Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các chỉ số Ichimoku và ADX

Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các chỉ số Ichimoku và ADX

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-23 11:14:54
Tags:

img

Tổng quan

Cơ chế chiến lược

Mây Ichimoku chứa 3 đường trung bình động của đường Tenkan, đường Kijun và đường Chikou. Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá phá vỡ trên đường Tenkan và đường Kijun; Một tín hiệu bán được tạo ra khi giá phá vỡ dưới hai đường. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính được xác định bởi đám mây.

ADX được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng giá. Một mức đọc cao hơn của +DI và -DI cho thấy một thị trường xu hướng; khi hai đường hội tụ, một thị trường giới hạn phạm vi được xác định. Chiến lược chỉ bắt đầu vị trí trên một ADX đọc trên 20 để tránh whipsaws trong thị trường bên.

Bằng cách kết hợp xác định xu hướng Ichimoku và lọc ADX, chiến lược có hiệu quả trong việc xác định các giai đoạn biến động giá cao.

Ưu điểm

  • Bộ lọc ADX tránh các giao dịch không chính xác trong thời gian không có xu hướng
  • Hiệu suất backtest tốt với hồ sơ rủi ro - lợi nhuận cao

Phân tích rủi ro

  • Thích hợp hơn cho các cổ phiếu xu hướng; tín hiệu ít thường xuyên hơn trong thị trường giới hạn phạm vi
  • Ichimoku có sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ các mô hình đảo ngược nhanh
  • Xác định không hoàn hảo của môi trường không theo xu hướng bằng ADX

Phạm vi tối ưu hóa

  • Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau như Tenkan, Kijun thời gian
  • Kết hợp các chỉ số khác, ví dụ như MACD, KD vv, để cải thiện hơn nữa
  • Kiểm tra các logic lọc ADX khác nhau và các giá trị ngưỡng

Tóm lại

Chiến lược kết hợp hiệu quả Ichimoku và ADX để nắm bắt thị trường xu hướng. Với việc điều chỉnh các thông số và quy tắc hơn nữa, có thể đạt được hiệu suất backtest và trực tiếp tốt hơn. Nó phù hợp với các nhà giao dịch tập trung vào xu hướng.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku + ADX", shorttitle="Ichimoku & ADX Backtest", overlay=true)

//------------------------------
//------------------------------
// ICHIMOKU
//------------------------------
//------------------------------

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

Tenkan = donchian(conversionPeriods)
Kijun = donchian(basePeriods)
SSA = avg(Tenkan, Kijun)
SSB = donchian(laggingSpan2Periods)

SSAdisp = SSA[displacement]
SSBdisp = SSB[displacement]

// Plot Ichimoku
// --------------------

plot(Tenkan, color=color.red, title="Tenkan")
plot(Kijun, color=color.blue, title="Kijun")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Chikou")


p1 = plot(SSA, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Senkou A")
p2 = plot(SSB, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Senkou B")
fill(p1, p2, color = SSA > SSB ? color.green : color.red)

//------------------------------
//------------------------------
// ADX
//------------------------------
//------------------------------

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	[adx, plus, minus]

[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// Plot ADX
// --------------------

//plot(sig, color=color.black, title="ADX")
//plot(up, color=color.green, title="+DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(down, color=color.red, title="-DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")



//------------------------------
//------------------------------
// STRATEGY
//------------------------------
//------------------------------

// Buy & Sell Signals
// --------------------

// ADX
ABuy1 = up > keyLevel and up - down >5 and sig > down and sig < keyLevel * 2
ASell1 = down > keyLevel and down - up >5 and sig > up and sig < keyLevel * 2


// ICHIMOKU

Bull = close >= max(SSAdisp, SSBdisp)
Bear = close <= min(SSAdisp, SSBdisp)

//  1. Bull
Buy1 = (close >= max(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Buy2 = (Tenkan - Kijun >= 0.001) ? 1 : 0
Buy3 = SSA > SSB ? 1 : 0
Buy4 = sig > 20 ? 1 : 0
Buy4a = close - close[displacement] >=0.001 ? 1:0
Buy5 = Buy1 and Buy2 and Buy3 and Buy4 and Buy4a and not(Buy1[1] and Buy2[1] and Buy3[1])

//  1. Bear
Sell1 = (close <= min(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Sell2 = (Kijun - Tenkan >= 0.001) ? 1 : 0
Sell3 = SSA < SSB ? 1 : 0
Sell4 = sig > 20 ? 1 : 0
Sell4a = close <= close[displacement]
Sell5 = Sell1 and Sell2 and Sell3 and Sell4 and Sell4a and not(Sell1[1] and Sell2[1] and Sell3[1])


// CONSOLIDATED

buysignal = Buy5
buyexitsignal = crossunder(close,Kijun)

sellsignal = Sell5 
sellexitsignal = crossover(close,Kijun)    

longCondition = buysignal
shortCondition = sellsignal
    
// Plot Indicators
// --------------------

// ----- Buy & Sell

//plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
//plotshape(shortCondition, title = "Short Signal", text ="SHORT", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labeldown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = #000000, transp = 0)

// ----- Ichimoku Signals

//plotshape(Sell2, title = "Sell Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.top, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Sell3, title = "Sell Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.bottom, color = color.black, transp = 0)

//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.diamond, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.blue, transp = 0)
//plotshape(Buy3, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.red, transp = 0)



//plotshape(buyexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangledown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(sellexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangleup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.black, transp = 0)

//------------------------------
//------------------------------
// EXECUTION
//------------------------------
//------------------------------


// Test Range
// --------------------

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// Orders
// --------------------


if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window())
    
if buyexitsignal 
    strategy.close("Buy")
    
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window())

if sellexitsignal
    strategy.close("Sell")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu