Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên bộ lọc xu hướng kép
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-26 12:18:54Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng bộ lọc xu hướng kép. Chiến lược kết hợp cả bộ lọc xu hướng toàn cầu và bộ lọc xu hướng địa phương để đảm bảo chỉ nhập vị trí khi hướng xu hướng là chính xác. Ngoài ra, chiến lược đặt nhiều bộ lọc khác như bộ lọc RSI, bộ lọc giá, bộ lọc độ nghiêng vv để cải thiện hơn nữa độ tin cậy của tín hiệu giao dịch. Ở phía thoát, chiến lược đặt trước giá dừng lỗ và giá thu lợi nhuận. Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch định lượng ổn định và chính xác.
Chiến lược logic
Phương pháp này dựa trên các bộ lọc xu hướng kép. Bộ lọc xu hướng toàn cầu đánh giá xu hướng thị trường tổng thể dựa trên EMA thời kỳ cao, trong khi bộ lọc xu hướng địa phương đánh giá xu hướng địa phương dựa trên EMA thời kỳ thấp. Chỉ khi cả hai bộ lọc đề xuất cùng một hướng xu hướng, chiến lược sẽ nhập vị trí.
Đặc biệt, chiến lược tính toán EMA của BTCUSDT
Khi xác định một tín hiệu có thể giao dịch, chiến lược sẽ ngay lập tức đặt lệnh để vào vị trí. Trong khi đó, giá dừng lỗ và giá lấy lợi nhuận được đặt trước. Khi giá chạm vào một trong hai, chiến lược sẽ tự động thoát khỏi vị trí với dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
Đây là một chiến lược giao dịch định lượng ổn định và đáng tin cậy với những lợi thế chính sau:
-
Sử dụng cơ chế lọc xu hướng kép để lọc hầu hết các tín hiệu sai và làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
-
Kết hợp nhiều bộ lọc phụ trợ như bộ lọc RSI và bộ lọc giá để cải thiện thêm chất lượng tín hiệu.
-
Tự động tính toán giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận để giảm rủi ro giao dịch mà không cần giám sát bằng tay.
-
Các tham số chiến lược có thể tùy chỉnh để điều chỉnh nhiều công cụ giao dịch hơn với khả năng thích nghi tốt hơn.
-
Logic chiến lược rõ ràng dễ hiểu, và với tiềm năng tối ưu hóa lớn hơn.
Phân tích rủi ro
Mặc dù có nhiều lợi thế, vẫn có một số rủi ro giao dịch chủ yếu là:
-
Bộ lọc xu hướng kép có thể không xác định thời gian nhập chính xác. Các tham số có thể được tối ưu hóa.
-
Đặt giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận không chính xác có thể dẫn đến thoát sớm.
-
Chọn không đúng các công cụ giao dịch và khung thời gian có thể làm cho chiến lược không hiệu quả.
-
Có một số rủi ro quá phù hợp. Cần nhiều thử nghiệm ngược lại trong môi trường thị trường đa dạng để đảm bảo độ bền.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Các hướng chính để tối ưu hóa chiến lược này bao gồm:
-
Điều chỉnh các thông số của bộ lọc kép để tìm kết hợp tối ưu.
-
Kiểm tra và chọn các bộ lọc phụ tốt nhất.
-
Tối ưu hóa stop loss và lấy lợi nhuận thuật toán để làm cho chúng thông minh hơn.
-
Hãy thử giới thiệu các mô hình máy học cho điều chỉnh tham số động.
-
Thử nghiệm nhiều hơn trên nhiều dụng cụ và thời gian dài hơn để cải thiện sự ổn định.
Kết luận
Kết luận, đây là một chiến lược giao dịch định lượng ổn định, chính xác và dễ dàng tối ưu hóa. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp các bộ lọc xu hướng kép và nhiều bộ lọc phụ trợ, lọc ra hầu hết tiếng ồn và tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, cài đặt trước stop loss và take profit tích hợp giúp giảm rủi ro giao dịch. Đây là một chiến lược có giá trị thực tế lớn. Sau khi tối ưu hóa và xác nhận, nó có thể được áp dụng trực tiếp cho giao dịch trực tiếp. Hơn nữa, nó có tiềm năng mở rộng rất lớn và đáng nghiên cứu sâu.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = 'Cipher_B', overlay=true )
// PARAMETERS {
// WaveTrend
wtShow = input(true, title = 'Show WaveTrend', type = input.bool)
wtBuyShow = input(true, title = 'Show Buy dots', type = input.bool)
wtGoldShow = input(true, title = 'Show Gold dots', type = input.bool)
wtSellShow = input(true, title = 'Show Sell dots', type = input.bool)
wtDivShow = input(true, title = 'Show Div. dots', type = input.bool)
vwapShow = input(true, title = 'Show Fast WT', type = input.bool)
wtChannelLen = input(9, title = 'WT Channel Length', type = input.integer)
wtAverageLen = input(12, title = 'WT Average Length', type = input.integer)
wtMASource = input(hlc3, title = 'WT MA Source', type = input.source)
wtMALen = input(3, title = 'WT MA Length', type = input.integer)
// WaveTrend Overbought & Oversold lines
obLevel = input(53, title = 'WT Overbought Level 1', type = input.integer)
obLevel2 = input(60, title = 'WT Overbought Level 2', type = input.integer)
obLevel3 = input(100, title = 'WT Overbought Level 3', type = input.integer)
osLevel = input(-53, title = 'WT Oversold Level 1', type = input.integer)
osLevel2 = input(-60, title = 'WT Oversold Level 2', type = input.integer)
osLevel3 = input(-75, title = 'WT Oversold Level 3', type = input.integer)
// Divergence WT
wtShowDiv = input(true, title = 'Show WT Regular Divergences', type = input.bool)
wtShowHiddenDiv = input(false, title = 'Show WT Hidden Divergences', type = input.bool)
showHiddenDiv_nl = input(true, title = 'Not apply OB/OS Limits on Hidden Divergences', type = input.bool)
wtDivOBLevel = input(45, title = 'WT Bearish Divergence min', type = input.integer)
wtDivOSLevel = input(-65, title = 'WT Bullish Divergence min', type = input.integer)
// Divergence extra range
wtDivOBLevel_addshow = input(false, title = 'Show 2nd WT Regular Divergences', type = input.bool)
wtDivOBLevel_add = input(15, title = 'WT 2nd Bearish Divergence', type = input.integer)
wtDivOSLevel_add = input(-40, title = 'WT 2nd Bullish Divergence 15 min', type = input.integer)
// RSI+MFI
rsiMFIShow = input(true, title = 'Show MFI', type = input.bool)
rsiMFIperiod = input(60,title = 'MFI Period', type = input.integer)
rsiMFIMultiplier = input(150, title = 'MFI Area multiplier', type = input.float)
rsiMFIPosY = input(2.5, title = 'MFI Area Y Pos', type = input.float)
// RSI
rsiShow = input(false, title = 'Show RSI', type = input.bool)
rsiSRC = input(close, title = 'RSI Source', type = input.source)
rsiLen = input(14, title = 'RSI Length', type = input.integer)
rsiOversold = input(30, title = 'RSI Oversold', minval = 50, maxval = 100, type = input.integer)
rsiOverbought = input(60, title = 'RSI Overbought', minval = 0, maxval = 50, type = input.integer)
// Divergence RSI
rsiShowDiv = input(false, title = 'Show RSI Regular Divergences', type = input.bool)
rsiShowHiddenDiv = input(false, title = 'Show RSI Hidden Divergences', type = input.bool)
rsiDivOBLevel = input(60, title = 'RSI Bearish Divergence min', type = input.integer)
rsiDivOSLevel = input(30, title = 'RSI Bullish Divergence min', type = input.integer)
// RSI Stochastic
stochShow = input(true, title = 'Show Stochastic RSI', type = input.bool)
stochUseLog = input(true, title=' Use Log?', type = input.bool)
stochAvg = input(false, title='Use Average of both K & D', type = input.bool)
stochSRC = input(close, title = 'Stochastic RSI Source', type = input.source)
stochLen = input(14, title = 'Stochastic RSI Length', type = input.integer)
stochRsiLen = input(14, title = 'RSI Length ', type = input.integer)
stochKSmooth = input(3, title = 'Stochastic RSI K Smooth', type = input.integer)
stochDSmooth = input(3, title = 'Stochastic RSI D Smooth', type = input.integer)
// Divergence stoch
stochShowDiv = input(false, title = 'Show Stoch Regular Divergences', type = input.bool)
stochShowHiddenDiv = input(false, title = 'Show Stoch Hidden Divergences', type = input.bool)
// Schaff Trend Cycle
tcLine = input(false, title="Show Schaff TC line", type=input.bool)
tcSRC = input(close, title = 'Schaff TC Source', type = input.source)
tclength = input(10, title="Schaff TC", type=input.integer)
tcfastLength = input(23, title="Schaff TC Fast Lenght", type=input.integer)
tcslowLength = input(50, title="Schaff TC Slow Length", type=input.integer)
tcfactor = input(0.5, title="Schaff TC Factor", type=input.float)
// Sommi Flag
sommiFlagShow = input(false, title = 'Show Sommi flag', type = input.bool)
sommiShowVwap = input(false, title = 'Show Sommi F. Wave', type = input.bool)
sommiVwapTF = input('720', title = 'Sommi F. Wave timeframe', type = input.string)
sommiVwapBearLevel = input(0, title = 'F. Wave Bear Level (less than)', type = input.integer)
sommiVwapBullLevel = input(0, title = 'F. Wave Bull Level (more than)', type = input.integer)
soomiFlagWTBearLevel = input(0, title = 'WT Bear Level (more than)', type = input.integer)
soomiFlagWTBullLevel = input(0, title = 'WT Bull Level (less than)', type = input.integer)
soomiRSIMFIBearLevel = input(0, title = 'Money flow Bear Level (less than)', type = input.integer)
soomiRSIMFIBullLevel = input(0, title = 'Money flow Bull Level (more than)', type = input.integer)
// Sommi Diamond
sommiDiamondShow = input(false, title = 'Show Sommi diamond', type = input.bool)
sommiHTCRes = input('60', title = 'HTF Candle Res. 1', type = input.string)
sommiHTCRes2 = input('240', title = 'HTF Candle Res. 2', type = input.string)
soomiDiamondWTBearLevel = input(0, title = 'WT Bear Level (More than)', type = input.integer)
soomiDiamondWTBullLevel = input(0, title = 'WT Bull Level (Less than)', type = input.integer)
// macd Colors
macdWTColorsShow = input(false, title = 'Show MACD Colors', type = input.bool)
macdWTColorsTF = input('240', title = 'MACD Colors MACD TF', type = input.string)
darkMode = input(false, title = 'Dark mode', type = input.bool)
// Colors
colorRed = #ff0000
colorPurple = #e600e6
colorGreen = #3fff00
colorOrange = #e2a400
colorYellow = #ffe500
colorWhite = #ffffff
colorPink = #ff00f0
colorBluelight = #31c0ff
colorWT1 = #90caf9
colorWT2 = #0d47a1
colorWT2_ = #131722
colormacdWT1a = #4caf58
colormacdWT1b = #af4c4c
colormacdWT1c = #7ee57e
colormacdWT1d = #ff3535
colormacdWT2a = #305630
colormacdWT2b = #310101
colormacdWT2c = #132213
colormacdWT2d = #770000
// } PARAMETERS
// FUNCTIONS {
// Divergences
f_top_fractal(src) => src[4] < src[2] and src[3] < src[2] and src[2] > src[1] and src[2] > src[0]
f_bot_fractal(src) => src[4] > src[2] and src[3] > src[2] and src[2] < src[1] and src[2] < src[0]
f_fractalize(src) => f_top_fractal(src) ? 1 : f_bot_fractal(src) ? -1 : 0
f_findDivs(src, topLimit, botLimit, useLimits) =>
fractalTop = f_fractalize(src) > 0 and (useLimits ? src[2] >= topLimit : true) ? src[2] : na
fractalBot = f_fractalize(src) < 0 and (useLimits ? src[2] <= botLimit : true) ? src[2] : na
highPrev = valuewhen(fractalTop, src[2], 0)[2]
highPrice = valuewhen(fractalTop, high[2], 0)[2]
lowPrev = valuewhen(fractalBot, src[2], 0)[2]
lowPrice = valuewhen(fractalBot, low[2], 0)[2]
bearSignal = fractalTop and high[2] > highPrice and src[2] < highPrev
bullSignal = fractalBot and low[2] < lowPrice and src[2] > lowPrev
bearDivHidden = fractalTop and high[2] < highPrice and src[2] > highPrev
bullDivHidden = fractalBot and low[2] > lowPrice and src[2] < lowPrev
[fractalTop, fractalBot, lowPrev, bearSignal, bullSignal, bearDivHidden, bullDivHidden]
// RSI+MFI
f_rsimfi(_period, _multiplier, _tf) => security(syminfo.tickerid, _tf, sma(((close - open) / (high - low)) * _multiplier, _period) - rsiMFIPosY)
// WaveTrend
f_wavetrend(src, chlen, avg, malen, tf) =>
tfsrc = security(syminfo.tickerid, tf, src)
esa = ema(tfsrc, chlen)
de = ema(abs(tfsrc - esa), chlen)
ci = (tfsrc - esa) / (0.015 * de)
wt1 = security(syminfo.tickerid, tf, ema(ci, avg))
wt2 = security(syminfo.tickerid, tf, sma(wt1, malen))
wtVwap = wt1 - wt2
wtOversold = wt2 <= osLevel
wtOverbought = wt2 >= obLevel
wtCross = cross(wt1, wt2)
wtCrossUp = wt2 - wt1 <= 0
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0
wtCrosslast = cross(wt1[2], wt2[2])
wtCrossUplast = wt2[2] - wt1[2] <= 0
wtCrossDownlast = wt2[2] - wt1[2] >= 0
[wt1, wt2, wtOversold, wtOverbought, wtCross, wtCrossUp, wtCrossDown, wtCrosslast, wtCrossUplast, wtCrossDownlast, wtVwap]
// Schaff Trend Cycle
f_tc(src, length, fastLength, slowLength) =>
ema1 = ema(src, fastLength)
ema2 = ema(src, slowLength)
macdVal = ema1 - ema2
alpha = lowest(macdVal, length)
beta = highest(macdVal, length) - alpha
gamma = (macdVal - alpha) / beta * 100
gamma := beta > 0 ? gamma : nz(gamma[1])
delta = gamma
delta := na(delta[1]) ? delta : delta[1] + tcfactor * (gamma - delta[1])
epsilon = lowest(delta, length)
zeta = highest(delta, length) - epsilon
eta = (delta - epsilon) / zeta * 100
eta := zeta > 0 ? eta : nz(eta[1])
stcReturn = eta
stcReturn := na(stcReturn[1]) ? stcReturn : stcReturn[1] + tcfactor * (eta - stcReturn[1])
stcReturn
// Stochastic RSI
f_stochrsi(_src, _stochlen, _rsilen, _smoothk, _smoothd, _log, _avg) =>
src = _log ? log(_src) : _src
rsi = rsi(src, _rsilen)
kk = sma(stoch(rsi, rsi, rsi, _stochlen), _smoothk)
d1 = sma(kk, _smoothd)
avg_1 = avg(kk, d1)
k = _avg ? avg_1 : kk
[k, d1]
// MACD
f_macd(src, fastlen, slowlen, sigsmooth, tf) =>
fast_ma = security(syminfo.tickerid, tf, ema(src, fastlen))
slow_ma = security(syminfo.tickerid, tf, ema(src, slowlen))
macd = fast_ma - slow_ma,
signal = security(syminfo.tickerid, tf, sma(macd, sigsmooth))
hist = macd - signal
[macd, signal, hist]
// MACD Colors on WT
f_macdWTColors(tf) =>
hrsimfi = f_rsimfi(rsiMFIperiod, rsiMFIMultiplier, tf)
[macd, signal, hist] = f_macd(close, 28, 42, 9, macdWTColorsTF)
macdup = macd >= signal
macddown = macd <= signal
macdWT1Color = macdup ? hrsimfi > 0 ? colormacdWT1c : colormacdWT1a : macddown ? hrsimfi < 0 ? colormacdWT1d : colormacdWT1b : na
macdWT2Color = macdup ? hrsimfi < 0 ? colormacdWT2c : colormacdWT2a : macddown ? hrsimfi < 0 ? colormacdWT2d : colormacdWT2b : na
[macdWT1Color, macdWT2Color]
// Get higher timeframe candle
f_getTFCandle(_tf) =>
_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), _tf, open, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), _tf, close, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), _tf, high, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), _tf, low, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
hl2 = (_high + _low) / 2.0
newBar = change(_open)
candleBodyDir = _close > _open
[candleBodyDir, newBar]
// Sommi flag
f_findSommiFlag(tf, wt1, wt2, rsimfi, wtCross, wtCrossUp, wtCrossDown) =>
[hwt1, hwt2, hwtOversold, hwtOverbought, hwtCross, hwtCrossUp, hwtCrossDown, hwtCrosslast, hwtCrossUplast, hwtCrossDownlast, hwtVwap] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen, tf)
bearPattern = rsimfi < soomiRSIMFIBearLevel and
wt2 > soomiFlagWTBearLevel and
wtCross and
wtCrossDown and
hwtVwap < sommiVwapBearLevel
bullPattern = rsimfi > soomiRSIMFIBullLevel and
wt2 < soomiFlagWTBullLevel and
wtCross and
wtCrossUp and
hwtVwap > sommiVwapBullLevel
[bearPattern, bullPattern, hwtVwap]
f_findSommiDiamond(tf, tf2, wt1, wt2, wtCross, wtCrossUp, wtCrossDown) =>
[candleBodyDir, newBar] = f_getTFCandle(tf)
[candleBodyDir2, newBar2] = f_getTFCandle(tf2)
bearPattern = wt2 >= soomiDiamondWTBearLevel and
wtCross and
wtCrossDown and
not candleBodyDir and
not candleBodyDir2
bullPattern = wt2 <= soomiDiamondWTBullLevel and
wtCross and
wtCrossUp and
candleBodyDir and
candleBodyDir2
[bearPattern, bullPattern]
// } FUNCTIONS
// CALCULATE INDICATORS {
// RSI
rsi = rsi(rsiSRC, rsiLen)
rsiColor = rsi <= rsiOversold ? colorGreen : rsi >= rsiOverbought ? colorRed : colorPurple
// RSI + MFI Area
rsiMFI = f_rsimfi(rsiMFIperiod, rsiMFIMultiplier, timeframe.period)
rsiMFIColor = rsiMFI > 0 ? #3ee145 : #ff3d2e
// Calculates WaveTrend
[wt1, wt2, wtOversold, wtOverbought, wtCross, wtCrossUp, wtCrossDown, wtCross_last, wtCrossUp_last, wtCrossDown_last, wtVwap] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen, timeframe.period)
// Stochastic RSI
[stochK, stochD] = f_stochrsi(stochSRC, stochLen, stochRsiLen, stochKSmooth, stochDSmooth, stochUseLog, stochAvg)
// Schaff Trend Cycle
tcVal = f_tc(tcSRC, tclength, tcfastLength, tcslowLength)
// Sommi flag
[sommiBearish, sommiBullish, hvwap] = f_findSommiFlag(sommiVwapTF, wt1, wt2, rsiMFI, wtCross, wtCrossUp, wtCrossDown)
//Sommi diamond
[sommiBearishDiamond, sommiBullishDiamond] = f_findSommiDiamond(sommiHTCRes, sommiHTCRes2, wt1, wt2, wtCross, wtCrossUp, wtCrossDown)
// macd colors
[macdWT1Color, macdWT2Color] = f_macdWTColors(macdWTColorsTF)
// WT Divergences
[wtFractalTop, wtFractalBot, wtLow_prev, wtBearDiv, wtBullDiv, wtBearDivHidden, wtBullDivHidden] = f_findDivs(wt2, wtDivOBLevel, wtDivOSLevel, true)
[wtFractalTop_add, wtFractalBot_add, wtLow_prev_add, wtBearDiv_add, wtBullDiv_add, wtBearDivHidden_add, wtBullDivHidden_add] = f_findDivs(wt2, wtDivOBLevel_add, wtDivOSLevel_add, true)
[wtFractalTop_nl, wtFractalBot_nl, wtLow_prev_nl, wtBearDiv_nl, wtBullDiv_nl, wtBearDivHidden_nl, wtBullDivHidden_nl] = f_findDivs(wt2, 0, 0, false)
wtBearDivHidden_ = showHiddenDiv_nl ? wtBearDivHidden_nl : wtBearDivHidden
wtBullDivHidden_ = showHiddenDiv_nl ? wtBullDivHidden_nl : wtBullDivHidden
wtBearDivColor = (wtShowDiv and wtBearDiv) or (wtShowHiddenDiv and wtBearDivHidden_) ? colorRed : na
wtBullDivColor = (wtShowDiv and wtBullDiv) or (wtShowHiddenDiv and wtBullDivHidden_) ? colorGreen : na
wtBearDivColor_add = (wtShowDiv and (wtDivOBLevel_addshow and wtBearDiv_add)) or (wtShowHiddenDiv and (wtDivOBLevel_addshow and wtBearDivHidden_add)) ? #9a0202 : na
wtBullDivColor_add = (wtShowDiv and (wtDivOBLevel_addshow and wtBullDiv_add)) or (wtShowHiddenDiv and (wtDivOBLevel_addshow and wtBullDivHidden_add)) ? #1b5e20 : na
// RSI Divergences
[rsiFractalTop, rsiFractalBot, rsiLow_prev, rsiBearDiv, rsiBullDiv, rsiBearDivHidden, rsiBullDivHidden] = f_findDivs(rsi, rsiDivOBLevel, rsiDivOSLevel, true)
[rsiFractalTop_nl, rsiFractalBot_nl, rsiLow_prev_nl, rsiBearDiv_nl, rsiBullDiv_nl, rsiBearDivHidden_nl, rsiBullDivHidden_nl] = f_findDivs(rsi, 0, 0, false)
rsiBearDivHidden_ = showHiddenDiv_nl ? rsiBearDivHidden_nl : rsiBearDivHidden
rsiBullDivHidden_ = showHiddenDiv_nl ? rsiBullDivHidden_nl : rsiBullDivHidden
rsiBearDivColor = (rsiShowDiv and rsiBearDiv) or (rsiShowHiddenDiv and rsiBearDivHidden_) ? colorRed : na
rsiBullDivColor = (rsiShowDiv and rsiBullDiv) or (rsiShowHiddenDiv and rsiBullDivHidden_) ? colorGreen : na
// Stoch Divergences
[stochFractalTop, stochFractalBot, stochLow_prev, stochBearDiv, stochBullDiv, stochBearDivHidden, stochBullDivHidden] = f_findDivs(stochK, 0, 0, false)
stochBearDivColor = (stochShowDiv and stochBearDiv) or (stochShowHiddenDiv and stochBearDivHidden) ? colorRed : na
stochBullDivColor = (stochShowDiv and stochBullDiv) or (stochShowHiddenDiv and stochBullDivHidden) ? colorGreen : na
// Small Circles WT Cross
signalColor = wt2 - wt1 > 0 ? color.red : color.lime
// Buy signal.
buySignal = wtCross and wtCrossUp and wtOversold
buySignalDiv = (wtShowDiv and wtBullDiv) or
(wtShowDiv and wtBullDiv_add) or
(stochShowDiv and stochBullDiv) or
(rsiShowDiv and rsiBullDiv)
buySignalDiv_color = wtBullDiv ? colorGreen :
wtBullDiv_add ? color.new(colorGreen, 60) :
rsiShowDiv ? colorGreen : na
// Sell signal
sellSignal = wtCross and wtCrossDown and wtOverbought
sellSignalDiv = (wtShowDiv and wtBearDiv) or
(wtShowDiv and wtBearDiv_add) or
(stochShowDiv and stochBearDiv) or
(rsiShowDiv and rsiBearDiv)
sellSignalDiv_color = wtBearDiv ? colorRed :
wtBearDiv_add ? color.new(colorRed, 60) :
rsiBearDiv ? colorRed : na
// Gold Buy
lastRsi = valuewhen(wtFractalBot, rsi[2], 0)[2]
wtGoldBuy = ((wtShowDiv and wtBullDiv) or (rsiShowDiv and rsiBullDiv)) and
wtLow_prev <= osLevel3 and
wt2 > osLevel3 and
wtLow_prev - wt2 <= -5 and
lastRsi < 30
// } CALCULATE INDICATORS
// DRAW {
bgcolor(darkMode ? color.new(#000000, 80) : na)
zLine = plot(0, color = color.new(colorWhite, 50))
// MFI BAR
rsiMfiBarTopLine = plot(rsiMFIShow ? -95 : na, title = 'MFI Bar TOP Line', transp = 100)
rsiMfiBarBottomLine = plot(rsiMFIShow ? -99 : na, title = 'MFI Bar BOTTOM Line', transp = 100)
fill(rsiMfiBarTopLine, rsiMfiBarBottomLine, title = 'MFI Bar Colors', color = rsiMFIColor, transp = 75)
Global=input(title="Use Global trend?", defval=true, type=input.bool, group="Trend Settings")
regimeFilter_frame=input(title="Global trend timeframe", defval="5", options=['D','60','5'], group="Trend Settings")
regimeFilter_length=input(title="Global trend length", defval=1700, type=input.integer, group="Trend Settings")
localFilter_length=input(title="Local trend filter length", defval=20, type=input.integer, group="Trend Settings")
localFilter_frame=input(title="Local trend filter timeframe", defval="60", options=['D','60', '5'], group="Trend Settings")
Div_1=input(title="Only divergencies for long", defval=true, type=input.bool, group="Trend Settings")
Div_2=input(title="Only divergencies for short", defval=true, type=input.bool, group="Trend Settings")
sommi_diamond_on=input(title="Sommi diamond alerts", defval=false, type=input.bool, group="Trend Settings")
Cancel_all=input(title="Cancel all positions if price crosses local sma? (yellow line)", defval=false, type=input.bool, group="Trend Settings")
a_1=input(title="TP long", defval=0.95,step=0.5, type=input.float, group="TP/SL Settings")
a_1_div=input(title="TP long div", defval=0.95,step=0.5, type=input.float, group="TP/SL Settings")
a_2=input(title="TP short", defval=0.95,step=1, type=input.float, group="TP/SL Settings")
b_1=input(title="SL long", defval=5,step=0.1, type=input.float, group="TP/SL Settings")
b_2=input(title="SL short", defval=5,step=0.1, type=input.float, group="TP/SL Settings")
RSI_filter_checkbox = input(title="RSI filter ON", defval=false, type=input.bool, group="Trend Settings")
Price_filter_checkbox=input(title="Price filter ON", defval=false, type=input.bool, group="Trend Settings")
Price_filter_1_long=input(title="Long Price filter from", defval=1000, type=input.integer, group="Trend Settings")
Price_filter_2_long=input(title="Long Price filter to", defval=1200, type=input.integer, group="Trend Settings")
Price_filter_1_short=input(title="Short Price filter from", defval=1000, type=input.integer, group="Trend Settings")
Price_filter_2_short=input(title="Short Price filter to", defval=1200, type=input.integer, group="Trend Settings")
Local_filter_checkbox=input(title="Use Local trend?", defval=true, type=input.bool, group="Trend Settings")
slope_checkbox = input(title="Use Slope filter?", defval=false, type=input.bool, group="Slope Settings")
slope_number_long = input(title="Slope number long", defval=-0.3,step=0.01, type=input.float, group="Slope Settings")
slope_number_short = input(title="Slope number short", defval=0.16,step=0.01, type=input.float, group="Slope Settings")
slope_period = input(title="Slope period", defval=300, type=input.integer, group="Slope Settings")
long_on = input(title="Only long?", defval=true, type=input.bool, group="Position Settings")
short_on = input(title="Only short?", defval=true, type=input.bool, group="Position Settings")
volume_ETH_spot_checkbox = input(title="Volume filter?", defval=false, type=input.bool, group="Volume Settings")
volume_ETH_spot_number_more = input(title="Volume no more than:", defval=3700, type=input.integer, group="Volume Settings")
volume_ETH_spot_number_less = input(title="Volume no less than:", defval=600, type=input.integer, group="Volume Settings")
limit_checkbox = input(title="Shift open position?", defval=false, type=input.bool, group="Shift Settings")
limit_shift = input(title="How many % to shift?", defval=0.5,step=0.01, type=input.float, group="Shift Settings")
cancel_in = input(title="Cancel position in #bars?", defval=false, type=input.bool, group="Cancel Settings")
cancel_in_num = input(title="Number of bars", defval=96, type=input.integer, group="Cancel Settings")
//Name of ticker
_str=tostring(syminfo.ticker)
_chars = str.split(_str, "")
int _len = array.size(_chars)
int _beg = max(0, _len - 4)
string[] _substr = array.new_string(0)
if _beg < _len
_substr := array.slice(_chars, 0, _beg)
string _return = array.join(_substr, "")
//Hour sma
basis = security(syminfo.tickerid, localFilter_frame, ema(close, localFilter_length))
plot(basis, title="Local trend curve", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
//Trend calculation with EMA
f_sec(_market, _res, _exp) => security(_market, _res, _exp[barstate.isconfirmed ? 0 : 1])
ema = sma(close, regimeFilter_length)
emaValue = f_sec("BTC_USDT:swap", regimeFilter_frame, ema)
marketPrice = f_sec("BTC_USDT:swap", regimeFilter_frame, close)
regimeFilter = Global?(marketPrice > emaValue or marketPrice[1] > emaValue[1]):true
reverse_regime=Global?(marketPrice < emaValue or marketPrice[1] < emaValue[1]):true
bgcolor(Global?regimeFilter ? color.green : color.red:color.yellow)
//Local trend
regimeFilter_local = Local_filter_checkbox ? close > basis: true //or close[1] > basis[1]
reverse_regime_local = Local_filter_checkbox ? close < basis: true //or close[1] < basis[1]
//RSI filter
up = rma(max(change(close), 0), 14)
down = rma(-min(change(close), 0), 14)
rsi_ = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ema(rsi_,12)
//local incline
sma =security(syminfo.tickerid, '60', ema(close, 15))
slope = (sma - sma[slope_period]) / slope_period
slope_filter_long = slope_checkbox? slope > slope_number_long : true
slope_filter_short = slope_checkbox? slope < slope_number_short : true
var long_check = true
var short_check = true
if RSI_filter_checkbox
long_check:= rsiMA<40
short_check:= rsiMA>60
//
validlow = Div_1 ? buySignalDiv or wtGoldBuy : buySignal or buySignalDiv or wtGoldBuy
validhigh = Div_2 ? sellSignalDiv : sellSignal or sellSignalDiv
//check volume of ETHUSDT
volume_ETH_spot = volume
volume_ETH_spot_filter = volume_ETH_spot_checkbox? volume_ETH_spot < volume_ETH_spot_number_more and volume_ETH_spot > volume_ETH_spot_number_less : true
// Check if we have confirmation for our setup
var Price_long = true
if Price_filter_checkbox
Price_long:=close>Price_filter_1_long and close<Price_filter_2_long
var Price_short = true
if Price_filter_checkbox
Price_short:=close>Price_filter_1_short and close<Price_filter_2_short
validlong = sommi_diamond_on ? sommiBullishDiamond and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed and regimeFilter_local and regimeFilter : validlow and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed and regimeFilter_local and Price_long and long_check and slope_filter_long and volume_ETH_spot_filter
validshort = sommi_diamond_on ? sommiBearishDiamond and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed and reverse_regime_local and reverse_regime : validhigh and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed and reverse_regime_local and Price_short and short_check and slope_filter_short and volume_ETH_spot_filter
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
var TP=0.0
var limit_price=0.0
//Detect valid long setups & trigger alert
if validlong
if buySignalDiv or wtGoldBuy
limit_price:=limit_checkbox? close*(1-limit_shift*0.01) : close
tradeStopPrice := limit_price*(1-b_1*0.01)
tradeTargetPrice := limit_price*(1+a_1_div*0.01)
TP:= a_1_div
else
limit_price:=limit_checkbox? close*(1-limit_shift*0.01) : close
tradeStopPrice := limit_price*(1-b_1*0.01)
tradeTargetPrice := limit_price*(1+a_1*0.01)
TP:= a_1
// if validlong
// if buySignalDiv or wtGoldBuy
// limit_price:=close
// tradeStopPrice := limit_price*(1-b_1*0.01)
// tradeTargetPrice := limit_price*(1+a_1_div*0.01)
// TP:= a_1_div
// else
// limit_price:=close
// tradeStopPrice := limit_price*(1-b_1*0.01)
// tradeTargetPrice := limit_price*(1+a_1*0.01)
// TP:= a_1
// Detect valid short setups & trigger alert
if validshort
limit_price:=limit_checkbox? close*(1+limit_shift*0.01) : close
tradeStopPrice := limit_price*(1+b_2*0.01)
tradeTargetPrice := limit_price*(1-a_2*0.01)
TP:= a_2
// if validshort
// limit_price:= close
// tradeStopPrice := limit_price*(1+b_2*0.01)
// tradeTargetPrice := limit_price*(1-a_2*0.01)
// TP:= a_2
if cancel_in and barssince(validlong) == cancel_in_num or barssince(validshort) == cancel_in_num
strategy.cancel_all()
if long_on
strategy.entry (id="Long", long=strategy.long, limit=limit_price, when=validlong, comment='{\n' + ' "name": "",\n' + ' "secret": "",\n' + ' "side": "buy",\n' + ' "symbol": '+'"'+_return+'"'+',\n' + ' "positionSide": "long"\n' + '}')
if short_on
strategy.entry (id="Short", long=strategy.short, limit=limit_price, when=validshort,comment='{\n' + ' "name": "",\n' + ' "secret": "",\n' + ' "side": "sell",\n' + ' "symbol": '+'"'+_return+'"'+',\n' + ' "positionSide": "short",\n' + ' "sl": {\n' + ' "enabled": true\n' + ' }\n' + '}')
// condition:=true
// if Cancel_all and strategy.position_size > 0 and (reverse_regime_local or reverse_regime)
// strategy.close_all(when=strategy.position_size != 0, comment='{\n' + ' "name": "",\n' + ' "secret": "",\n' + ' "side": "sell",\n' + ' "symbol": '+'"'+_return+'"'+',\n' + ' "positionSide": "flat"\n' + '}')
if Cancel_all and strategy.position_size > 0 and reverse_regime_local
strategy.close_all(when=strategy.position_size != 0, comment='{\n'
+ ' "name": "",\n'
+ ' "secret": "",\n'
+ ' "side": "sell",\n'
+ ' "symbol": '+'"'+_return+'"'+',\n'
+ ' "positionSide": "flat"\n'
+ '}')
if Cancel_all and strategy.position_size < 0 and regimeFilter_local
strategy.close_all(when=strategy.position_size != 0, comment='{\n'
+ ' "name": "",\n'
+ ' "secret": "",\n'
+ ' "side": "buy",\n'
+ ' "symbol": '+'"'+_return+'"'+',\n'
+ ' "positionSide": "flat"\n'
+ '}')
if cancel_in and strategy.position_size > 0 and barssince(validlong) > cancel_in_num
strategy.close_all(when=strategy.position_size != 0, comment='{\n'
+ ' "name": "",\n'
+ ' "secret": "",\n'
+ ' "side": "sell",\n'
+ ' "symbol": '+'"'+_return+'"'+',\n'
+ ' "positionSide": "flat"\n'
+ '}')
if cancel_in and strategy.position_size < 0 and barssince(validshort) > cancel_in_num
strategy.close_all(when=strategy.position_size != 0, comment='{\n'
+ ' "name": "",\n'
+ ' "secret": "",\n'
+ ' "side": "buy",\n'
+ ' "symbol": '+'"'+_return+'"'+',\n'
+ ' "positionSide": "flat"\n'
+ '}')
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice,stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
Thêm nữa
- Chiến lược định lượng Golden Cross
- Chiến lược chỉ số đảo ngược định lượng tích hợp các tín hiệu xu hướng kép
- Chiến lược giao dịch chỉ số quán tính
- Bollinger Band RSI Chiến lược đường song
- Chiến lược xu hướng phá vỡ hỗ trợ kháng động
- Chiến lược kiểm tra ngược dao động cầu vồng
- Chiến lược chuyển động trung bình của Larry Williams
- Chiến lược thời gian dao động chênh lệch trung bình động
- Chiến lược giao dịch DMI & Stochastic với Stop-loss động
- Chiến lược đảo ngược và chỉ số khối lượng kết hợp hai yếu tố
- Chiến lược giao dịch dao động động động lực RSI Stochastic
- Chiến lược giao dịch bán ngắn khi Bollinger Band vượt dưới giá với RSI Callback
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên các băng tần xoay động
- Bollinger Bands Dynamic Trend Theo chiến lược
- Động thái mua bán chiến lược phá vỡ khối lượng
- Chiến lược định lượng MACD siêu xu hướng
- 4 Chiến lược xu hướng EMA
- Chiến lược giao dịch Bitcoin dựa trên các chỉ số định lượng
- Chiến lược logic ngược cuối cùng N Candle