Tối ưu hóa xu hướng trung bình di chuyển kép theo chiến lược dựa trên sự kết hợp các chỉ số
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 15:13:13Tags:
Tổng quan
Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách tính toán đường trung bình di chuyển nhanh và chậm và kết hợp chỉ số Parabolic SAR. Nó thuộc về chiến lược theo xu hướng. Khi MA nhanh vượt qua MA chậm, vị trí dài sẽ được mở. Khi MA nhanh vượt qua dưới MA chậm, vị trí ngắn sẽ được mở. Parabolic SAR được sử dụng để lọc các đột phá giả.
Nguyên tắc chiến lược
- Tính toán đường trung bình di chuyển nhanh và chậm. Các thông số có thể được tùy chỉnh.
- So sánh hai đường MA để xác định xu hướng thị trường. Khi MA nhanh vượt qua MA chậm, nó chỉ ra xu hướng tăng. Khi MA nhanh vượt dưới MA chậm, nó chỉ ra xu hướng giảm.
- Việc xác nhận thêm được thực hiện bằng cách kiểm tra xem giá đóng trên / dưới MA nhanh. Chỉ khi MA nhanh vượt qua MA chậm và giá đóng trên MA nhanh, tín hiệu dài được tạo ra. Chỉ khi MA nhanh vượt qua MA chậm và giá đóng dưới MA nhanh, tín hiệu ngắn được tạo ra.
- Parabolic SAR được sử dụng để lọc các tín hiệu giả. Chỉ khi tất cả ba tiêu chí được đáp ứng, tín hiệu cuối cùng được tạo ra.
- Chỉ số ATR được sử dụng để tính giá dừng lỗ động.
Ưu điểm
- Các đường MA xác định xu hướng thị trường và tránh giao dịch quá mức trên thị trường giới hạn phạm vi.
- Bộ lọc kép làm giảm nguy cơ trốn thoát giả đáng kể.
- Chiến lược dừng lỗ có hiệu quả giới hạn mỗi lỗ giao dịch.
Rủi ro
- Các chiến lược chỉ số có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai
- Không tính đến rủi ro rủi ro ngoại hối
- Có thể bỏ lỡ xu hướng ban đầu theo hướng ngược lại
Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa các thông số MA để phù hợp với sản phẩm cụ thể
- Thêm các chỉ số hoặc mô hình khác để lọc tín hiệu
- Xem xét bảo hiểm thời gian thực hoặc chuyển đổi đồng tiền tự động
Hướng dẫn tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các thông số MA để nắm bắt tốt hơn xu hướng
- Tăng sự đa dạng mô hình để cải thiện độ chính xác tín hiệu
- Xác minh nhiều khung thời gian để tránh bị mắc kẹt
- Cải thiện chiến lược dừng lỗ để tăng sự ổn định
Kết luận
Đây là một xu hướng kết hợp trung bình động chéo và chỉ số điển hình sau chiến lược. Bằng cách so sánh các hướng MA nhanh và chậm, xu hướng thị trường được xác định. Các chỉ số lọc khác nhau được sử dụng để tránh tín hiệu sai. Đồng thời, chức năng dừng lỗ được thực hiện để kiểm soát lỗ trên mỗi giao dịch. Ưu điểm là logic chiến lược đơn giản và dễ hiểu và tối ưu hóa. Nhược điểm là như một công cụ xu hướng thô, vẫn còn chỗ để cải thiện độ chính xác tín hiệu, ví dụ bằng cách giới thiệu các mô hình học máy.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sosacur01
//@version=5
strategy(title="2 MA | Trend Following", overlay=true, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.2, initial_capital=10000)
//==========================================
//BACKTEST RANGE
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 jan 2000"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jul 2100"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment="Date Range Exit")
//--------------------------------------
//LONG/SHORT POSITION ON/OFF INPUT
LongPositions = input.bool(title='On/Off Long Postion', defval=true, group="Long & Short Position")
ShortPositions = input.bool(title='On/Off Short Postion', defval=true, group="Long & Short Position")
//---------------------------------------
//SLOW MA INPUTS
averageType1 = input.string(defval="SMA", group="Slow MA Inputs", title="Slow MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "RMA", "SWMA", "ALMA", "VWMA", "VWAP"])
averageLength1 = input.int(defval=160, group="Slow MA Inputs", title="Slow MA Length", minval=50)
averageSource1 = input(close, title="Slow MA Source", group="Slow MA Inputs")
//SLOW MA TYPE
MovAvgType1(averageType1, averageSource1, averageLength1) =>
switch str.upper(averageType1)
"SMA" => ta.sma(averageSource1, averageLength1)
"EMA" => ta.ema(averageSource1, averageLength1)
"WMA" => ta.wma(averageSource1, averageLength1)
"HMA" => ta.hma(averageSource1, averageLength1)
"RMA" => ta.rma(averageSource1, averageLength1)
"SWMA" => ta.swma(averageSource1)
"ALMA" => ta.alma(averageSource1, averageLength1, 0.85, 6)
"VWMA" => ta.vwma(averageSource1, averageLength1)
"VWAP" => ta.vwap(averageSource1)
=> runtime.error("Moving average type '" + averageType1 +
"' not found!"), na
//----------------------------------
//FAST MA INPUTS
averageType2 = input.string(defval="SMA", group="Fast MA Inputs", title="Fast MA Type", options=["SMA","EMA","WMA","HMA","RMA","SWMA","ALMA","VWMA","VWAP"])
averageLength2 = input.int(defval=40, group="Fast MA Inputs", title="Fast MA Length", maxval=40)
averageSource2 = input(close, title="Fast MA Source", group="Fast MA Inputs")
//FAST MA TYPE
MovAvgType2(averageType2, averageSource2, averageLength2) =>
switch str.upper(averageType2)
"SMA" => ta.sma(averageSource2, averageLength2)
"EMA" => ta.ema(averageSource2, averageLength2)
"WMA" => ta.wma(averageSource2, averageLength2)
"HMA" => ta.hma(averageSource2, averageLength2)
"RMA" => ta.rma(averageSource2, averageLength2)
"SWMA" => ta.swma(averageSource2)
"ALMA" => ta.alma(averageSource2, averageLength2, 0.85, 6)
"VWMA" => ta.vwma(averageSource2, averageLength2)
"VWAP" => ta.vwap(averageSource2)
=> runtime.error("Moving average type '" + averageType2 +
"' not found!"), na
//---------------------------------------------------
//MA VALUES
FASTMA = MovAvgType2(averageType2, averageSource2, averageLength2)
SLOWMA = MovAvgType1(averageType1, averageSource1, averageLength1)
//BUY/SELL TRIGGERS
bullish_trend = FASTMA > SLOWMA and close > FASTMA
bearish_trend = FASTMA < SLOWMA and close < FASTMA
//MAs PLOT
plot1 = plot(SLOWMA,color=color.gray, linewidth=1, title="Slow-MA")
plot2 = plot(FASTMA,color=color.yellow, linewidth=1, title="Fast-MA")
fill(plot1, plot2, color=SLOWMA>FASTMA ? color.new(color.red, 70) : color.new(color.green, 70), title="EMA Clouds")
//-----------------------------------------------------
//PARABOLIC SAR USER INPUT
usepsarFilter = input.bool(title='Use Parabolic Sar?', defval=true, group = "Parabolic SAR Inputs")
psar_display = input.bool(title="Display Parabolic Sar?", defval=false, group="Parabolic SAR Inputs")
start = input.float(title="Start", defval=0.02, group="Parabolic SAR Inputs", step=0.001)
increment = input.float(title="Increment", defval=0.02, group="Parabolic SAR Inputs", step=0.001)
maximum = input.float(title="Maximum", defval=0.2, group="Parabolic SAR Inputs", step=0.001)
//SAR VALUES
psar = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.sar(start, increment, maximum))
//BULLISH & BEARISH PSAR CONDITIONS
bullish_psar = (usepsarFilter ? low > psar : bullish_trend )
bearsish_psar = (usepsarFilter ? high < psar : bearish_trend)
//SAR PLOT
psar_plot = if low > psar
color.rgb(198, 234, 199, 13)
else
color.rgb(219, 134, 134, 48)
plot(psar_display ? psar : na, color=psar_plot, title="Par SAR")
//-------------------------------------
//ENTRIES AND EXITS
long_entry = if inTradeWindow and bullish_trend and bullish_psar and LongPositions
true
long_exit = if inTradeWindow and bearish_trend
true
short_entry = if inTradeWindow and bearish_trend and bearsish_psar and ShortPositions
true
short_exit = if inTradeWindow and bullish_trend
true
//--------------------------------------
//RISK MANAGEMENT - SL, MONEY AT RISK, POSITION SIZING
atrPeriod = input.int(14, "ATR Length", group="Risk Management Inputs")
sl_atr_multiplier = input.float(title="Long Position - Stop Loss - ATR Multiplier", defval=2, group="Risk Management Inputs", step=0.5)
sl_atr_multiplier_short = input.float(title="Short Position - Stop Loss - ATR Multiplier", defval=2, group="Risk Management Inputs", step=0.5)
i_pctStop = input.float(2, title="% of Equity at Risk", step=.5, group="Risk Management Inputs")/100
//ATR VALUE
_atr = ta.atr(atrPeriod)
//CALCULATE LAST ENTRY PRICE
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
//STOP LOSS - LONG POSITIONS
var float sl = na
//CALCULTE SL WITH ATR AT ENTRY PRICE - LONG POSITION
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size)
sl := lastEntryPrice - (_atr * sl_atr_multiplier)
//IN TRADE - LONG POSITIONS
inTrade = strategy.position_size > 0
//PLOT SL - LONG POSITIONS
plot(inTrade ? sl : na, color=color.blue, style=plot.style_circles, title="Long Position - Stop Loss")
//CALCULATE ORDER SIZE - LONG POSITIONS
positionSize = (strategy.equity * i_pctStop) / (_atr * sl_atr_multiplier)
//============================================================================================
//STOP LOSS - SHORT POSITIONS
var float sl_short = na
//CALCULTE SL WITH ATR AT ENTRY PRICE - SHORT POSITIONS
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size)
sl_short := lastEntryPrice + (_atr * sl_atr_multiplier_short)
//IN TRADE SHORT POSITIONS
inTrade_short = strategy.position_size < 0
//PLOT SL - SHORT POSITIONS
plot(inTrade_short ? sl_short : na, color=color.red, style=plot.style_circles, title="Short Position - Stop Loss")
//CALCULATE ORDER - SHORT POSITIONS
positionSize_short = (strategy.equity * i_pctStop) / (_atr * sl_atr_multiplier_short)
//===============================================
//LONG STRATEGY
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when = long_entry, qty=positionSize)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", when = (long_exit), comment="Close Long")
strategy.exit("Long", stop = sl, comment="Exit Long")
//SHORT STRATEGY
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when = short_entry, qty=positionSize_short)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", when = (short_exit), comment="Close Short")
strategy.exit("Short", stop = sl_short, comment="Exit Short")
//ONE DIRECTION TRADING COMMAND (BELLOW ONLY ACTIVATE TO CORRECT BUGS)
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên chỉ số MACD
- Chiến lược Stochastic & Moving Average với bộ lọc kép
- Tiếp theo chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ số RSI
- Chiến lược đột phá trung bình di chuyển điểm duy nhất
- Chiến lược chéo trung bình di chuyển
- Chiến lược SuperTrend
- Chiến lược dừng lỗ chuyển động kết hợp thời gian Parabolic và Bollinger Band
- Chiến lược giao dịch dựa trên giá trung bình động
- Chiến lược giao dịch hội tụ theo hướng động lực Ergotic
- Chiến lược giao dịch trung bình động và stochastic
- Chiến lược giao dịch lượng tử hiệu quả kết hợp
- Chiến lược kết hợp hai đường chéo trung bình động và chỉ số Williams
- Động lực đột phá Chiến lược đường bạc
- Chiến lược trái ngược với biến động của RWI
- Chiến lược đảo ngược lỗ dừng theo dõi xu hướng SAR Parabolic
- Chiến lược giao thoa chỉ số động lực
- Chiến lược dừng lợi nhuận và dừng lỗ hai lần để vượt qua dao động hiệu quả
- Chiến lược phá vỡ hai kênh
- Chiến lược giao dịch lưới dựa trên theo dõi đường K thời gian thực
- Chiến lược rút lui thoát