ianzeng123
概述
斐波那契模式统计分析策略是一种先进的量化交易方法，它巧妙地结合了斐波那契回调水平、模式识别算法和统计分析三大核心技术。该策略主要利用19%和82.56%的斐波那契回调水平作为交易信号的基础，同时通过模式匹配算法识别高概率交易设置，并辅以统计分析进行确认。这种多维度的信号确认机制，大大提高了策略的可靠性和准确性。该策略提供清晰的入场和出场规则，包括绿色上箭头表示强烈的做多信号，红色下箭头表示强烈的做空信号，绿色背景表示做多条件触发，红色背景表示做空条件触发。此外，策略还包含一个状态面板，显示当前的斐波那契、模式和统计条件，以及圆形标记表示斐波那契触碰信号，X形标记表示斐波那契突破信号，文本标签显示详细的信号信息，包括模式相似度百分比。
策略原理
斐波那契模式统计分析策略的核心原理是基于三个主要组件的协同工作：
斐波那契回调水平: 策略使用93个周期内的最高点和最低点计算特殊的19%和82.56%斐波那契回调水平。这些非常规的斐波那契水平是策略的独特之处，可能是基于对市场特定行为的统计分析而得出的。当价格触及或突破这些水平时，会生成初步的交易信号。
模式识别: 策略实现了一个复杂的模式匹配算法，通过分析过去的价格模式并计算与当前模式的相似度。它使用一个指定长度的蜡烛图模式(默认为5)，并在历史数据(默认93个周期)中寻找最佳匹配。如果找到的模式相似度超过设定的阈值(默认0.7)，策略会根据这个历史模式之后的价格走势来预测当前模式之后的可能走势。
统计分析: 策略引入了统计确认机制，通过计算中位数、四分位数和四分位距(IQR)来确定价格的统计分布。当价格穿越中位数、上下四分位数或超出上下边界(定义为Q3 + 1.5 * IQR和Q1 - 1.5 * IQR)时，会产生统计信号。这些信号的强度会根据突破的水平和用户设定的统计权重来计算。
交易信号的生成是这三个组件的综合结果： - 做多条件需要满足斐波那契触碰或突破信号(取决于用户设置)，同时模式方向为多方或中性。 - 做空条件需要满足斐波那契触碰或突破信号，模式方向为空方或中性，并且统计空方权重大于0。
策略还实现了复杂的风险管理机制，包括： - 可选择基于百分比或ATR的止损 - 可选择的追踪止损 - 七级分批获利机制，每级平仓14.28%的仓位
策略优势
多维度信号确认: 策略结合了技术分析(斐波那契)、模式识别和统计分析三个维度，形成了强大的多重确认机制，大大降低了假信号的可能性。
适应性强: 策略提供了丰富的参数设置，包括时间周期选择、模式长度、相似度阈值、历史回顾窗口、统计周期等，使其能够适应不同的市场环境和交易品种。
智能模式识别: 策略的模式匹配算法不仅考虑了模式的形状，还考虑了相似度阈值，确保只有高度相似的模式才会被用于预测，提高了预测的准确性。
统计验证: 通过引入四分位数和IQR的统计方法，策略能够识别价格在统计分布中的位置，为交易决策提供额外的客观依据。
完善的风险管理: 策略提供了多种止损选项(固定百分比、ATR倍数、追踪止损)和七级分批获利机制，实现了灵活而系统化的风险管理。
直观的可视化: 策略提供了丰富的可视化元素，包括背景颜色、箭头、标记和标签，帮助交易者直观地理解当前的市场状况和信号强度。
实时状态面板: 策略在图表上显示一个实时更新的状态面板，清晰地展示斐波那契、模式和统计三个组件的当前状态，以及它们的综合结果。
策略风险
参数敏感性: 策略使用了多个参数，如模式长度、相似度阈值、统计周期等，这些参数的设置会显著影响策略性能。不当的参数设置可能导致过度拟合或信号缺失。建议通过回测优化找到适合特定市场的参数组合。
市场环境依赖: 在某些市场环境下，斐波那契水平可能失效，特别是在强势趋势或极度波动的市场中。策略的有效性可能随市场条件而变化。解决方法是引入市场环境检测机制，在不同的市场环境下使用不同的参数设置。
计算复杂度: 策略的模式匹配算法需要在每个周期内遍历历史数据并计算相似度，这可能在较短时间框架上造成计算负担。为减轻这一问题，可以考虑优化算法或减少计算频率。
过度交易风险: 多重信号机制可能导致频繁的交易信号，特别是在较短的时间框架上。建议添加交易频率限制或信号强度过滤器，只执行最高质量的信号。
止损设置挑战: 虽然策略提供了多种止损选项，但最佳止损水平的确定仍然是一个挑战。止损太紧可能导致频繁止损，太宽则可能导致过大损失。建议根据市场波动性动态调整止损水平。
缺乏基本面考虑: 策略完全基于技术和统计分析，没有考虑基本面因素。在重大新闻或事件发生时，纯技术策略可能面临挑战。解决方法是增加新闻过滤器或在重大事件前后暂停交易。
策略优化方向
动态参数调整: 可以引入自适应机制，根据市场波动性或趋势强度动态调整参数，如模式长度、相似度阈值和统计周期。这将提高策略在不同市场环境下的适应性。
增强模式匹配算法: 当前的模式匹配主要基于收盘价与开盘价的关系(上涨、下跌或平盘)，可以考虑引入更复杂的模式特征，如高低点关系、成交量模式或波动率模式，以提高模式识别的准确性。
市场环境分类: 引入市场环境分类机制，如趋势/区间/混沌分类，并在不同的市场环境下使用不同的交易规则或参数设置。这将有助于策略更好地适应不同的市场条件。
优化统计分析部分: 可以考虑使用更复杂的统计方法，如Z-分数或百分位数排名，或引入动态统计周期，以提高统计信号的质量。
整合机器学习: 可以考虑使用机器学习算法来优化模式识别和统计权重分配，或预测特定模式后的价格走势概率分布。
改进风险管理: 可以实现动态的仓位管理策略，根据信号强度、市场波动性和账户风险调整仓位大小。此外，还可以优化分批获利机制，根据市场条件动态调整获利目标。
添加过滤器: 引入各种过滤器，如趋势过滤器、波动率过滤器或成交量过滤器，进一步提高信号质量并减少假信号。
总结
斐波那契模式统计分析策略是一个结构完善、功能丰富的量化交易策略，它通过创新地结合斐波那契回调水平、模式识别和统计分析，构建了一个强大的多维度信号系统。策略的核心优势在于其多层确认机制、适应性设计和完善的风险管理功能，使其能够在不同的市场环境中寻找高概率交易机会。
然而，策略也面临参数敏感性、市场环境依赖和计算复杂度等挑战。通过引入动态参数调整、增强模式匹配算法、市场环境分类和机器学习等优化方向，策略还有很大的提升空间。
对于希望使用这一策略的交易者，建议首先通过回测了解策略在不同市场和参数设置下的表现，然后在实盘交易中从小仓位开始，逐步调整和优化参数，以适应特定的交易风格和市场环境。最重要的是，将这一策略视为交易工具箱中的一个工具，而不是孤立的系统，与其他分析方法和风险管理原则结合使用，才能最大化其潜力。
策略源码
/*backtest
start: 2024-03-03 00:00:00
end: 2024-05-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Fibonacci-Only Strategi V2", overlay=true)
timeframe = input.timeframe("15", "Select Timeframe", options=["1", "5", "15", "30", "60", "240", "D"])
use_break_strategy = input(true, "Use Break Strategy")
stop_loss_percent = input.float(1.0, "Stop Loss %", minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1)
use_atr_for_sl = input(true, "Use ATR for Stop Loss")
atr_multiplier = input.float(2.0, "ATR Multiplier for SL", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1)
use_trailing_stop = input(true, "Use Trailing Stop")
trailing_stop_percent = input.float(1.5, "Trailing Stop %", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
pattern_length = input.int(5, "Candle Pattern Length", minval=3, maxval=10)
similarity_threshold = input.float(0.7, "Pattern Similarity Threshold", minval=0.6, maxval=0.95)
lookback_window = input.int(93, "Historical Lookback Window", minval=10, maxval=93)
stat_period = input.int(50, "Statistical Period", minval=20, maxval=200)
stat_weight = input.float(0.5, "Statistical Confirmation Weight", minval=0.1, maxval=1.0, step=0.1)
fib_high = ta.highest(high, 93)
fib_low = ta.lowest(low, 93)
fib_diff = fib_high - fib_low
fib_19 = fib_high - fib_diff * 0.19
fib_8256 = fib_high - fib_diff * 0.8256
fib_19_reverse = fib_low + fib_diff * 0.19
plot(fib_8256, color=color.purple, style=plot.style_line, title="82.56% Fib")
plot(fib_19_reverse, color=color.orange, style=plot.style_line, title="19% Fib (Low to High)")
fib_19_touch = low[1] > fib_19 and low <= fib_19
fib_8256_touch = high[1] < fib_8256 and high >= fib_8256
fib_19_break = close < fib_19 and open > fib_19
fib_8256_break = close > fib_8256 and open < fib_8256
fib_19_reverse_touch = high[1] < fib_19_reverse and high >= fib_19_reverse
fib_19_reverse_break = close > fib_19_reverse and open < fib_19_reverse
bull_confirmation = close > open
bear_confirmation = close < open
getMedianAndQuartiles(src, len) =>
values = array.new_float(0)
for i = 0 to len - 1
array.push(values, src[i])
array.sort(values)
size = array.size(values)
median = size % 2 == 1 ? array.get(values, math.floor(size / 2)) : (array.get(values, size / 2 - 1) + array.get(values, size / 2)) / 2
q1_idx = math.floor(size / 4)
q3_idx = math.floor(3 * size / 4)
q1 = array.get(values, q1_idx)
q3 = array.get(values, q3_idx)
[median, q1, q3]
[price_median, price_q1, price_q3] = getMedianAndQuartiles(close, stat_period)
iqr = price_q3 - price_q1
upper_bound = price_q3 + 1.5 * iqr
lower_bound = price_q1 - 1.5 * iqr
stat_bull_signal = close > price_median and close[1] <= price_median
stat_bear_signal = close < price_median and close[1] >= price_median
stat_strong_bull = close > price_q3 and close[1] <= price_q3
stat_strong_bear = close < price_q1 and close[1] >= price_q1
stat_extreme_bull = close > upper_bound
stat_extreme_bear = close < lower_bound
long_condition_fib_touch = (fib_19_touch or fib_19_reverse_touch) and bull_confirmation
long_condition_fib_break = use_break_strategy and (fib_19_break or fib_19_reverse_break) and bull_confirmation
short_condition_fib_touch = fib_19_touch and bear_confirmation
short_condition_fib_break = use_break_strategy and fib_19_break and bear_confirmation
getPatternSignature(start_idx, len) =>
pattern = array.new_float(len)
for i = 0 to len - 1
if close[start_idx + i] > open[start_idx + i]
array.set(pattern, i, 1.0)
else if close[start_idx + i] < open[start_idx + i]
array.set(pattern, i, -1.0)
else
array.set(pattern, i, 0.0)
pattern
calcSimilarity(current_pattern, hist_pattern) =>
matches = 0.0
for i = 0 to array.size(current_pattern) - 1
if array.get(current_pattern, i) == array.get(hist_pattern, i)
matches := matches + 1.0
matches / array.size(current_pattern)
findBestMatch() =>
curr_pattern = getPatternSignature(1, pattern_length)
best_idx = -1
best_sim = 0.0
direction = 0
for i = pattern_length + 2 to lookback_window + 1
if i < pattern_length * 2
continue
hist_pattern = getPatternSignature(i, pattern_length)
sim = calcSimilarity(curr_pattern, hist_pattern)
if sim > best_sim and sim >= similarity_threshold
best_sim := sim
best_idx := i
next_close = close[i - pattern_length - 1]
curr_close = close[i - pattern_length]
if next_close > curr_close
direction := 1
else if next_close < curr_close
direction := -1
[best_idx, best_sim, direction]
var latest_pattern_sim = 0.0
var pattern_direction = 0
if barstate.isconfirmed
[idx, sim, dir] = findBestMatch()
if sim >= similarity_threshold
latest_pattern_sim := sim
pattern_direction := dir
calculateStatWeight(stat_signal, stat_strong, stat_extreme) =>
weight = 0.0
if stat_signal
weight := stat_weight * 0.5
if stat_strong
weight := weight + stat_weight * 0.3
if stat_extreme
weight := weight + stat_weight * 0.2
weight
stat_bull_weight = calculateStatWeight(stat_bull_signal, stat_strong_bull, stat_extreme_bull)
stat_bear_weight = calculateStatWeight(stat_bear_signal, stat_strong_bear, stat_extreme_bear)
long_condition = (long_condition_fib_touch or long_condition_fib_break) and
(pattern_direction == 1 or pattern_direction == 0)
short_condition = (short_condition_fib_touch or short_condition_fib_break) and
(pattern_direction == -1 or pattern_direction == 0) and
stat_bear_weight > 0
atr = ta.atr(14)
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
var float long_stop_loss = na
var float short_stop_loss = na
if strategy.position_size > 0
long_stop_loss := use_atr_for_sl ? strategy.position_avg_price - atr * atr_multiplier : strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
if strategy.position_size < 0
short_stop_loss := use_atr_for_sl ? strategy.position_avg_price + atr * atr_multiplier : strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
take_profit_levels = array.new_float(7)
for i = 0 to 6
tp_percent = 1 + (i + 1) * 0.5 / 100
array.set(take_profit_levels, i, tp_percent * strategy.position_avg_price)
if strategy.position_size > 0
if use_trailing_stop
trail_price = high - (high - strategy.position_avg_price) * trailing_stop_percent / 100
strategy.exit("Long TS", "Long", stop=math.max(trail_price, long_stop_loss))
else
strategy.exit("Long SL", "Long", stop=long_stop_loss)
for i = 0 to 6
long_tp_price = array.get(take_profit_levels, i)
strategy.exit("Long TP" + str.tostring(i+1), "Long", limit=long_tp_price, qty_percent=14.28)
if strategy.position_size < 0
if use_trailing_stop
trail_price = low + (strategy.position_avg_price - low) * trailing_stop_percent / 100
strategy.exit("Short TS", "Short", stop=math.min(trail_price, short_stop_loss))
else
strategy.exit("Short SL", "Short", stop=short_stop_loss)
for i = 0 to 6
short_tp_price = array.get(take_profit_levels, i)
strategy.exit("Short TP" + str.tostring(i+1), "Short", limit=short_tp_price, qty_percent=14.28)
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 80) : short_condition ? color.new(color.red, 80) : na)
plotarrow(long_condition ? 1 : short_condition ? -1 : 0, title="Signal Direction", colorup=color.green, colordown=color.red, minheight=10, maxheight=20)
long_touch_marker = long_condition and long_condition_fib_touch ? low - atr : na
long_break_marker = long_condition and long_condition_fib_break ? low - atr * 1.5 : na
short_touch_marker = short_condition and short_condition_fib_touch ? high + atr : na
short_break_marker = short_condition and short_condition_fib_break ? high + atr * 1.5 : na
plotshape(long_touch_marker, style=shape.circle, color=color.green, size=size.normal, title="Long Touch Marker", location=location.absolute)
plotshape(long_break_marker, style=shape.xcross, color=color.green, size=size.normal, title="Long Break Marker", location=location.absolute)
plotshape(short_touch_marker, style=shape.circle, color=color.red, size=size.normal, title="Short Touch Marker", location=location.absolute)
plotshape(short_break_marker, style=shape.xcross, color=color.red, size=size.normal, title="Short Break Marker", location=location.absolute)
plotshape(stat_bear_signal, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, title="Statistical Bear Signal", location=location.abovebar)
if barstate.islast
var table info = table.new(position.top_right, 4, 5, color.black, color.white, 2, color.gray, 2)
table.clear(info, 0, 0, 3, 4)
table.cell(info, 0, 0, "Fibonacci-Pattern with Stats", bgcolor=color.blue, text_color=color.white)
table.cell(info, 0, 1, "Fib Status", bgcolor=color.blue, text_color=color.white)
fib_status = "NEUTRAL"
fib_color = color.gray
if long_condition_fib_touch or long_condition_fib_break
fib_status := "LONG"
fib_color := color.green
else if short_condition_fib_touch or short_condition_fib_break
fib_status := "SHORT"
fib_color := color.red
table.cell(info, 1, 1, fib_status, bgcolor=fib_color, text_color=color.white)
table.cell(info, 0, 2, "Pattern", bgcolor=color.blue, text_color=color.white)
pattern_status = "NEUTRAL"
pattern_color = color.gray
if pattern_direction == 1
pattern_status := "LONG"
pattern_color := color.green
else if pattern_direction == -1
pattern_status := "SHORT"
pattern_color := color.red
table.cell(info, 1, 2, pattern_status, bgcolor=pattern_color, text_color=color.white)
table.cell(info, 2, 2, pattern_direction != 0 ? str.tostring(math.round(latest_pattern_sim * 100)) + "%" : "N/A", bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
table.cell(info, 0, 3, "Statistics", bgcolor=color.blue, text_color=color.white)
stat_status = "NEUTRAL"
stat_color = color.gray
if stat_bull_weight > 0
stat_status := "BULL"
stat_color := color.green
else if stat_bear_weight > 0
stat_status := "BEAR"
stat_color := color.red
table.cell(info, 1, 3, stat_status, bgcolor=stat_color, text_color=color.white)
table.cell(info, 2, 3, stat_bull_weight > 0 ? str.tostring(math.round(stat_bull_weight * 100)) + "%" :
stat_bear_weight > 0 ? str.tostring(math.round(stat_bear_weight * 100)) + "%" : "0%",
bgcolor=color.gray, text_color=color.white)
table.cell(info, 0, 4, "Combined", bgcolor=color.blue, text_color=color.white)
combined_status = "NEUTRAL"
combined_color = color.gray
if long_condition
combined_status := "LONG"
combined_color := color.green
else if short_condition
combined_status := "SHORT"
combined_color := color.red
table.cell(info, 1, 4, combined_status, bgcolor=combined_color, text_color=color.white)
var label_id = label.new(na, na, "", color=color.gray, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
if long_condition and barstate.isconfirmed
label.set_xy(label_id, bar_index, high)
label.set_text(label_id, "LONG\n" +
(long_condition_fib_touch ? "Touch" : "Break") +
(pattern_direction == 1 ? " + Pattern " + str.tostring(math.round(latest_pattern_sim * 100)) + "%" : "") +
"\nStat: " + str.tostring(math.round(stat_bull_weight * 100)) + "%")
label.set_color(label_id, color.green)
label.set_style(label_id, label.style_label_down)
if short_condition and barstate.isconfirmed
label.set_xy(label_id, bar_index, low)
label.set_text(label_id, "SHORT\n" +
(short_condition_fib_touch ? "Touch" : "Break") +
(pattern_direction == -1 ? " + Pattern " + str.tostring(math.round(latest_pattern_sim * 100)) + "%" : "") +
"\nStat: " + str.tostring(math.round(stat_bear_weight * 100)) + "%")
label.set_color(label_id, color.red)
label.set_style(label_id, label.style_label_up)
alertcondition(long_condition, title="Long Entry", message="Long entry signal detected")
alertcondition(short_condition, title="Short Entry", message="Short entry signal detected")
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