnh vị trí lưới theo giá thị trường. Điều này cho phép lưới theo dõi chặt chẽ thị trường, tránh tổn thất do giá quá xa khỏi lưới và nắm bắt các cơ hội giao dịch mới.
Các sự kiện thiên nga đen: Nếu thị trường trải qua điều kiện cực đoan và vượt qua giới hạn trên hoặc dưới của lưới, chiến lược có thể ở vị trí thụ động.
Tỷ lệ sử dụng quỹ: Vì giao dịch lưới đòi hỏi phải đặt lệnh ở các mức giá khác nhau, một lượng lớn quỹ được sử dụng cùng một lúc, dẫn đến tỷ lệ sử dụng quỹ thấp. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Phí giao dịch: Khi mật độ lưới cao, giao dịch thường xuyên sẽ tạo ra nhiều phí giao dịch hơn, làm xói mòn lợi nhuận.
Cài đặt tham số: Chiến lược lưới tương đối nhạy cảm với các tham số. Cài đặt không đúng về giá ban đầu, tỷ lệ giá, v.v. có thể khiến chiến lược thất bại. Các tham số cần được tối ưu hóa dựa trên backtesting.
Thiếu xu hướng: Trong các thị trường xu hướng đơn phương, chiến lược lưới có thể thường dừng lỗ, dẫn đến lỗ.
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch lưới đa sàn có tính năng phong phú, có thể tùy biến cao. Nó có thể đồng thời thực hiện giao dịch lưới trên nhiều cặp tiền xu trên nhiều sàn giao dịch, và cung cấp nhiều chế độ giao dịch và cài đặt tham số. Chiến lược tự động tính toán giá mua và bán của lưới theo các quy tắc đã thiết lập và đặt lệnh kịp thời, cố gắng giảm rủi ro trong khi tăng lợi nhuận.