Chiến lược đảo ngược xu hướng dựa trên EMA và SMA Crossover

Tổng quan

Mục đích của chiến lược này là xác định các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng bằng cách quan sát sự chéo chéo giữa Trung bình Di chuyển Triệt để (EMA) 20 giai đoạn và Trung bình Di chuyển đơn giản (SMA) 20 giai đoạn. Nó quyết định mua dài hoặc mua ngắn dựa trên hướng chéo chéo.

Chiến lược logic

1. Khi đường EMA 20 giai đoạn vượt trên đường SMA 20 giai đoạn và giá đóng cửa vượt trên đường EMA 20 giai đoạn, hãy mua dài.
2. Khi đường EMA 20 giai đoạn vượt qua dưới đường SMA 20 giai đoạn và giá đóng là dưới đường EMA 20 giai đoạn, hãy bán ngắn.
3. Đối với các vị trí dài, đóng giao dịch khi EMA 20 giai đoạn vượt dưới SMA 20 giai đoạn.
4. Đối với các vị trí ngắn, đóng giao dịch khi EMA 20 giai đoạn vượt trên SMA 20 giai đoạn.

Chiến lược sử dụng các chức năng chéo và chéo từ thư viện ta để phát hiện các chéo trung bình động.

Phân tích lợi thế

Chiến lược kết hợp khả năng theo xu hướng của các đường trung bình động và việc tạo tín hiệu của các sự kiện chéo nhau, có những lợi thế sau:

1. Mức trung bình động có thể lọc hiệu quả một số tiếng ồn thị trường và xác định xu hướng trung bình đến dài hạn.
2. Crossover dễ vận hành và xác định rõ các bước chuyển đổi trong động lực thị trường.
3. Các tham số 20 giai đoạn hoạt động tốt cho hầu hết các cổ phiếu và khung thời gian mà không cần điều chỉnh thường xuyên.
4. Sử dụng giá đóng liên quan đến EMA tránh một số tín hiệu sai.
5. Các quy tắc đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với các nhà đầu tư ít tinh vi hơn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

1. Trung bình động có sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ những sự đảo ngược xu hướng đột ngột ngắn hạn.
2. Crossover có thể tạo ra tín hiệu ồn ào, ảnh hưởng đến sự ổn định.
3. Các tham số cố định 20 thời gian có thể không hoạt động tốt cho một số cổ phiếu, cần điều chỉnh.
4. Không có lệnh dừng lỗ, cho phép giao dịch thua lỗ lớn.

Giải pháp:

1. Giảm thời gian trung bình động để tăng khả năng đáp ứng.
2. Thêm bộ lọc để tránh tín hiệu sai.
3. Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số và các loại cổ phiếu.
4. Kết hợp stop loss để kiểm soát rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược cũng có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

1. Thêm các chỉ số khác để xây dựng một chiến lược tổng hợp, ví dụ: khối lượng, RSI.
2. Kiểm tra và tối ưu hóa các khoảng thời gian và biểu tượng, thiết lập các tham số thích nghi.
3. Xây dựng các cơ chế thoát động như trailing stop loss, stop loss dựa trên thời gian.
4. Thêm khả năng giao dịch thuật toán để tự động hóa.
5. Kết hợp máy học để tối ưu hóa thích nghi.

Tóm lại

Chiến lược này tương đối đơn giản và thực tế nói chung, xác định các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng thông qua lý thuyết chéo trung bình động. Nhưng cũng có chỗ để cải thiện thông qua các chỉ số bổ sung, các tham số động, dừng lỗ, giao dịch thuật toán vv để làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy và tự động hóa.