Chiến lược mua tích lũy thông minh

Tổng quan

Chiến lược mua tích lũy thông minh là một chiến lược chứng minh khái niệm. Nó kết hợp mua lại lặp đi lặp lại với các mục nhập và thoát dựa trên phân tích kỹ thuật.

Chiến lược sẽ phân bổ một phần của các quỹ và tiếp tục tăng các vị trí miễn là điều kiện phân tích kỹ thuật là hợp lệ.

Bạn có thể thêm vào các vị trí thua để trung bình xuống, hoặc chọn một cách tiếp cận hung hăng hơn cho phép thêm vào các vị trí chiến thắng.

Bạn có thể chọn lấy toàn bộ lợi nhuận hoặc phân phối việc thoát ra của bạn thành nhiều lợi nhuận lấy cùng kích thước.

Bạn cũng có thể quyết định cho phép các điều kiện thoát của bạn để đóng vị trí của bạn với lỗ hoặc yêu cầu một tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu.

Chiến lược này chứa các điều kiện nhập và xuất kỹ thuật phân tích mặc định chỉ để giới thiệu ý tưởng, nhưng mục đích cuối cùng của kịch bản này là ủy quyền nhập và xuất cho các nguồn bên ngoài.

Các điều kiện nội bộ sử dụng độ dài RSI 7 vượt dưới 1 đường lệch chuẩn Bollinger Bands cho các bước vào và trên đó cho các bước ra.

Để kiểm soát số lượng đơn đặt hàng, điều chỉnh các thông số trong Cài đặt:

• Điều chỉnh hình kim tự tháp
• % điều chỉnh vốn chủ sở hữu
• Đảm bảo kim tự tháp *% vốn chủ sở hữu bằng 100 để ngăn ngừa lạm dụng vốn chủ sở hữu (trừ khi sử dụng đòn bẩy)

Các kịch bản được thiết kế như một sự thay thế cho mua hàng ngày hoặc hàng tuần lặp đi lặp lại, nhưng tùy thuộc vào độ chính xác của các điều kiện phân tích kỹ thuật của bạn, nó cũng có thể chứng minh lợi nhuận trong khung thời gian thấp hơn.

Lý do kịch bản được gọi là thông minh là bởi vì mua lặp đi lặp lại phổ biến nhất không liên quan đến việc ra quyết định: mua bất kể với tần suất nhất định. Chiến lược này vẫn thực hiện mua lặp lại nhưng lọc ra một số mục nhập xấu tiềm năng có thể trì hoãn không cần thiết việc thấy vị trí có lợi nhuận. Lý do thứ hai cũng là có một chiến lược ra khỏi ngay từ đầu, mà không có lựa chọn mua lặp lại nào cung cấp ngay lập tức.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược xác định các mục nhập và thoát dựa trên sự chéo chéo của chỉ số RSI với các dải Bollinger. Cụ thể, khi RSI nằm dưới đường ray dưới, hãy tìm kiếm các mục nhập ngắn, và khi RSI nằm trên đường ray trên, hãy tìm kiếm các lối ra dài.

Ngoài ra, chiến lược cung cấp các cài đặt cho các vị trí kim tự tháp và ra hàng loạt. Tổng số lượng kim tự tháp và tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu được sử dụng mỗi lần nên bằng 100 để ngăn chặn lạm dụng quỹ. Bạn có thể chọn cho phép tiếp tục kim tự tháp trên các vị trí thắng hoặc chỉ kim tự tháp trên các vị trí thua để đạt được mức giảm trung bình.

Khi ra, bạn có thể chọn lấy toàn bộ lợi nhuận hoặc ra hàng theo tỷ lệ phần trăm đã đặt. Ngoài ra, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tối thiểu có thể được đặt để tránh ra nếu lợi nhuận thấp hơn tỷ lệ phần trăm đó.

Nhìn chung, chiến lược kết hợp các giao dịch mua lại và các chỉ số phân tích kỹ thuật để đạt được kim tự tháp ổn định hơn bằng cách lọc ra một số tín hiệu sai, đồng thời thiết lập các cơ chế thoát lỏng lẻo có thể được điều chỉnh theo sự thèm mạo hiểm của riêng bạn.

Phân tích lợi thế

So với các chiến lược mua hàng lặp đi lặp lại truyền thống, lợi thế lớn nhất của chiến lược này là cả các bước vào và ra đều có các chỉ số kỹ thuật làm tham chiếu, có thể lọc ra một số tín hiệu sai, trái ngược với các giao dịch mua hàng ngày và hàng tuần mà không có bất kỳ quyết định nào.

1. Sử dụng chỉ số RSI và Bollinger Bands để xác định thời gian nhập cảnh để tránh đuổi theo mức cao nhất
2. Điều kiện thoát rõ ràng với tiêu chuẩn lấy lợi nhuận và dừng lỗ thay vì giữ các vị trí vô thời hạn
3. Các thông số kim tự tháp có thể được điều chỉnh khi cần thiết cho kích thước vị trí linh hoạt hơn
4. Tùy chọn chỉ thêm vào các vị trí thua hoặc các vị trí thắng kim tự tháp
5. Lấy toàn bộ lợi nhuận hoặc mở rộng theo lô
6. Tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu tránh thoát sớm

Tóm lại, chiến lược thực hiện hiệu ứng kim tự tháp định kỳ của các giao dịch mua hàng lặp đi lặp lại trong khi tăng đánh giá chỉ số kỹ thuật cho các bước vào và ra, cho phép điều chỉnh các tham số theo sở thích của riêng bạn, giảm nguy cơ nhập mù và cải thiện hiệu quả lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược đặt ra các chỉ số kỹ thuật lọc và cơ chế kim tự tháp / thoát linh hoạt để giảm rủi ro, nhưng vẫn có những rủi ro không thể tránh khỏi cho bất kỳ chiến lược nào.

1. Khả năng tín hiệu sai từ các chỉ số có thể gây ra việc bỏ lỡ thời gian vào hoặc ra tốt nhất
2. Thiết lập không phù hợp thời gian kim tự tháp và phân bổ vốn dẫn đến rủi ro vị trí quá lớn
3. Thị trường dao động mạnh trong ngắn hạn trong khi các chỉ số không phản ứng kịp thời
4. Việc rút khỏi lợi nhuận sớm hoặc muộn ảnh hưởng đến lợi nhuận

Các giải pháp tương ứng là:

1. Sử dụng kết hợp nhiều chỉ số để giảm lỗi
2. Kiểm tra và đánh giá cẩn thận các thông số để tránh đòn bẩy quá mức
3. Tích hợp các tín hiệu thời gian thực từ các chỉ số thời gian ngắn hơn làm phán đoán phụ trợ
4. Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số thu lợi nhuận để cải thiện lợi nhuận ổn định

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa hoặc thay thế các chỉ số kỹ thuật để cải thiện độ chính xác nhập / xuất. Các thông số hoặc sự kết hợp khác nhau có thể được thử nghiệm để chọn các tín hiệu đáng tin cậy hơn.
2. Thêm chiến lược dừng lỗ. Hiện tại không có lệnh dừng lỗ được cấu hình. Tiêu chuẩn lỗ có thể được đặt dựa trên rút hoặc các số liệu khác để kiểm soát lỗ tối đa.
3. Điều chỉnh động quy mô kim tự tháp. Các quỹ được thêm vào mỗi kim tự tháp có thể được điều chỉnh trong thời gian thực dựa trên số lượng các vị trí hoặc biến động thị trường. Giảm kim tự tháp trong môi trường biến động cao.
4. Tích hợp giao dịch thuật toán. Chiến lược hiện tại bao gồm các chỉ số đơn giản. Các mô hình học máy có khả năng được kết hợp để ra quyết định cấp cao hơn.
5. Tối ưu hóa các thiết lập tham số. Tiếp tục tối ưu hóa các tham số như tỷ lệ phần trăm kim tự tháp, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận vv với mục tiêu theo đuổi lợi nhuận cao hơn trong khi kiểm soát rủi ro.

Kết luận

Chiến lược mua tích lũy thông minh duy trì lợi thế kim tự tháp định kỳ của các giao dịch mua hàng lặp đi lặp lại trong khi lọc các bước vào và ra khỏi với các chỉ số kỹ thuật và thiết lập các cơ chế thoát lỗ / dừng lỗ rõ ràng, tránh những nhược điểm của các bước vào mù và nắm giữ vô hạn. Chiến lược cho phép tùy chỉnh cao các thông số kim tự tháp và ra khỏi dựa trên sở thích rủi ro cá nhân, do đó rất có lợi cho các chủ sở hữu dài hạn.

Tất nhiên, vẫn có những rủi ro về lỗi tín hiệu và các tham số không phù hợp, cần phải được giải quyết thông qua việc tối ưu hóa liên tục các chỉ số và tham số cũng như các phương tiện dừng lỗ phụ trợ. Nhìn chung, chiến lược hình thành một sự phát triển quan trọng từ mua hàng lặp lại sang tích lũy thông minh, cung cấp cho các nhà đầu tư một giải pháp nắm giữ dài hạn tương đối toàn diện và có thể kiểm soát được.