Chiến lược giao dịch dựa trên đường cong OBV, CMO và Coppock

Tổng quan

Chiến lược giao dịch kết hợp lượng RB là một chiến lược tổng hợp kết hợp chỉ số OBV dựa trên khối lượng, CMO dao động động và đường cong Coppock chỉ số động lực dài hạn. Chiến lược này tính đến tinh thần thị trường, xu hướng trung hạn và xu hướng dài hạn từ ba chiều và tạo ra các tín hiệu giao dịch để có thể tin cậy hơn vào thị trường.

Chiến lược logic

Các tín hiệu giao dịch của chiến lược này đến từ sự kết hợp của ba chỉ số sau:

1. OBV: phản ánh tâm lý thị trường và sức mạnh của bò so với gấu. OBV tăng đại diện cho sự tăng cường của bò trong khi OBV giảm đại diện cho gấu tiếp quản.

2. CMO: Khám phá xu hướng trung hạn của tỷ lệ thay đổi giá. CMO tích cực cho thấy xu hướng tăng trung hạn trong khi CMO âm cho thấy xu hướng giảm.

3. Cột Coppock: Theo dõi xu hướng dài hạn của tỷ lệ thay đổi giá. Cột Coppock tăng lên cho thấy giai đoạn tăng dài hạn trong khi hướng giảm đại diện cho giai đoạn giảm dài hạn.

Tín hiệu mua được tạo ra khi OBV tăng lên với đường cong CMO và Coppock cùng nhau. Điều này cho thấy tâm lý thị trường hỗ trợ những con bò với xu hướng tăng trung đến dài hạn không bị ảnh hưởng, làm cho nó trở thành một cơ hội mua tốt.

Tín hiệu bán được kích hoạt khi OBV giảm và cả CMO và đường cong Coppock giảm đồng bộ. Điều này cho thấy những con gấu kiểm soát với kênh xu hướng giảm trung dài hạn mở ra, phục vụ như một thời điểm tốt để thoát khỏi vị trí.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này nằm trong việc tổng hợp tâm lý thị trường, xu hướng trung hạn và dài hạn từ ba quan điểm. Các tín hiệu giao dịch chỉ được hình thành sau khi xác nhận sự thay đổi xu hướng trên phạm vi thị trường, trung hạn và dài hạn, do đó tránh đột phá sai một cách hiệu quả. Trong khi đó đường cong Coppock cung cấp thiên hướng hướng dài hạn trong khi CMO nắm bắt các cơ hội ngắn hạn với tốc độ.

Một lợi thế khác đến từ tín hiệu mua và bán hai hướng cho phép sử dụng vốn hiệu quả.

Rủi ro

Các rủi ro chính của chiến lược này bắt nguồn từ tính chất chậm của đường cong Coppock và CMO do thời gian tính toán ROC dài của họ. Các sự kiện thị trường bất ổn đột ngột có thể không kích hoạt các tín hiệu kịp thời từ hai thước đo dài hạn này. Việc xác định nhanh chóng phải dựa vào OBV trong các kịch bản như vậy. Tuy nhiên, OBV như một chỉ số khối lượng tích lũy cũng bị chậm một vài thanh khi đối mặt với các điểm chuyển đổi đột ngột.

Ngoài ra, sự kết hợp đơn giản của ba chỉ số mà không có trọng số có thể làm tổn hại đến độ chính xác của đánh giá.

Cơ hội gia tăng

Chiến lược có thể được nâng cấp trong các khía cạnh sau:

1. Sử dụng các khoảng thời gian ROC thích nghi cho đường cong Coppock và CMO để tự động hiệu chỉnh các tham số đáp ứng với những thay đổi chế độ thị trường.

2. Đưa ra hệ thống cân nhắc nhấn mạnh các tín hiệu từ các chỉ số chính xác hơn, cải thiện chất lượng và sự ổn định của tín hiệu tổng thể.

3. Bao gồm dừng lỗ dựa trên các phép đo biến động như ATR, hiệu quả giới hạn lỗ tối đa cho mỗi giao dịch.

4. Sử dụng thay đổi nhanh chóng trong OBV để đo tín hiệu dừng lỗ, tránh tổn thất lớn.

Kết luận

Chiến lược RB Quant Combo tổng hợp chiều rộng thị trường, động lực trung hạn và dài hạn để tạo ra tín hiệu mua / bán, kết hợp các điểm mạnh của nhiều chỉ số. Cơ hội giao dịch chỉ phát sinh sau khi điều chỉnh tâm lý thị trường và xu hướng trung hạn dài hạn. Ưu điểm chính của nó nằm ở độ tin cậy tín hiệu và tránh phá vỡ sai. Với các tối ưu hóa hơn nữa, hiệu suất chiến lược có thể được nâng lên cấp độ tiếp theo trong giao dịch trực tiếp.