পূর্ববর্তী নিবন্ধে, আমরা ক্রস-এক্সচেঞ্জ
নিম্নলিখিতপাবলিক কোডের সরলীকরণএবং FMZ API তে রূপান্তরিত। এই মূল কৌশলটির কোড নীতিটি খুব সহজ এবং একবার খুব লাভজনক ছিল। এটি বর্তমানে উপলভ্য নয় এবং কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য।
তথাকথিত
কৌশলটি বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ থেকে অর্ডার বুক ডেটা প্রায় সিঙ্ক্রোনাইজ করে, যেমন বিড মূল্য, জিজ্ঞাসা মূল্য, অপেক্ষমান অর্ডার ভলিউম ইত্যাদি। তারপরে বাজারের গতিশীলতা অনুমান করার জন্য বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের মধ্যম মূল্য (যেমন বিড এবং জিজ্ঞাসা মূল্যের গড়) তুলনা করা হয়।
কৌশলটি মূলত তিনটি বহিরাগত বিনিময় (ওকেএক্স, বাইয়ানান্স, হুওবিপ্রো) এর মূল্য পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ
এখানে, প্রতিটি প্রবণতা এক্স নির্ধারিত হয়
কৌশলটি কেবল প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরেই কিনে বা বিক্রি করে এবং প্রতিটি অর্ডার দেওয়ার আগে পূর্ববর্তী অর্ডারটি বাতিল করে দেয় (যেমন, ঝুঁকি জমা হওয়ার দিকে পরিচালিত দুর্ঘটনাজনিত মুলতুবি অর্ডারগুলি এড়ানো) । একই সাথে, স্ক্রিপ্টটি লিভারেজ, ব্যাচ অপারেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ পর্যবেক্ষণের মতো মডিউলগুলিও সেট করে, যার অর্থ একাধিক অ্যাকাউন্ট এবং একাধিক মুদ্রা জোড়া লাইভ ট্রেডিংয়ে একযোগে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে কৌশলটির
এছাড়াও, এই কৌশলটি একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল। আপনাকে প্রতিটি অর্ডারের লাভ বা ক্ষতিতে মনোযোগ দেওয়ার দরকার নেই, বা আপনাকে ক্ষতি বন্ধ করার দরকার নেই। আপনি যতক্ষণ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে ততক্ষণ আপনি চালিয়ে যেতে পারেন।
// Hyperparameter settings
const SYMBOL = "BTC_USDT"; // Trading pair
const PRICE_INCREMENT = 0.1; // Price increment
const LEVEL = 10; // Sensitivity of trend judgment
const RATIO = 10; // Order price adjustment ratio
const INTERVAL = 200; // Time interval (milliseconds)
const S_AMOUNT = 0.02; // Default transaction volume
const MIN_AMOUNT = 0.005; // Minimum transaction volume
// Initial state
let buyOrders = [];
let sellOrders = [];
let previousPrices = [0, 0, 0]; // Store the previous price
let loop = 0;
// Get order book data
function fetchOrderBooks() {
let orderBooks = [];
let tasks = [];
// Start asynchronous order book acquisition tasks for all exchanges
for (let i = 0; i < exchanges.length; i++) {
// Assume that each exchange object can call the Go method
let task = exchanges[i].Go("GetDepth");
tasks.push({ index: i, task: task });
}
// Wait for all tasks to complete and collect results
for (let i = 0; i < tasks.length; i++) {
let { index, task } = tasks[i];
try {
// Waiting for an asynchronous task to return a result
let depth = task.wait(1000);
// Check if the returned data is valid
if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
throw new Error("The returned order book data is invalid");
}
// Add valid order book data to the result array
orderBooks[index] = depth;
} catch (error) {
// Recording error logs
Log(`Failed to obtain the order book of exchange ${index}: ${error.message}`);
// Added default order book data to avoid crashes
orderBooks[index] = {
Bids: [[0, 0]],
Asks: [[0, 0]]
};
}
}
return orderBooks;
}
// Judge the trends
function calculateTrend(orderBooks) {
let trends = [];
for (let i = 0; i < orderBooks.length; i++) {
const midPrice = (orderBooks[i].Bids[0][0] + orderBooks[i].Asks[0][0]) / 2;
if (midPrice > previousPrices[i] + LEVEL * PRICE_INCREMENT) {
trends.push(1); // Upward trend
} else if (midPrice < previousPrices[i] - LEVEL * PRICE_INCREMENT) {
trends.push(-1); // Downward trend
} else {
trends.push(0); // No significant trend
}
previousPrices[i] = midPrice; // Update price record
}
return trends.reduce((a, b) => a + b, 0); // Return to overall trend
}
// Cancel all pending orders
function cancelOrders(orders) {
for (let orderId of orders) {
try {
exchanges[0].CancelOrder(orderId); // Use the main exchange by default
Log(`Cancel order: ${orderId}`);
} catch (error) {
Log(`Failed to cancel order: ${error.message}`);
}
}
}
// Create a buy order
function createBuyOrder(price, amount) {
try {
const orderId = exchanges[0].Buy(price, amount);
buyOrders.push(orderId);
Log(`Create a buy order: price ${price}, quantity ${amount}`);
} catch (error) {
Log(`Failed to create buy order: ${error.message}`);
}
}
// Create a sell order
function createSellOrder(price, amount) {
try {
const orderId = exchanges[0].Sell(price, amount);
sellOrders.push(orderId);
Log(`Create a sell order: price ${price}, quantity ${amount}`);
} catch (error) {
Log(`Failed to create sell order: ${error.message}`);
}
}
function main() {
while (true) {
try {
// Get order book data
const orderBooks = fetchOrderBooks();
// Calculate trends
const trend = calculateTrend(orderBooks);
Log(`Current trend: ${trend}`);
// Cancel pending order
cancelOrders(buyOrders);
cancelOrders(sellOrders);
buyOrders = [];
sellOrders = [];
// Order based on trends
if (trend > 0 && loop > 0) {
const price = _N(orderBooks[0].Bids[0][0] + RATIO * PRICE_INCREMENT, 2);
const amount = _N(Math.max(S_AMOUNT, MIN_AMOUNT), 4);
createBuyOrder(price, amount);
} else if (trend < 0 && loop > 0) {
const price = _N(orderBooks[0].Asks[0][0] - RATIO * PRICE_INCREMENT, 2);
const amount = _N(Math.max(S_AMOUNT, MIN_AMOUNT), 4);
createSellOrder(price, amount);
}
// Loop count and interval
loop++;
Sleep(INTERVAL);
} catch (error) {
Log(`Main logic error: ${error.message}`);
}
}
}
বাজারগুলি দক্ষ হয়ে ওঠে
যখন আরো এবং আরো পরিমাণগত বা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল জড়িত এবং একই লিড-ল্যাগ সম্পর্ক খুঁজে, তহবিল একটি বড় পরিমাণ দ্রুত মূল্য পার্থক্য নির্মূল করা হবে। বাজার আরো এবং আরো
বিনিময় সীমাবদ্ধতা বা ফি পরিবর্তন
বিভিন্ন এক্সচেঞ্জের ফি কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে, একবার ফি ব্যয়গুলি সালিশ লাভের চেয়ে বেশি হয়ে গেলে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলগুলির লাভজনকতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। অথবা যদি এক্সচেঞ্জ ম্যাচিং গতি ত্বরান্বিত করে, ফ্রিকোয়েন্সি এবং পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করে এবং বিলম্বকে হ্রাস করে, তবে এটি মূলত অসঙ্গতিপূর্ণ বিলম্বের উপর নির্ভরশীল কৌশলটিকেও অবৈধ করে দেবে।
লিকুইডিটি পরাজয় এবং স্লিপ
যখন বাজার ভলিউম অপর্যাপ্ত হয়, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলি প্রায়শই আরও গুরুতর স্লিপিংয়ের মুখোমুখি হয়; অথবা বড় অর্ডারগুলি দ্রুত দাম বাড়িয়ে তুলবে, যার ফলে মূলত প্রত্যাশিত
বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তন
কিছু কৌশল
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল একাধিক এক্সচেঞ্জ থেকে দাম ক্যাপচার করা এবং