সংক্ষিপ্তসার

স্ট্যানলি ক্রল তার বইতে উল্লেখ করেছেন ক্রল অন ফিউচার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যে তার মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতিগুলি তিনটি অংশে বিভক্তঃ যখন লক্ষ্য মূল্য পৌঁছে যায়, পজিশনের এক তৃতীয়াংশ বন্ধ হয়ে যাবে; দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ এবং সমর্থন মূল্য পরিসীমা ভেঙে গেলে পজিশনের অন্য এক তৃতীয়াংশ বন্ধ হয়ে যাবে; পজিশনের শেষ এক তৃতীয়াংশ স্টপ লস ট্রিগার না হওয়া পর্যন্ত প্রবণতা অনুসরণ করবে।

এই নিবন্ধে ভাগ করা কৌশলটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে। চলমান গড় রেখা প্রবণতার দিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বন্ধের মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে সম্পর্কটি অবস্থান খোলার সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ধারণাটি যে মূল্য প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়নি, প্রক্রিয়াকৃতভাবে শতাংশ অনুযায়ী ব্যাচে মুনাফা গ্রহণ করুন।

কেন আমাদের স্টপ লস এবং লাভ নিতে হবে?

ট্রেডিং জগতে একটি পুরানো প্রবাদ আছেঃ প্রত্যেকে অবস্থানগুলি কীভাবে খুলতে হয় তা জানে, কেবল পেশাদাররা অবস্থানগুলি কীভাবে বন্ধ করতে হয় তা জানে। এই শব্দগুলির পরামর্শ অনুসারে, কীভাবে বাজার থেকে বেরিয়ে আসা ট্রেডিংয়ের মূল কারণ, কারণ আপনি যখন অবস্থানগুলি খুলছেন, তখন আপনাকে কেবল বাজার প্রবণতা শুরু হয় কিনা তা বিচার করতে হবে। তবে একবার আপনি বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়লে, প্রবণতাটি ঘুরছে কিনা তা বিচার করতে হবে এবং আপনাকে সর্বদা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে অনেক ব্যবসায়ী রোলার কোস্টার বাজারটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, আপনি ট্রেনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং একটি ছোট লাভ বা এমনকি ক্ষতির সাথে শেষ করেছেন।

সহজভাবে বলতে গেলে, বন্ধের অবস্থান দুটি পরিস্থিতির চেয়ে বেশি কিছু নয়ঃ লাভ এবং স্টপ লস। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ভাগ্যবান হন তবে ক্রয়ের পরে দাম বাড়তে শুরু করে। এই সময়ে, আপনাকে লাভ নেওয়ার সমস্যাটি বিবেচনা করতে হবে। অন্যথায়, আমরা কেবল look এ অর্থ উপার্জন করতে পারি, সঠিক জায়গায় লাভ না নিয়ে শেষ পর্যন্ত এটি হারাতে পারি। আপনি যদি ভাগ্যবান না হন তবে ক্রয়ের কিছুক্ষণ পরে দাম হ্রাস পেতে শুরু করবে। এই সময়ে, আপনাকে স্টপ লস বিবেচনা করা উচিত, বা আপনি অবস্থানটি খোলার আগে স্টপ লস বিকল্পগুলি বিবেচনা করা উচিত, অন্যথায় ছোট ক্ষতি একটি বড় ক্ষতি জমা দেবে।

পরিসংখ্যানগত দৃষ্টিকোণ থেকে, বেশিরভাগ ক্ষতির অবস্থানগুলি ভবিষ্যতের বাজারে ব্যয় মূল্যে ফিরে আসবে। তবে, যদি আপনি একটি বড় বিপরীত প্রবণতার একটি ছোট সম্ভাবনা সম্মুখীন হন তবে আপনি সমস্ত পূর্ববর্তী মুনাফা বা এমনকি পুরো তহবিল হারাতে পারেন। অতএব, আমাদের খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য, আমরা বড় মুনাফা করতে পারি; আমরা ছোট মুনাফা করতে পারি; আমরা ছোট ক্ষতি করতে পারি, তবে আমরা কখনই বড় অর্থ হারাতে পারি না। এক কথায়ঃ স্টপ লস আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং মুনাফা গ্রহণ আপনাকে আরও ভালভাবে বাঁচতে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কখনও কখনও যখন আমরা স্বজ্ঞাতভাবে মুনাফা নিই, তখন বাজারের দামের একটি বড় তরঙ্গ হতে পারে যে আমরা কেবলমাত্র এটির একটি ছোট পরিমাণ উপার্জন করি। যদিও এটি একটি ব্যর্থ লেনদেন নয়, তবে মানসিকতা থেকে এক ধরণের অনুশোচনা হবে, তাই এই কৌশলটি মাল্টি-লেভেল লাভ গ্রহণের পদ্ধতি ব্যবহার করবে, অর্থাৎ, যখন ভাসমান মুনাফা 5% এ পৌঁছে যায়, তখন প্রথম স্তরের সক্রিয় লাভ গ্রহণের মোড চালু হয়। একবার 100% ভাসমান মুনাফার সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে প্রত্যাহার করা হলে, মুনাফা গ্রহণ করুন এবং অবস্থান বন্ধ করুন; যখন ভাসমান মুনাফা 10% এ পৌঁছে যায়, তখন দ্বিতীয় স্তরের সক্রিয় লাভ গ্রহণের মোড সক্রিয় হয়। একবার 50% ভাসমান মুনাফারের সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে প্রত্যাহার করা হলে, মুনাফা গ্রহণ করুন এবং অবস্থান বন্ধ করুন; যখন ভাসমান মুনাফা 20% এ পৌঁছে যায়, তখন তিন স্তরের সক্রিয় মুনাফা গ্রহণ সক্রিয় হয়। একবার 20% সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে, ভাসমান মোডটি সক্রিয় হয় এবং অবস্থান বন্ধ করে। এই কৌশলটি কেবলমাত্র বড় মুনাফ

• উপরের রেল সংজ্ঞায়িত করুন

• নিম্ন রেল সংজ্ঞায়িত করুন

• চলমান গড় সংজ্ঞায়িত করুন

• লং পজিশন খোলাঃ বন্ধের মূল্য উপরের রেলের চেয়ে বেশি এবং উপরের রেলটি চলমান গড়ের চেয়ে বেশি

• শর্ট পজিশন খোলাঃ বন্ধের মূল্য নিম্ন রেলের চেয়ে কম এবং নিম্ন রেল চলমান গড়ের চেয়ে ছোট

• লং পজিশন বন্ধঃ বন্ধের মূল্য নিম্ন ট্র্যাকের চেয়ে কম, অথবা বন্ধের মূল্য চলমান গড়ের চেয়ে কম

• শর্ট পজিশন বন্ধঃ বন্ধের মূল্য উপরের রেলের চেয়ে বেশি, অথবা বন্ধের মূল্য চলমান গড়ের চেয়ে বেশি

• লেভেল ১ লং পজিশন লাভ নিনঃ পজিশন খোলার পর সর্বোচ্চ মূল্য হল ওপেনিং প্রাইস গুণিত প্রথম লেভেল লাভের সমান বা তার চেয়ে বেশি এবং সর্বনিম্ন মূল্য হল পজিশন খোলার পর সর্বোচ্চ মূল্যের তুলনায় কম বা তার সমান বিয়োগ করে ফ্লোটিং প্রাইস গুণিত প্রথম লেভেল লাভ নিন ট্রিগার মান

• লেভেল ২ লং পজিশন লাভ নিনঃ পজিশন খোলার পর সর্বোচ্চ মূল্য খোলা মূল্যের গুণে দ্বিতীয় স্তরের মুনাফা শুরুর সমান বা তার চেয়ে বেশি এবং সর্বনিম্ন মূল্য পজিশন খোলার পর সর্বোচ্চ মূল্যের গুণে কম বা তার সমান, বিয়োগ ফ্লোটিং মুনাফা গুণে দ্বিতীয় স্তরের লাভ নিন ট্রিগার মান

• লেভেল ৩ লং পজিশন লাভ নিনঃ পজিশন খোলার পর সর্বোচ্চ মূল্য ওপেনিং প্রাইস দ্বারা গুণিত তৃতীয় স্তরের মুনাফা শুরুর সমান বা তার চেয়ে বেশি এবং সর্বনিম্ন মূল্য পজিশন খোলার পরে সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম বা তার সমান বিয়োগ ফ্লোটিং প্রাইস দ্বারা গুণিত তৃতীয় স্তরের লাভ নিন ট্রিগার মান

• লেভেল ১ শর্ট পজিশন লাভ নিনঃ পজিশন খোলার পর সর্বনিম্ন মূল্য হল প্রথম স্তরের মুনাফা শুরু করার পর খোলার দামের গুণে গুণিত সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম বা সমান এবং সর্বোচ্চ মূল্য হল পজিশন খোলার পর সর্বনিম্ন মূল্যের গুণে গুণিত ফ্লোটিং মুনাফা প্রথম স্তরের মুনাফা গ্রহণের ট্রিগার মানের সমান বা বেশি।

• লেভেল ২ শর্ট পজিশন লাভ নিনঃ পজিশন খোলার পর সর্বনিম্ন মূল্য শুরু মূল্যের গুণ দ্বিতীয় স্তরের মুনাফা শুরুর গুণের চেয়ে কম বা সমান এবং সর্বোচ্চ মূল্য পজিশন খোলার পর সর্বনিম্ন মূল্যের গুণ দ্বিতীয় স্তরের লাভ নিন ট্রিগার মানের গুণ ফ্লোটিং মুনাফার গুণের চেয়ে বেশি বা সমান।

• লেভেল ৩ শর্ট পজিশন লাভ নিনঃ পজিশন খোলার পর সর্বনিম্ন মূল্য হল ওপেনিং প্রাইসকে তৃতীয় স্তরের মুনাফার সূচনার সাথে গুণ করলে সর্বনিম্ন মূল্য কম বা সমান, এবং সর্বোচ্চ মূল্য হল পজিশন খোলার পর সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি বা সমান এবং ফ্লোটিং প্রাইসকে তৃতীয় স্তরের লাভ নিন ট্রিগার মান দ্বারা গুণ করলে সর্বনিম্ন মূল্য হবে।

• লং পজিশন স্টপ লসঃ বন্ধের মূল্য খোলা মূল্যের গুণিত স্টপ লস ফ্যাক্টর এর তুলনায় কম বা সমান

• শর্ট পজিশন স্টপ লসঃ বন্ধের মূল্য খোলা মূল্যের গুণিত স্টপ লস ফ্যাক্টর এর চেয়ে কম বা সমান

কৌশল কোড

উপরের কৌশল যুক্তির উপর ভিত্তি করে, আমরা এই কৌশলটি FMZ Quant প্ল্যাটফর্মে বাস্তবায়ন করতে পারি।fmz.com> লগইন > ড্যাশবোর্ড > কৌশল গ্রন্থাগার > নতুন কৌশল > আমার ভাষা নির্বাচন করতে উপরের ডান কোণে ড্রপ-ডাউন মেনুতে ক্লিক করুন, কৌশল লিখতে শুরু করুন এবং নীচের কোডের মন্তব্যগুলিতে মনোযোগ দিন।

প্রথমত, কৌশলটিতে যে প্যারামিটারগুলি ব্যবহার করা দরকারঃ গড় লাইন দৈর্ঘ্য, স্টপ লস পরিসীমা, লাভের প্যারামিটার ইত্যাদি, পরীক্ষা ডিবাগিং এবং অপ্টিমাইজেশান সহজ করার জন্য সমস্ত বাহ্যিক প্যারামিটার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

/ / Define parameters
LENGTH := 100; // moving average parameter
STOP_LOSS := 3; // Stop Loss range

// Define the take profit parameter
STARTPER1 := 5; // Level 1 tracking take profit, start from profit reaches 5%
STOPPER1 := 100; // Level 1 tracking take profit, profit retracement 100% triggers it
STARTPER2 := 10; // Level 2 tracking take profit, start from profit reaches 10%
STOPPER2 := 50; // Level 2 tracking take profit, profit retracement 50% trigger it
STARTPER3 := 20; // Level 3 tracking take profit, start from profit reaches 20%
STOPPER3 := 20; // Level 3 tracking take profit, profit retracement 20% trigger

পরবর্তী, আজকের এবং গতকালের মূল্য এবং গতকালের দামের ওঠানামা উপর ভিত্তি করে একটি মূল্য পরিসীমা সেট করুন। এই মূল্য পরিসীমা এবং চলমান গড়ের সাথে আপেক্ষিক অবস্থান সম্পর্ক মাধ্যমে, না শুধুমাত্র ক্রয় এবং বিক্রয় খোলা অবস্থানের সংকেত ভাল ট্র্যাক করা যেতে পারে, কিন্তু শক সময়ের খোলা অবস্থানের সংখ্যা এবং প্রত্যাহারের মাত্রা পাশাপাশি কমাতে।

/ / Define the upper and lower intervals
NN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; // current number of cycles
TODAY_OPEN := VALUEWHEN(NN = 1, O); // Opening price of the day
TODAY_HIGH := HHV(H, NN); // The highest price of the day
TODAY_LOW := LLV(L, NN); // lowest price of the day
YESTERDAY_HIGH := REF(TODAY_HIGH, NN); // Yesterday's highest price
YESTERDAY_LOW := REF(TODAY_LOW, NN); // yesterday's lowest price
BAND := YESTERDAY_HIGH - YESTERDAY_LOW; // Yesterday amplitude
UPPERLINE : TODAY_OPEN + BAND; // upper line
LOWERLINE : TODAY_OPEN - BAND; // lower line
MYMA:MA(CLOSE, LENGTH); // Moving average

তারপর, এটি খোলার এবং বন্ধ পজিশনের জন্য লজিক কোড। যখন বন্ধের মূল্য উপরের রেলের চেয়ে বড় এবং উপরের রেল চলমান গড়ের চেয়ে বড় হয়, তখন লং পজিশন খুলুন; যখন বন্ধের মূল্য নিম্ন রেলের চেয়ে কম এবং নিম্ন রেল চলমান গড়ের চেয়ে ছোট হয়, তখন শর্ট পজিশন খুলুন; বন্ধের অবস্থার শর্ত খোলার অবস্থার শর্তের বিপরীতঃ যখন বন্ধের মূল্য নিম্ন রেলের চেয়ে কম, বা বন্ধের মূল্য চলমান গড়ের চেয়ে কম, দীর্ঘ অবস্থান বন্ধ করুন; যখন বন্ধের মূল্য উপরের রেলের চেয়ে বড়, বা বন্ধের মূল্য চলমান গড়ের চেয়ে বড়, শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

// open the position
C > UPPERLINE AND UPPERLINE > MYMA, BK; // Open long position
C < LOWERLINE AND LOWERLINE < MYMA, SK; // Open short position

// close the position
C < LOWERLINE OR C < MYMA, SP; // Close long position
C > UPPERLINE OR C > MYMA, BP; // Close short position

অবশেষে, এটি স্টপ-লস এবং টেক-লাভের অংশ যা আমরা এই নিবন্ধে উল্লেখ করেছি। লাভ নেওয়ার জন্য এটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান হোক না কেন, এটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তমান বাজার মূল্য ও মুনাফা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা হয়। এবং এই সমন্বয়টি বাহ্যিক পরামিতিগুলিতে সেট করা হয়, আপনি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং বৈচিত্র্যের স্থিতি অনুযায়ী সূক্ষ্ম সমন্বয় করতে পারেন।

স্টপ লস এছাড়াও আমাদের কৌশল বিবেচনা করা প্রয়োজন একটি অংশ, কারণ এটি কোন অবস্থান খোলার দ্বারা অর্থ উপার্জন করা অসম্ভব। কখনও কখনও বাজার আমাদের প্রত্যাশা বিপরীত হয়, তাই স্টপ লস একেবারে প্রয়োজনীয়। এই নিবন্ধের স্টপ লস সহজ এবং সহিংস , অর্থাৎ, যখন ভাসমান ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে, সব অবস্থান বন্ধ করা হবে।

// long position take profit
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER1) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER1, SP;  // level 1
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER2) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER2, SP;  // level 2
BKHIGH >= BKPRICE * (1 + 0.01 * STARTPER3) AND LOW <= BKHIGH - (BKHIGH - BKPRICE) * 0.01 * STOPPER3, SP;  // level 3

// short position take profit
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER1) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER1, BP;  // level 1
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER2) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER2, BP;  // level 2
SKLOW <= SKPRICE * (1 - 0.01 * STARTPER3) AND HIGH >= SKLOW + (SKPRICE - SKLOW) * 0.01 * STOPPER3, BP;  // level 3

// stop loss
C <= BKPRICE * (1 - STOP_LOSS * 0.01), SP;  // long position
C >= SKPRICE * (1 + STOP_LOSS * 0.01), BP;  // short position

উপরন্তু, আমরা অর্ডার প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি, পাশাপাশি সংকেত ফিল্টারিং সেট, প্রক্রিয়াকরণ আরো সম্পূর্ণ করতে।

// Set the order commission method
SETSIGPRICETYPE(BK,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SK,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(BP,NEW_ORDER);
SETSIGPRICETYPE(SP,NEW_ORDER);

// Set the signal filtering method
AUTOFILTER;

কৌশল ব্যাকটেস্ট

পরীক্ষার পরিবেশ

• লেনদেনের ধরনঃ সজ্জা সূচক
• সময়ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯
• চক্রঃ এক ঘন্টা
• স্লাইপঃ পজিশন খোলার ও বন্ধের জন্য ২ পিপ
• ফিঃ সাধারণ বিনিময় মানের ২ গুণ

পারফরম্যান্স রিপোর্ট

ফান্ড কার্ভ

কপি কৌশল

কনফিগার না করে সম্পূর্ণ কৌশল উৎস কপি করতে ক্লিক করুনhttps://www.fmz.com/strategy/166753