Theo dõi chiến lược giao dịch Stop Loss Moving Average
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 10:59:06Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch dừng lỗ theo dõi dựa trên đường trung bình động. Nó sử dụng hai đường EMA với các giai đoạn khác nhau để tạo ra tín hiệu chéo vàng và chéo chết cho các giao dịch dài và ngắn. Trong khi đó, chiến lược sử dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm hoặc điểm cố định để theo dõi mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Điều này cho phép chiến lược khóa lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Chiến lược logic
Chiến lược sử dụng đường EMA nhanh và chậm. EMA nhanh phản ứng nhạy cảm trong khi EMA chậm di chuyển một cách ổn định hơn. Chữ chéo vàng được hình thành khi hai đường di chuyển lên để giao nhau, tạo ra tín hiệu mua. Chữ chéo chết xảy ra khi chúng giao nhau xuống, thúc đẩy tín hiệu bán. Đây là lý do cơ bản đằng sau các chiến lược trung bình động.
Trên hết, chiến lược theo dõi mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận một khi giao dịch được nhập. Cụ thể, mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận sẽ điều chỉnh theo hướng thuận lợi khi giá dao động. Điều này cho phép lợi nhuận được khóa trong khi rủi ro bị giới hạn. Tốc độ theo dõi có thể được cấu hình bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm hoặc điểm cố định. Điều này làm cho cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận linh hoạt và thông minh hơn.
Ưu điểm
- Sử dụng đường chéo EMA kép để tạo ra tín hiệu chất lượng và lợi nhuận ổn định.
- Trailing dừng lỗ và lấy lợi nhuận khóa trong lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
- Hỗ trợ cả tỷ lệ phần trăm và điểm cố định cho việc theo dõi linh hoạt.
- Hiệu suất tốt trong thời gian dài với cơ chế theo dõi.
Rủi ro & Tối ưu hóa
- Việc kích hoạt stop loss quá thường xuyên có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong các thị trường dao động.
- Các tín hiệu chéo EMA có hiệu ứng chậm và có thể bỏ lỡ một số cơ hội.
- Không đủ dữ liệu backtest có thể gây ra quá tải.
Kết luận
Chiến lược này tích hợp các điểm mạnh của tín hiệu trung bình động và các kỹ thuật theo dõi xu hướng. Nó chứng minh hiệu suất ổn định và xuất sắc trong dài hạn và có giá trị thực tế cho giao dịch trực tiếp.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sharad_Gaikwad
//@version=5
strategy("Traling.SL.Target", overlay=true, process_orders_on_close = true, max_labels_count = 500)
// << Parameters section {
_1 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ Pivot parameters for trade ↓ ━━━━━━━", defval = false)
fast_len = input.int(title = 'Fast len', defval = 20)
slow_len = input.int(title = 'Slow len', defval = 50)
label_bg_color = input.color(title = 'BG color for ongoing trade SL/Target label', defval=color.white)
sl_target_method = input.string(title = 'Method to be used for SL/Target trailing', defval='% Based Target and SL', options = ['% Based Target and SL','Fix point Based Target and SL'])
_2 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ % Based Target and SL ↓ ━━━━━━━", defval = true)
initial_profit_percent = input.float(title = 'Inital profit %', defval = 1) / 100
initial_sl_percent = input.float(title = 'Inital SL %', defval = 1) / 100
initiate_trailing_percent = input.float(title = 'Initiate trailing %', defval = 0.5, tooltip = 'Initiate trailing of target and SL after change in price in % after taking trade') / 100
trail_profit_percent = input.float(title = 'Trail profit by %', defval = 0.3) / 100
trail_sl_percent = input.float(title = 'Trail SL by %', defval = 0.3) / 100
_3 = input.bool(title = "━━━━━━━ ↓ Fix point Based Target and SL ↓ ━━━━━━━", defval = false)
initial_profit_points = input.float(title = 'Inital profit target points', defval = 100)
initial_sl_points = input.float(title = 'Inital SL points', defval = 50)
initiate_trailing_points = input.float(title = 'Initiate trailing points', defval = 60, tooltip = 'Initiate trailing of target and SL after change in price in points after taking trade')
trail_profit_points = input.float(title = 'Trail profit by points', defval = 25)
trail_sl_points = input.float(title = 'Trail SL by %', defval = 30)
// } Parameters section >>
// } << Common function {
tab = table.new(position=position.bottom_right, columns=7, rows=200,frame_color = color.yellow, frame_width = 1)
msg(int row, int col, string msg_str, clr=color.blue) =>
table.cell(table_id=tab, column=col, row=row, text=msg_str, text_color=clr)
getVal(val) =>
ret_val = na(val) ? 0 : val
t(val) => str.tostring(val, "0.00")
timeToString(int _t) =>
str.tostring(dayofmonth(_t), '00') + '/' +
str.tostring(month(_t), '00') + '/' +
str.tostring(year(_t), '0000') + ' ' +
str.tostring(hour(_t), '00') + ':' +
str.tostring(minute(_t), '00') + ':' +
str.tostring(second(_t), '00')
// } Common functions>>
// Variable declarations {
percent_based = sl_target_method == '% Based Target and SL' ? true : false
var initial_long_entry_price = float(na)
var initial_short_entry_price = float(na)
var long_target = float(na)
var long_sl = float(na)
var short_target = float(na)
var short_sl = float(na)
var long_entry_price = float(na)
var short_entry_price = float(na)
var initial_long_percent_target = float(na)
var initial_long_percent_sl = float(na)
var initial_long_point_target = float(na)
var initial_long_point_sl = float(na)
var initial_short_percent_target = float(na)
var initial_short_percent_sl = float(na)
var initial_short_point_target = float(na)
var initial_short_point_sl = float(na)
var is_long = bool(na)
var is_short = bool(na)
var trail_long_iteration = int(na)
var trail_short_iteration = int(na)
// }
// derive important variable values
// Strategy logic
fast_ema = ta.ema(close, fast_len)
slow_ema = ta.ema(close, slow_len)
plot(fast_ema, color = color.red)
plot(slow_ema, color = color.green)
go_long = ta.crossover(fast_ema, slow_ema) and strategy.position_size == 0
go_short = ta.crossunder(fast_ema, slow_ema) and strategy.position_size == 0
// barcolor(ph ? color.purple : na, offset = -lb)
// barcolor(pl ? color.yellow : na, offset = -lb)
// barcolor(ph ? color.white : na)
// barcolor(pl ? color.blue : na)
// //trailing logic for long
long_trailing_point = percent_based ? (close >= long_entry_price + (long_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(close >= long_entry_price + initiate_trailing_points)
short_trailing_point = percent_based ? (close <= short_entry_price - (short_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(close >= short_entry_price - initiate_trailing_points)
if(is_long and long_trailing_point)
// initial_long_percent_target = initial_long_percent_target + (initial_long_percent_target * trail_profit_percent)
// initial_long_percent_sl = initial_long_percent_sl - (initial_long_percent_sl * trail_sl_percent)
// initial_long_point_target = initial_long_point_target + trail_profit_points
// initial_long_point_sl = initial_long_point_sl - trail_sl_points
trail_long_iteration := trail_long_iteration + 1
long_target := percent_based ? (long_target + (long_target * trail_profit_percent)) :
(long_target + trail_profit_points)
long_sl := percent_based ? (long_sl + (long_sl * trail_sl_percent)) :
(long_sl + trail_sl_points)
long_entry_price := percent_based ? (long_entry_price + (long_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(long_entry_price + initiate_trailing_points)
if(is_short and short_trailing_point)
// initial_short_percent_target = initial_short_percent_target - (initial_short_percent_target * trail_profit_percent)
// initial_short_percent_sl = initial_short_percent_sl + (initial_short_percent_sl * trail_sl_percent)
// initial_short_point_target = initial_short_point_target - trail_profit_points
// initial_short_point_sl = initial_short_point_sl + trail_sl_points
trail_short_iteration := trail_short_iteration + 1
short_target := percent_based ? (short_target - (short_target * trail_profit_percent)) :
(short_target - trail_profit_points)
short_sl := percent_based ? (short_sl - (short_sl * trail_sl_percent)) :
(short_sl - trail_sl_points)
short_entry_price := percent_based ? (short_entry_price - (short_entry_price * initiate_trailing_percent)) :
(short_entry_price - initiate_trailing_points)
if(go_long)
is_long := true
is_short := false
trail_long_iteration := 0
trail_short_iteration := 0
initial_long_entry_price := close
long_entry_price := close
initial_long_percent_target := close + (close * initial_profit_percent)
initial_long_percent_sl := close - (close * initial_sl_percent)
initial_long_point_target := close + initial_profit_points
initial_long_point_sl := close - initial_sl_points
long_target := percent_based ? initial_long_percent_target : initial_long_point_target
long_sl := percent_based ? initial_long_percent_sl : initial_long_point_sl
strategy.entry(id = 'Long', direction = strategy.long)
if(go_short)
is_long := false
is_short := true
trail_long_iteration := 0
trail_short_iteration := 0
initial_short_entry_price := close
short_entry_price := close
initial_short_percent_target := close - (close * initial_profit_percent)
initial_short_percent_sl := close + (close * initial_sl_percent)
initial_short_point_target := close - initial_profit_points
initial_short_point_sl := close + initial_sl_points
short_target := percent_based ? initial_short_percent_target : initial_short_point_target
short_sl := percent_based ? initial_short_percent_sl : initial_short_point_sl
strategy.entry(id = 'Short', direction = strategy.short)
method = percent_based ? '% Based' : 'Fixed Points'
long_tooltip = 'Long @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Method : ' + method + '\n' +
'Initial Trade Price: ' + t(initial_long_entry_price) + '\n' +
'Inital Target : ' + t(long_target) + '\n' +
'Inital SL : ' + t(long_sl)
short_tooltip = 'Short @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Method : ' + method + '\n' +
'Initial Trade Price: ' + t(initial_short_entry_price) + '\n' +
'Inital Target : ' + t(short_target) + '\n' +
'Inital SL : ' + t(short_sl)
label.new(go_long ? bar_index : na, go_long ? bar_index : na,
style = label.style_diamond, yloc = yloc.belowbar, color = color.green, size=size.tiny, tooltip = long_tooltip)
label.new(go_short ? bar_index : na, go_short ? bar_index : na,
style = label.style_diamond, yloc = yloc.abovebar, color = color.red, size=size.tiny, tooltip = short_tooltip)
trail_long_tooltip = 'Trail @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Iteration no : ' + t(trail_long_iteration) + '\n' +
'New Target : ' + t(long_target) + '\n' +
'New SL : ' + t(long_sl)
trail_short_tooltip = 'Trail @ ' + timeToString(time) + '\n' +
'Iteration no : ' + t(trail_short_iteration) + '\n' +
'New Target : ' + t(short_target) + '\n' +
'New SL : ' + t(short_sl)
label.new(is_long and long_trailing_point and strategy.position_size > 0 ? bar_index : na, is_long and long_trailing_point and strategy.position_size > 0 ? bar_index : na,
text = str.tostring(trail_long_iteration), style = label.style_circle, textcolor = color.white, yloc = yloc.belowbar, color = color.green, size=size.tiny, tooltip = trail_long_tooltip)
label.new(is_short and short_trailing_point and strategy.position_size < 0 ? bar_index : na, is_short and short_trailing_point and strategy.position_size < 0 ? bar_index : na,
text = str.tostring(trail_short_iteration), style = label.style_circle, textcolor = color.white, yloc = yloc.abovebar, color = color.red, size=size.tiny, tooltip = trail_short_tooltip)
strategy.close(id = 'Long', when = close <= long_sl, comment = 'SL')
strategy.close(id = 'Short', when = close >= short_sl, comment = 'SL')
strategy.close(id = 'Long', when = close >= long_target, comment = 'Target')
strategy.close(id = 'Short', when = close <= short_target, comment = 'Target')
// no_of_labels = 1
// label_q(_array, _val) =>
// array.push(_array, _val)
// _return = array.shift(_array)
// var target_label = float(na)
// var sl_label = float(na)
// if(strategy.position_size > 0)
// target_label := long_target
// sl_label := long_sl
// else if(strategy.position_size < 0)
// target_label := short_target
// sl_label := short_sl
// else
// target_label := float(na)
// sl_label := float(na)
// var label[] target_array = array.new_label(no_of_labels)
// label.delete(label_q(target_array, label.new(bar_index, target_label, "Target:"+t(target_label), style = label.style_label_down, color = label_bg_color, size=size.small, textcolor = color.green)))
// var label[] sl_array = array.new_label(no_of_labels)
// label.delete(label_q(sl_array, label.new(bar_index, sl_label, "SL:"+t(sl_label), style = label.style_label_up, color = label_bg_color, size=size.small, textcolor = color.red)))
Thêm nữa
- Chiến lược chéo giữa đường trung bình di chuyển và RSI
- Hệ thống đảo ngược khoảng cách băng Bollinger vàng
- Chiến lược theo dõi xu hướng định lượng
- Chiến lược RSI trung bình động và stochastic
- Ichimoku Cloud Trend theo chiến lược
- Chiến lược giao dịch dài hạn dựa trên Bollinger Bands % B Indicator
- Chiến lược kênh trung bình di chuyển ba lần để kiên nhẫn khai thác thông tin có giá trị từ các đường nến
- Chiến lược treo cổ Yin Yang
- Chiến lược tỷ lệ thua lỗ dừng lại
- Xu hướng trung bình di chuyển ba lần theo chiến lược
- Xu hướng đảo ngược trung bình hai chỉ số theo chiến lược
- Kênh giá năng động với chiến lược theo dõi dừng lỗ
- Chiến lược Bollinger Bands Stop Loss động
- Chiến lược Combo Breakout Bandpass
- Chiến lược chéo trung bình động động
- EMA Crossover Trend Theo chiến lược
- Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên RSI và SMA
- Chiến lược giao dịch trong ngày
- KDJ Golden Cross Long Entry chiến lược
- Chiến lược cơn bão đột phá trong các cơ hội ẩn