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wwq4817
| 创建于:2020-09-14 12:40:14
一个机器人操作多合约?
麦语言 一个机器人操作多合约?谁能教教我?
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wwq4817
| 创建于:2020-09-07 10:09:45
fmz支持BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1 吗?
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wwq4817
| 创建于:2020-08-26 12:23:00
STOP函数
C>O,BK; STOP1(0,-10); C,SK; STOP1(4,10); 模型这样编写有问题吗?回测不了
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wwq4817
| 创建于:2020-08-13 16:15:20
回测
FMZ最长回测一年,再长久不灵了
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wwq4817
| 创建于:2020-08-08 07:59:53
2020-08-08 09:36:18
FMZ 回测结果 发现相反仓位
FMZ 回测结果 最后因发现有相反仓位而停止,怎么处理?
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阿土
| 创建于:2020-07-10 12:01:14
2020-07-14 11:40:16
浅谈biemex交易所之平衡策略!
浅谈biemex交易所之平衡策略! 平衡套利量化思路: 在数字货币现货市场, 按照当前的 BTC 的价值,对应保留对应价值的USDT, 假设目前比特币价格是10000USDT/BTC, 如果总投资20000USDT! 那么我们用10000USDT 购买1个比特币。 1.当BTC行情下跌至8000, 那么我们用(10000-8000)/2=1000USDT买入(10000-8000)
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qq89520
| 创建于:2020-07-02 18:44:25
2020-07-06 15:44:13
分享一个看盘软件的highcharts画图模板
最近两周入门的FMZ,最开始啥都不懂,代码水品也不咋地,一直在烦烦叨叨小梦总~ 不过在梦总的提点下,终于写出了第一个回测的策略。这里表扬小梦总,哈哈哈~~ 这个是类似文华那种看盘软件的组合图这里把代码分享出来 希望能帮助刚开始学FMZ的朋友们~~~ [复杂看盘图表测试版](https://www.fmz.cn/m
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danerlt
| 创建于:2020-06-30 14:26:27
2020-06-30 15:05:15
比特币的2019-01-01到2020-06-29的日数据
HT: /upload/asset/167db217ae4a1ae7b1f7e.csv BNB: /upload/asset/167af2205855c731f4051.csv BSV: /upload/asset/168dcbc4eab6692537be4.csv BCH: /upload/asset/16872b2be929ef6122c84.csv ETH: /upload
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bamsmen
| 创建于:2020-06-08 22:06:28
2020-06-08 22:59:28
用fmz的意义何在?
最近准备把策略部署到托管者,开始调试才发现,很多回测时写的东西都得重写 因为每个交易所api的请求体结构都不一样,所以很难把不同的交易所api统一抽象为一个函数 很多回测时没问题的函数,实盘时都会报错 基本上交易函数都要用exchange.IO来处理,因为不能下止盈止损单,不能下批量单 于是乎,自己又认认真真把交易所api文档读了一遍,对比起fmz的文档东一块西一块,找起来很耽误精力,交易
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东风化宇
| 创建于:2020-06-05 16:57:02
币圈有哪些比较牛逼的量化团队?
大家把知道的都说出来吧
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矩池云
| 创建于:2020-05-20 15:45:23
2020-05-20 15:46:37
利用LSTM框架实时预测比特币价格
温馨提示:本案例只作为学习研究用途,不构成投资建议。 比特币的价格数据是基于时间序列的,因此比特币的价格预测大多采用LSTM模型来实现。 长期短期记忆(LSTM)是一种特别适用于时间序列数据(或具有时间 / 空间 / 结构顺序的数据,例如电影、句子等)的深度学习模型,是预测加密货币的价格走向的理想模型。 本
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fendouai
| 创建于:2020-05-10 15:01:00
2020-05-10 15:04:24
OKEX 山寨币跨期套利 Python 实战一次账面盈利5%
跨期套利概述 所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。 针对数字交易市场,数字货币不同的合约价格总体趋向于一致,但是在特殊行情下,比如说2020-05-10出现了 10% 左右的大跌,所以价格不同步了,这时候就出现了套利机会。 期现价格对比
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Han_nuo_ta
| 创建于:2020-05-07 21:02:29
回测时跳空怎么处理更合适?
回测比特币交易策略,发现botvs存储的数据库,偶尔有数据缺失,形成k线的跳空,例如okex的3月27日到28日存在一个长达十几个小时的k线缺失。在回测时,如果跳空前开仓了,在k线缺失的时候,又无法平仓,影响了回测的准确性,怎么处理这种跳空比较好呢? var last_ticker_time = new Date()
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bamsmen
| 创建于:2020-04-28 16:33:59
可以加入一个止盈止损委托的api么
所有合约交易所都提供条件委托,比如大于某个触发价格,买入或卖出 合约交易时感觉这个是必要的,用自己代码实现总觉得不如交易所实现更安全 毕竟自己的机器人可能有lag或不稳定down机等问题,遇到大行情平不了单(数字货币交易极端行情还是挺频繁的),吃了亏只能认倒霉 要是提前在交易所下了止损委托而没有平单,那还可以找交易所讨说法
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zqwuming
| 创建于:2020-04-12 20:55:30
2020-04-13 15:13:34
币安大赛历史数据
收集了币安交易所的常用交易对数据 一并奉上 /upload/asset/69cd61c71c1de159c8da.zip /upload/asset/69c9f984c16189dd033e.zip /upload/asset/69cd8864b8582a2819b3.zip /upload/asset/693b95aea0e304011514.zip /upload/asset/69f
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kongbai979
| 创建于:2020-04-03 11:51:34
2020-04-03 13:27:08
我的FMZ量化之路和防雷心得
今天周五,工作不忙。跟蓝兔的论战在微信群发酵好几天了,相信大家对这件事儿的来龙去脉也大概有所了解,在此做个反思,也顺便把2016年以来加入FMZ的心路历程总结如下: 本人07年至10年间运营一家美股交易公司,主要做日间交易((day-trading)),巅峰时交易员30名左右。当时深受亲手培养的交易员跳槽之苦,萌生了以机器交易代替人工交易的想法,2016年偶然的机会发现了FMZ,购买了Z大的策略
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小草
| 创建于:2020-03-20 09:10:52
2020-03-20 09:11:16
通过获取深度解决下单精度问题
由于各个交易所的不统一,FMZ并没有统一的下单精度返回函数。如果策略只做一个币种还好,如果要兼容多个交易对又兼容多个交易所,这里推荐使用获取深度,根据深度信息自动推算出下单精度。当然,如果要交易多个币种,还是推荐用HttpQuery访问原始API接口。 函数如下: “` function GetPrecision(){ var precision = {price:0, amount:0
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发明者量化-小小梦
| 创建于:2020-02-12 16:56:30
2020-02-12 17:39:31
数字货币期货交易所合约详细信息汇总
编号 交易所名称 BTC结算的合约 USDT结算的合约 QuoteCurrency结算 合约代码 备注 1 Futures_BFX 合约详细介绍[https://www.bfx.nu/help/btc.do]、USDT计价 无 无 永续合约代码,以BTC为例:btc 2 Futures_Bibox 无 合约详细
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区班量化
| 创建于:2019-10-15 09:23:15
2019-10-15 10:09:04
择时策略_判断牛熊市
我们发现,量化投资最重要的还是择时,就是判断当前市场是熊市还是牛市还是猴市。区班主这篇来讨论一下择时策略怎么做。 择时有很多种做法,均线判断、布林线、成交量和周期高低点。 均线判断就是通过均线的倾角,判断当前市场是上升还是下降。通过判断是否站上5日均线判断是否小牛,判断是否跌破120日均线判断是否进入熊市。几个因素综合起来决定当前市场强弱。 布林线是一个很
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小草
| 创建于:2019-10-11 17:27:15
2020-04-16 12:04:51
FMZ研究平台Python入门指南
FMZ研究平台Python入门指南.ipynb
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老猫爱吃鱼
| 创建于:2019-08-21 15:11:45
HttpQuery疑似bug反馈
用HttpQuery访问”与托管者同一服务器”的web service(内网ip); 访问频次 <10次/分钟, 超时设为1秒, 却频繁出现超时. 用工具进行压力测试,10个线程共1000次提交, 0.3s全部完成, 无超时. 排除是web service问题. 怀疑是HttpQuery可能有隐藏bug.
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没有如果
| 创建于:2019-06-11 10:19:21
2019-06-11 10:20:47
fcoin fmex抢购插件【需要的自取】
首先声明这个插件不是我做的,来自GitHub 的 gongjunhao分享的; 项目地址:https://github.com/gongjunhao/seckill 作用 定时自动点击,并且重复多少点击。 昨晚自行测试 抢购fmex 是可行的。 运行条件: 1、安装 Chrome浏览器 2、安装插件 步骤: * 下载源码包:https://github.com/gongjunhao/se
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aimanong
| 创建于:2019-06-10 01:40:47
OK季度回测数据出错
OK季度在2019年06月03日的数据出错,变动非常大,导致回测结果不理想,平台能否过滤掉? ETH、LTC等大部分季度合约都有这种现象
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Orion1708
| 创建于:2019-06-08 19:26:00
国外对冲基金是如何利用期权实现稳定收益的?
李斌:国外对冲基金是如何利用期权实现稳定收益的? 以下为复兴资本公司联合创始人,首席执行官李斌先生演讲的文字实录: 各位,下午好!我自己从93年进入美林证券,开始从量化开始做。做的事情就是金融衍品,模型交易策略,或者是为自营提供模型、分控、自营的策略,取得盈利,降低风险。后来我在美林证券和瑞士银行负责量化分析和交易策略部。这也是我以前在华尔街很多年工作的核心。 这方面有些体会和经验,借今天的
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QuentinDan
| 创建于:2019-05-22 23:24:22
做合约哪家好?
OKex是不是独立行情插针多? 其他有推荐的吗? 谢谢!
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小草
| 创建于:2019-04-17 15:46:32
2019-04-19 15:25:48
关于如何在BitMEX挂仅被动成交做市单和批量下单(IO范例)
使用IO函数,具体参数参考BitMEX文档:https://www.fmz.com/bbs-topic/3666 做市单(仅被动成交) ”` var id = exchange.IO(“api”, “POST”, “/api/v1/order”, “symbol=XBTUSD&side=Buy&orderQty=1&price=5000&execInst=ParticipateD
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淡淡
| 创建于:2019-04-15 08:25:33
谁有 gateio的 合约 python示例代码?
只要getdepth , order, cancelorder 就可以了。 类似 okex的v3 api 给的 example.py 即可。 谢谢啊 。
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fmzero
| 创建于:2019-04-11 22:33:43
HttpQuery 返回如果失败,会是什么类型?
HttpQuery 如果失败,返回会是什么类型? NULL?还是什么东西?
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小草
| 创建于:2019-04-10 16:38:02
2020-01-08 18:28:48
Linux托管者最佳升级实践
升级步骤 登陆到服务器托管者所在目录(如果没有更改过,一般是SSH登陆后默认目录)执行ls查看文件 可看到logs robot robot_linux_amd64.tar.gz ,其中logs为日志文件夹,robot为托管者执行程序,robot_linux_amd64.tar.gz为原
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willmaker
| 创建于:2019-04-05 23:01:28
2019-04-05 23:21:21
回测问题请教
请问会测试提示:Uncaught RangeError: WebAssembly.Memory(): could not allocate memory 关掉网页,重新回测就好了,这是什么原因呢?
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