Chiến lược giao dịch trung bình động
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-22 13:23:55Tags:
Tổng quan
Chiến lược này xác định hướng xu hướng thị trường bằng cách sử dụng chỉ số Supertrend kết hợp với các mô hình nến Heikin Ashi để vào thị trường.
Chiến lược logic
-
Sử dụng chỉ số Supertrend để xác định hướng xu hướng thị trường. Chỉ số dựa trên phạm vi trung bình thực sự và một trình nhân được chỉ định để xác định dải trên và dưới. Bước qua dải trên báo hiệu xu hướng tăng trong khi bước xuống dải dưới báo hiệu xu hướng giảm.
-
Kết hợp với các mô hình nến Heikin Ashi để lọc các tín hiệu nhập cảnh. Đi dài khi Supertrend báo hiệu xu hướng tăng và Heikin Ashi cho thấy nến tăng, đi ngắn khi tín hiệu xu hướng giảm và Heikin Ashi cho thấy nến giảm.
-
Đặt mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Chiến lược cung cấp nhiều phương pháp dừng lỗ bao gồm tỷ lệ phần trăm cố định, giá cố định, ATR trailing, điểm pivot vv. Các phương pháp lấy lợi nhuận bao gồm tỷ lệ phần trăm cố định, giá cố định, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và nhiều hơn nữa.
Phân tích lợi thế
-
Chỉ số Supertrend theo dõi hiệu quả xu hướng thị trường và tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
-
Các bộ lọc Heikin Ashi làm giảm các giao dịch không cần thiết và cải thiện tỷ lệ thắng.
-
Nhiều lựa chọn dừng lỗ và lấy lợi nhuận phục vụ các sở thích cá nhân và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
-
Tùy chọn để đóng vị trí hiện có trên tín hiệu mới đảm bảo luôn theo xu hướng mới nhất.
Phân tích rủi ro
-
Supertrend phản ứng chậm với những thay đổi của thị trường và có thể bỏ lỡ các điểm đảo ngược xu hướng.
-
Bộ lọc mô hình Heikin Ashi không thể tránh hoàn toàn việc thua lỗ.
-
Cài đặt stop loss không đúng có thể dẫn đến thoát sớm hoặc mất quá nhiều.
-
Việc tái nhập cảnh thường xuyên mang lại chi phí giao dịch cao hơn và rủi ro trượt.
Các rủi ro trên có thể được giảm bằng cách tối ưu hóa các tham số Supertrend, kết hợp các chỉ số lọc khác và tăng cường dừng lỗ / lấy lợi nhuận.
Hướng dẫn tối ưu hóa
-
Điều chỉnh các thông số Supertrend để tìm kết hợp tốt nhất.
-
Hãy thử các dữ liệu giá khác nhau làm nguồn tính toán cho Supertrend ví dụ như giá đóng cửa, giá điển hình v.v.
-
Thêm các chỉ số khác như điều kiện lọc, ví dụ: KDJ, Moving Averages vv.
-
Tối ưu hóa dừng lỗ và lấy lợi nhuận cho tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt nhất.
-
Kiểm tra số lượng cố định so với tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu để định kích thước vị trí.
Kết luận
Chiến lược này tích hợp các kỹ thuật Supertrend và Heikin Ashi để kiếm lợi nhuận hiệu quả từ xu hướng thị trường bằng cách theo dõi hướng và thời gian nhập đúng cách.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Script | [MT Trader] Backtest Template w/ Supertrend Strategy
//# * Description | Small template open source made in pinescript with the purpose of testing
//# * different strategies and how they could be improved
//# *
//# * Author | ©VertMT
//# *
//# * Pinescript | https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/Introduction.html
//# * @version=5
//# *
//# * Revision History
//# * Release | Jul 30, 2022 | Initial Release
//# *
//# *
//# * Reference | https://tradingview.com/script/wzevYXew-TEMPLATE-Code-Block-Comments/
//# *
//# *
//# * ███▄ ▄███▓ ▄▄▄█████▓
//# * ▓██▒▀█▀ ██▒ ▓ ██▒ ▓▒
//# * ▓██ ▓██░ ▒ ▓██░ ▒░
//# * ▒██ ▒██ ░ ▓██▓ ░
//# * ▒██▒ ░██▒ ▒██▒ ░
//# * ░ ▒░ ░ ░ ▒ ░░
//# * ░ ░ ░ ░
//# * ░ ░ ░
//# *
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//@version=5
strategy("[MT Trader] Backtest template w/ SuperTrend Strategy", overlay=true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=100, currency=currency.USD, process_orders_on_close=true, backtest_fill_limits_assumption=0)
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 1. 📆 Timeframe 📆 ——————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * In this section you can configure the strategy so that it only runs between 2
//# * time periods, being also able to adjust to any time zone.
//# *
//# * En este apartado se puede configurar la estrategia para que solo se ejecute entre
//# * 2 periodos de tiempo, siendo capaz tambien de ajustarse a cualquier zona horaria.
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
dateFilter = input.bool(group='📆 Timeframe 📆', defval=false)
startTime = input(group='📆 Timeframe 📆', defval=timestamp('01 Jan 2022 00:00'), title='Start Time')
endTime = input(group='📆 Timeframe 📆', defval=timestamp('31 Dec 2022 23:45'), title='End Time')
zoneTime = input.string("UTC", options = ["UTC-10", "UTC-8", "UTC-7", "UTC-6", "UTC-5", "UTC-4", "UTC-3", "UTC", "UTC+1", "UTC+2", "UTC+3", "UTC+4", "UTC+4:30", "UTC+5", "UTC+5:30", "UTC+6", "UTC+7", "UTC+8", "UTC+9", "UTC+9:30", "UTC+10", "UTC+11", "UTC+12", "UTC+12:45", "UTC+13"], title='UTC', group='📆 Timeframe 📆', tooltip="Match this time zone with that of your graph so that all values are displayed correctly. \n\nHaga coincidir esta zona horaria con la de su gráfico para que todos los valores se muestren correctamente.")
cTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))
sTime = timestamp(year(startTime), month(startTime), dayofmonth(startTime), hour(startTime), minute(startTime), second(startTime))
eTime = timestamp(year(endTime), month(endTime), dayofmonth(endTime), hour(endTime), minute(endTime), second(endTime))
bgcolor(dateFilter and time == sTime or dateFilter and time == eTime?color.new(color.white, 80):na, title="Date Range")
plotshape(dateFilter and time == sTime, title="Start Time", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.white, text="Start", textcolor=color.black, size=size.tiny)
plotshape(dateFilter and time == eTime, title="End Time", style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.white, text="End", textcolor=color.black, size=size.tiny)
zcTime = zoneTime == "UTC-10" ? cTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? cTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? cTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? cTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? cTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? cTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? cTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? cTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? cTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? cTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? cTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? cTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? cTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? cTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? cTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? cTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? cTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? cTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? cTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? cTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? cTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? cTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? cTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? cTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? cTime + 13*60*60000 : 0
zsTime = zoneTime == "UTC-10" ? sTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? sTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? sTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? sTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? sTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? sTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? sTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? sTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? sTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? sTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? sTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? sTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? sTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? sTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? sTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? sTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? sTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? sTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? sTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? sTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? sTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? sTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? sTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? sTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? sTime + 13*60*60000 : 0
zeTime = zoneTime == "UTC-10" ? eTime - 10*60*60000 : zoneTime == "UTC-8" ? eTime - 8*60*60000 : zoneTime == "UTC-7" ? eTime - 7*60*60000 : zoneTime == "UTC-6" ? eTime - 6*60*60000 : zoneTime == "UTC-5" ? eTime - 5*60*60000 : zoneTime == "UTC-4" ? eTime - 4*60*60000 : zoneTime == "UTC-3" ? eTime - 3*60*60000 : zoneTime == "UTC" ? eTime - 0*60*60000 : zoneTime == "UTC+1" ? eTime + 1*60*60000 : zoneTime == "UTC+2" ? eTime + 2*60*60000 : zoneTime == "UTC+3" ? eTime + 3*60*60000 : zoneTime == "UTC+4" ? eTime + 4*60*60000 : zoneTime == "UTC+4:30" ? eTime + 4*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? eTime + 5*60*60000 : zoneTime == "UTC+5" ? eTime + 5*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+6" ? eTime + 6*60*60000 : zoneTime == "UTC+7" ? eTime + 7*60*60000 : zoneTime == "UTC+8" ? eTime + 8*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? eTime + 9*60*60000 : zoneTime == "UTC+9" ? eTime + 9*60*60000 + 30*60000 : zoneTime == "UTC+10" ? eTime + 10*60*60000 : zoneTime == "UTC+11" ? eTime + 11*60*60000 : zoneTime == "UTC+12" ? eTime + 12*60*60000 : zoneTime == "UTC+12:45" ? eTime + 12*60*60000 + 45*60000 : zoneTime == "UTC+13" ? eTime + 13*60*60000 : 0
tradeDateIsAllowed() =>
dateFilter ? time >= sTime and time <= eTime : true
dateRange = tradeDateIsAllowed()
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 2. 🔰 Strategy 🔰 ———————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Here are located the options that you can use in this strategy.
//# *
//# * Aqui se encuentran ubicados las opciones que puedes utilizar en esta estrategia.
//# *
//# *
//# * Heikin Ashi | https://tradingview.com/script/U1QGgSOw-Heikin-Ashi-Source-Function-HTF/
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
superTrend = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=true, title="Supertrend")
closeNewEntry = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=true, title="Close Position on New Entry", tooltip="When it is active and a new alert is fired, the current position is closed to open a new one, otherwise, the operations only close when reach sl/tp \n\nCuando está activa y una nueva alerta es disparada se cierra la posicion actual para abrir una nueva, en caso contrario las operaciones solo se cierran al tocar sl/tp")
heikinPrice = input.bool(group='🔰 Strategy 🔰', defval=false, title="Heikin Ashi Entry", tooltip="When activated, entries will be based on Heikin Ashi candles but executed at Japanese candles prices. Disable the border of the candles from chart settings for a better experience. \n\nCuando se active, las entradas se basarán en velas heikin ashi pero se ejecutarán a precios de velas japonesas. Deshabilite el borde de las velas desde la configuración del gráfico para una mejor experiencia.")
// —————————————————————————————————————— 1. Heikin Ashi Entry —————————————————————————————————————————————————————————————————
heikin(_src) =>
Close = not heikinPrice ? close : ohlc4
Open = float(na)
Open := not heikinPrice ? open : na(Open[1]) ? (open + close) / 2 : (nz(Open[1]) + nz(Close[1])) / 2
High = not heikinPrice ? high : math.max(high, math.max(Open, Close))
Low = not heikinPrice ? low : math.min(low, math.min(Open, Close))
HL2 = not heikinPrice ? hl2 : math.avg(High, Low)
HLC3 = not heikinPrice ? hlc3 : math.avg(High, Low, Close)
OHLC4 = not heikinPrice ? ohlc4 : math.avg(Open, High, Low, Close)
HLCC4 = not heikinPrice ? ohlc4 : math.avg(High, Low, Close, Close)
Price = _src == 'close' ? Close : _src == 'open' ? Open : _src == 'high' ? High : _src == 'low' ? Low : _src == 'hl2' ? HL2 : _src == 'hlc3' ? HLC3 : _src == 'ohlc4' ? OHLC4 : HLCC4
Source = math.round(Price / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
heikinColor = heikin('close') > heikin('open') ? #26a69a : #ef5350
plotcandle(heikin('open'), heikin('high'), heikin('low'), heikin('close'), title="Heikin Ashi", color=heikinColor, wickcolor=heikinColor, bordercolor=heikinColor)
barcolor(color=color.new(heikinPrice ? heikinColor:na, 100))
Open = heikinPrice ? heikin('open') : open
High = heikinPrice ? heikin('high') : high
Low = heikinPrice ? heikin('low') : low
Close = heikinPrice ? heikin('close') : close
HL2 = heikinPrice ? heikin('hl2') : hl2
HLC3 = heikinPrice ? heikin('hl3') : hlc3
OHLC4 = heikinPrice ? heikin('ohlc4') : ohlc4
HLCC4 = heikinPrice ? heikin('hlcc4') : hlcc4
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 2-1. Indicators —————————————————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Here are the indicators used for the strategy
//# *
//# * Aqui se encuentran los indicadores usados para la estrategia.
//# *
//# *
//# * Supertrend | https://tradingview.com/script/P5Gu6F8k/
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 1. Supertrend ———————————————————————————————————————————————————————————————————
stPeriods = input(group="Supertrend", title='ATR Period', defval=10)
stSourceX = input(group="Supertrend", title='Source', defval=hl2)
stMultiplier = input.float(group="Supertrend", title='ATR Multiplier', defval=3.0, step=0.1)
stChangeATR = input(group="Supertrend", title='Change ATR Calculation Method ?', defval=false)
showsignals = input(group="Supertrend", title='Plot Supertrend', defval=false)
varip float stSource = 0.0
stSource := stSourceX == close ? Close : stSourceX == open ? Open : stSourceX == high ? High : stSourceX == low ? Low : stSourceX == hl2 ? HL2 : stSourceX == hlc3 ? HLC3 : stSourceX == ohlc4 ? OHLC4 : HLCC4
tr = math.max(High - Low, math.abs(High - Close[1]), math.abs(Low - Close[1])) // The true range and functions that need olhc need to be calculated with the custom olhc values
atr2 = ta.sma(tr, stPeriods) // in lines 117-124 for the heikin ashi entries, otherwise the functions will be calculated with
atr = stChangeATR ? atr2 : ta.rma(tr, stPeriods) // Japanese values and the entries will be in Japanese candlesticks.
up = stSource - stMultiplier * atr
up1 = nz(up[1], up) // El rango verdadero y las funciones que necesitan olhc, necesitan ser calculados con los valores
up := Close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up // olhc personalizados en las líneas 117-124 para las entradas heikin ashi, de lo contrario las
dn = stSource + stMultiplier * atr // funciones serán calculadas con valores japoneses y las entradas estarán en velas japonesas.
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := Close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and Close > dn1 ? 1 : trend == 1 and Close < up1 ? -1 : trend
supertrend = trend == 1 ? true : false //🔵
supertrendBuy = trend == 1 and trend[1] == -1 //🟢
supertrendSell = trend == -1 and trend[1] == 1 //🔴
upPlot = plot(trend == 1 and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
dnPlot = plot(trend != 1 and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
plotshape(supertrendBuy and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=shape.circle, color=color.new(color.green, 0), location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(supertrendBuy and showsignals ? up : na, title='Supertrend', style=shape.labelup, color=color.new(color.green, 0), location=location.absolute, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0))
plotshape(supertrendSell and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=shape.circle, color=color.new(color.red, 0), location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(supertrendSell and showsignals ? dn : na, title='Supertrend', style=shape.labeldown, color=color.new(color.red, 0), location=location.absolute, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='Supertrend', style=plot.style_circles, linewidth=0, color=color.new(color.white, 100))
longFillColor = trend == 1 ? color.green : color.white
shortFillColor = trend == -1 ? color.red : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=color.new(longFillColor, 90))
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=color.new(shortFillColor, 90))
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// —————————————————————————————————————— 3. Stop Loss and Take Profit ————————————————————————————————————————————————————
//# * —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//# *
//# * Various options for stop loss and take profit are already pre-programmed to
//# * protect the investment from unexpected market movements.
//# *
//# * Diversas opciones para stop loss y take profit se encuentran ya pre-programadas
//# * para asi proteger la inversion de movimientos innesperados del mercado
//# *
//# *
// ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
SL = input.bool( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Use Stop Loss", defval=true)
optionSL = input.string( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Type of Stop", defval="Last High/Low", options = ["Fixed %", "Fixed $", "ATR", "Last High/Low", "Custom"])
fixedPSL = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Fixed %", defval=1, minval = 0) / 100
fixedESL = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Fixed $", defval=100, minval = 0)
atrL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="ATR Lenght", defval=14, minval = 1)
atrM = input.float( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="ATR Multiplier", defval=1, minval = 0)
leftBHL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Last H/L Left", defval=5, minval = 1)
rightBHL = input.int( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="last H/L Right", defval=5, minval = 1)
customSL = input.string( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Custom", defval="Custom", options = ["Custom"])
trailSL = input.bool( group="🔴 Stop Loss 🔴", title="Trailng Stop Loss", defval=false, tooltip="The maximum stop loss price will decrease as the closing price moves further away from the entry price. \n\nEl precio maximo de stop loss ira disminuyendo mientras el precio de cierre se aleje mas del precio de entrada")
TP = input.bool( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Use Take Profit", defval=true)
optionTP = input.string( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Type of Stop", defval="Ratio 1:#", options = ["Fixed %", "Fixed $", "Ratio 1:#", "Custom"])
fixedPTP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Fixed %", defval=1, minval = 0) / 100
fixedETP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Fixed $", defval=100, minval = 0)
ratioTP = input.float( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Ratio 1:", defval=1, minval = 0)
customTP = input.string( group="🟢 Take Profit 🟢", title="Custom", defval="Custom", options = ["Custom"])
inOperationB = strategy.position_size > 0 ? true : false
inOperationS = strategy.position_size < 0 ? true : false
inOperation = strategy.position_size != 0 ? true : false
varip float stopLossB = 0
varip float takeProfitB = 0
varip float stopLossS = 0
varip float takeProfitS = 0
varip float entryPrice = 0
varip float entryPriceB = 0
varip float entryPriceS = 0
varip float trailingB = 0
varip float trailingS = 0
buy = superTrend and supertrendBuy //🟢
sell = superTrend and supertrendSell //🔴
// —————————————————————————————————————————— 1. ATR ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
atrHigh = ta.rma(ta.tr(true), atrL) * atrM + high
atrLow = low - ta.rma(ta.tr(true), atrL) * atrM
atrHighPlot = plot(atrHigh, title='ATR Sell Stop Loss', color=color.new(color.red, not inOperation and optionSL == "ATR" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
atrLowPlot = plot(atrLow, title='ATR Buy Stop Loss', color=color.new(color.green, not inOperation and optionSL == "ATR" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
// —————————————————————————————————————— 2. Pivot Points ———————————————————————————————————————————————————————————————————
mb = leftBHL + rightBHL + 1
highestbars_1 = ta.highestbars(mb)
lowestbars_1 = ta.lowestbars(mb)
iff_1 = highestbars_1 == -leftBHL ? high[leftBHL] : na
iff_2 = lowestbars_1 == -leftBHL ? low[leftBHL] : na
lowest = not na(high[mb]) ? iff_1 : na
highest = not na( low[mb]) ? iff_2 : na
varip float highestHigh = 0
varip float lowestLow = 0
highestHigh := ta.valuewhen(lowest, high[leftBHL], 0)
lowestLow := ta.valuewhen(highest, low[leftBHL], 0)
plotshape(highest, title="Last Low", color=color.new(color.red, optionSL == "Last High/Low" ? 0 : 100), style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, offset=-leftBHL)
plotshape(lowest, title="Last High", color=color.new(color.lime, optionSL == "Last High/Low" ? 0 : 100), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, offset=-leftBHL)
plot(lowestLow, title='Last Low', color=color.new(color.red, optionSL == "Last High/Low" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
plot(highestHigh, title='Last High', color=color.new(color.green, optionSL == "Last High/Low" ? 70 : 100), style=plot.style_stepline)
// —————————————————————————————————————— 3. Stop Loss ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
calculateSL() =>
varip float stopResult = 0
varip float stop = 0
if optionSL == "Fixed %" and buy
stop := entryPriceB - ( entryPriceB * fixedPSL)
if optionSL == "Fixed %" and sell
stop := entryPriceS + ( entryPriceS * fixedPSL)
if optionSL == "Fixed $" and buy
stop := entryPriceB - fixedESL
if optionSL == "Fixed $" and sell
stop := entryPriceS + fixedESL
if optionSL == "Last High/Low" and buy
stop := lowestLow
if optionSL == "Last High/Low" and sell
stop := highestHigh
if optionSL == "ATR" and buy
stop := atrLow
if optionSL == "ATR" and sell
stop := atrHigh
if optionSL == "Custom" and buy
stop := entryPriceB - ( entryPriceB * fixedPSL)
if optionSL == "Custom" and sell
stop := entryPriceS + ( entryPriceS * fixedPSL)
stopResult := stop
// —————————————————————————————————————— 4. Take Profit ————————————————————————————————————————————————————————————————————
calculateTP() =>
varip float takeResult = 0
varip float take = 0
if optionTP == "Fixed %" and buy
take := entryPriceB + ( entryPriceB * fixedPTP)
if optionTP == "Fixed %" and sell
take := entryPriceS - ( entryPriceS * fixedPTP)
if optionTP == "Fixed $" and buy
take := entryPriceB + fixedETP
if optionTP == "Fixed $" and sell
take := entryPriceS - fixedETP
if optionTP == "Ratio 1:#" and buy
take := entryPriceB + ( trailingB * ratioTP )
if optionTP == "Ratio 1:#" and sell
take := entryPriceS - ( trailingS * ratioTP )
if optionTP == "Custom" and buy
take := entryPriceB + ( entryPriceB * fixedPTP)
if optionTP == "Custom" and sell
take := entryPriceS - ( entryPriceS * fixedPTP)
takeResult := take
// —————————————————————————————————————— 5. BUY ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
if inOperationB and trailSL and not buy
stopLossBNew = close - trailingB
stopLossB := stopLossBNew > stopLossB ? stopLossBNew : stopLossB[1]
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=stopLossB, limit=takeProfitB)
if dateRange and buy and (((inOperation and closeNewEntry) or not inOperation))
entryPrice := close
entryPriceB := close
stopLossB := SL ? calculateSL() : na
trailingB := close - stopLossB
takeProfitB := TP ? calculateTP() : na
strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPriceB)
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", stop=stopLossB, limit=takeProfitB)
if sell and inOperationB and not closeNewEntry
strategy.cancel("Buy")
// —————————————————————————————————————— 6. SELL ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
if inOperationS and trailSL and not sell
stopLossSNew = close + trailingS
stopLossS := stopLossSNew > stopLossS ? stopLossSNew : stopLossS[1]
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=stopLossS, limit=takeProfitS)
if dateRange and sell and (((inOperation and closeNewEntry) or not inOperation))
entryPrice := close
entryPriceS := close
stopLossS := SL ? calculateSL() : na
trailingS := stopLossS - close
takeProfitS := TP ? calculateTP() : na
strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPriceS)
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", stop=stopLossS, limit=takeProfitS)
if sell and inOperationS and not closeNewEntry
strategy.cancel("Sell")
slbp = plot(stopLossB, color=color.new(color.red, inOperationB ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Stop Loss B")
slsp = plot(stopLossS, color=color.new(color.red, inOperationS ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Stop Loss S")
tpbp = plot(takeProfitB, color=color.new(color.green, inOperationB ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Take Profit B")
tpsp = plot(takeProfitS, color=color.new(color.green, inOperationS ? 0 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Take Profit S")
epbp = plot(entryPriceB, color=color.new(color.gray, inOperationB ? 50 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Entry Price B")
epsp = plot(entryPriceS, color=color.new(color.gray, inOperationS ? 50 : 100), style=plot.style_linebr, linewidth=3, title="Entry Price S")
fill(epbp, slbp, color=color.new(color.red, inOperationB ? 75 : 100))
fill(epbp, tpbp, color=color.new(color.green, inOperationB ? 75 : 100))
fill(epsp, slsp, color=color.new(color.red, inOperationS ? 75 : 100))
fill(epsp, tpsp, color=color.new(color.green, inOperationS ? 75 : 100))
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên sự phân hủy chế độ thực nghiệm
- Chiến lược kim tự tháp năng động
- Chiến lược giao dịch xu hướng khối lượng RSI YinYang
- Quad MA Trend Scalper Chiến lược
- Chiến lược chuyển đổi chỉ số dao động
- Chiến lược theo dõi xu hướng MACD
- Đây là một chiến lược giao dịch định lượng thử nghiệm.
- Chiến lược Bollinger Bands Crossover trung bình động duy nhất
- Chiến lược phá vỡ RSI là một chiến lược giao dịch định lượng
- Chiến lược chéo trung bình động là một chiến lược giao dịch định lượng
- Chiến lược giao dịch trung bình chuyển động theo hàm số tăng dần của Heiken Ashi
- Chiến lược giao dịch thuật toán hiệu suất cao dựa trên mô hình định lượng
- Chiến lược Bollinger Momentum Breakout
- Chiến lược theo dõi xu hướng SAR Parabolic và EMA
- Chiến lược cao / thấp bị hỏng
- Chiến lược theo dõi rủi ro kim tự tháp thấp
- Hệ thống giao dịch định lượng TSLA trên nhiều khung thời gian
- Chiến lược HTF không tái tạo có thể tùy chỉnh MACD MFI Scalable Bot
- Đường trung bình di chuyển hàm số hai và Chiến lược ALMA
- Chiến lược đột phá giá giao dịch định lượng