ডিজিটাল মুদ্রা ভবিষ্যৎ বহুমুখী ATR কৌশল (অধ্যয়ন)

ডিজিটাল মুদ্রা ভবিষ্যৎ বহুমুখী ATR কৌশল (অধ্যয়ন)

সাম্প্রতিক সময়ে, প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীরা একটি ম্যাক ভাষা কৌশলকে জাভাস্ক্রিপ্ট কৌশলতে পোর্ট করার আশা করছেন, যাতে নমনীয়ভাবে অনেকগুলি অপ্টিমাইজেশান ধারণা যুক্ত করা যায়; এমনকি কৌশলটি সর্বাধিক বৈচিত্র্যের সংস্করণে প্রসারিত করা যায়; কারণ ম্যাক ভাষা কৌশলগুলি সাধারণত প্রবণতা কৌশল এবং অনেকগুলি বন্ধ মূল্য মডেলের সাথে সম্পাদিত হয়। কৌশলগুলি বিনিময় অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেসের জন্য খুব ঘন ঘন নয়, যদি এটি একাধিক সংস্করণে পোর্ট করার জন্য উপযুক্ত হয়। এই নিবন্ধে আমরা একটি সহজ ম্যাক ভাষা কৌশলকে উদাহরণস্বরূপ একটি জাভাস্ক্রিপ্ট ভাষার সহজ সংস্করণে পোর্ট করি; মূলত শিক্ষার উদ্দেশ্যে, পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য; যদি বাস্তব ডিস্কটি কিছু বিশদ যোগ করার প্রয়োজন হয় তবে একক মূল্য, নির্ভুলতা, একক নিয়ন্ত্রণ, একক সম্পদ শতাংশ, অবস্থা তথ্য প্রদর্শন ইত্যাদি) এবং বাস্তব ডিস্কটি পরীক্ষা করুন।

মাগো ভাষা প্রতিস্থাপনের কৌশল

TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
ATR:=EMA(TR,LENGTH2);

MIDLINE^^EMA((H + L + C)/3,LENGTH1);
UPBAND^^MIDLINE + N*ATR;
DOWNBAND^^MIDLINE - N*ATR;


BKVOL=0 AND C>=UPBAND AND REF(C,1)<REF(UPBAND,1),BPK;
SKVOL=0 AND C<=DOWNBAND AND REF(C,1)>REF(DOWNBAND,1),SPK;

BKVOL>0 AND C<=MIDLINE,SP(BKVOL);
SKVOL>0 AND C>=MIDLINE,BP(SKVOL);
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক খুবই সহজ, প্রথমে পরামিতি অনুযায়ী ATR গণনা করা হয়, তারপর সমস্ত K লাইন BAR এর সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, বন্ধ মূল্যের গড় মান গণনা করা হয়, এবং এই গড় মানের তথ্যের ভিত্তিতে EMA সূচক পাওয়া যায়। অবশেষে ATR পরামিতির মধ্যে কোয়ালিটি N সংযুক্ত করা হয়।

ওপেন পজিশন, বিপরীত হাতটি বন্ধের দামের উপর ভিত্তি করে। যখন বন্ধের মূল্য মধ্যরেখায় পৌঁছায় তখন বন্ধ হয়, বন্ধের মূল্য স্টপ লস পর্যন্তও বন্ধ হয় ((SLOSS স্টপ লস অনুসারে, SLOSS হল 1 বা 0.01, অর্থাৎ 1%) ।) । এই কৌশলটি বন্ধের মূল্য মডেলের সাথে প্রয়োগ করা হয়।

ঠিক আছে, আমরা ময় ভাষার কৌশলগত চাহিদা এবং ধারণা বুঝতে পেরেছি, তাহলে আমরা হস্তান্তর করতে পারি।

প্রতিস্থাপন, পরিকল্পনার প্রোটোটাইপ

নীতির প্রোটোটাইপ কোডটি ১-২০০ লাইনের বেশি নয়, কৌশল লেখার ধারণা শিখতে সহজ করার জন্য, সরাসরি নীতির কোডে একটি মন্তব্য লিখুন।

// 解析params参数，从字符串解析为对象
var arrParam = JSON.parse(params)

// 该函数创建图表配置
function createChartConfig(symbol, atrPeriod, emaPeriod, index) {   // symbol : 交易对， atrPeriod ： ATR参数周期 ， emaPeriod ： EMA参数周期 ， index 对应的交易所对象索引
    var chart = {                                        
        __isStock: true,    
        extension: {
                layout: 'single', 
                height: 600, 
        },
        title : { text : symbol},                       
        xAxis: { type: 'datetime'},           
        series : [                                          
            {                                      
                type: 'candlestick',    // K线数据系列                         
                name: symbol,   
                id: symbol + "-" + index,
                data: []                                           
            }, {                                      
                type: 'line',           // EMA
                name: symbol + ',EMA:' + emaPeriod,          
                data: [],               
            }, {
                type: 'line',           // upBand
                name: symbol + ',upBand' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: 'line',           // downBand
                name: symbol + ',downBand' + atrPeriod,
                data: []
            }, {
                type: 'flags',
                onSeries: symbol + "-" + index,
                data: [],
            }
        ]
    }
    return chart
}

// 主要逻辑
function process(e, kIndex, c) {    // e 即交易所对象，exchanges[0] ... ， kIndex K线数据在图表中的数据系列， c 为图表对象
    // 获取K线数据
    var r = e.GetRecords(e.param.period)
    if (!r || r.length < e.param.atrPeriod + 2 || r.length < e.param.emaPeriod + 2) {
        // K线数据长度不足则返回
        return 
    }

    // 计算ATR指标
    var atr = TA.ATR(r, e.param.atrPeriod)
    var arrAvgPrice = []
    _.each(r, function(bar) {
        arrAvgPrice.push((bar.High + bar.Low + bar.Close) / 3)
    })
    // 计算EMA指标
    var midLine = TA.EMA(arrAvgPrice, e.param.emaPeriod)
    // 计算上下轨
    var upBand = []
    var downBand = [] 
    _.each(midLine, function(mid, index) {
        if (index < e.param.emaPeriod - 1 || index < e.param.atrPeriod - 1) {
            upBand.push(NaN)
            downBand.push(NaN)
            return 
        }
        upBand.push(mid + e.param.trackRatio * atr[index])
        downBand.push(mid - e.param.trackRatio * atr[index])
    })

    // 画图
    for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
        if (r[i].Time == e.state.lastBarTime) {
            // 更新
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]], -1)
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]], -1)
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]], -1)
        } else if (r[i].Time > e.state.lastBarTime) {
            // 添加
            e.state.lastBarTime = r[i].Time
            c.add(kIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])  
            c.add(kIndex + 1, [r[i].Time, midLine[i]])
            c.add(kIndex + 2, [r[i].Time, upBand[i]])
            c.add(kIndex + 3, [r[i].Time, downBand[i]])
        }
    }

    // 检测持仓
    var pos = e.GetPosition()
    if (!pos) {
        return 
    }
    var holdAmount = 0
    var holdPrice = 0
    if (pos.length > 1) {
        throw "同时检测到多空持仓！"
    } else if (pos.length != 0) {
        holdAmount = pos[0].Type == PD_LONG ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
        holdPrice = pos[0].Price
    }

    if (e.state.preBar == -1) {
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
    // 检测信号
    if (e.state.preBar != r[r.length - 1].Time) {   // 收盘价模型
        if (holdAmount <= 0 && r[r.length - 3].Close < upBand[upBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close > upBand[upBand.length - 2]) {   // 收盘价上穿上轨
            if (holdAmount < 0) {   // 持有空仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), "平空仓", "#FF0000")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
            }
            // 开多
            Log(e.GetCurrency(), "开多仓", "#FF0000")
            $.OpenLong(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: "开多仓"})
        } else if (holdAmount >= 0 && r[r.length - 3].Close > downBand[downBand.length - 3] && r[r.length - 2].Close < downBand[downBand.length - 2]) {  // 收盘价下穿下轨
            if (holdAmount > 0) {   // 持有多仓，平仓
                Log(e.GetCurrency(), "平多仓", "#FF0000")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
            }
            // 开空
            Log(e.GetCurrency(), "开空仓", "#FF0000")
            $.OpenShort(e, e.param.symbol, 10)
            c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '空', text: "开空仓"})
        } else {
            // 平仓
            if (holdAmount > 0 && (r[r.length - 2].Close <= holdPrice * (1 - e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close <= midLine[midLine.length - 2])) {   // 持多仓，收盘价小于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平多仓", "#FF0000")
                $.CoverLong(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'green', shape: 'flag', title: '平', text: "平多仓"})
            } else if (holdAmount < 0 && (r[r.length - 2].Close >= holdPrice * (1 + e.param.stopLoss) || r[r.length - 2].Close >= midLine[midLine.length - 2])) {  // 持空仓，收盘价大于等于中线，按开仓价格止损
                Log(e.GetCurrency(), "触发中线或止损，平空仓", "#FF0000")
                $.CoverShort(e, e.param.symbol, Math.abs(holdAmount))
                c.add(kIndex + 4, {x: r[r.length - 2].Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '平', text: "平空仓"})
            }
        }
        e.state.preBar = r[r.length - 1].Time
    }
}

function main() {
    var arrChartConfig = []
    if (arrParam.length != exchanges.length) {
        throw "参数和交易所对象不匹配！"
    }
    var arrState = _G("arrState")
    _.each(exchanges, function(e, index) {
        if (e.GetName() != "Futures_Binance") {
            throw "不支持该交易所！"
        }
        e.param = arrParam[index]
        e.state = {lastBarTime: 0, symbol: e.param.symbol, currency: e.GetCurrency()}
        if (arrState) {
            if (arrState[index].symbol == e.param.symbol && arrState[index].currency == e.GetCurrency()) {
                Log("恢复：", e.state)
                e.state = arrState[index]
            } else {
                throw "恢复的数据和当前设置不匹配！"
            }
        }
        e.state.preBar = -1   // 初始设置-1
        e.SetContractType(e.param.symbol)
        Log(e.GetName(), e.GetLabel(), "设置合约：", e.param.symbol)
        arrChartConfig.push(createChartConfig(e.GetCurrency(), e.param.atrPeriod, e.param.emaPeriod, index))
    })
    var chart = Chart(arrChartConfig)
    chart.reset()

    while (true) {
        _.each(exchanges, function(e, index) {
            process(e, index + index * 4, chart)
            Sleep(500)
        })      
    }
}

function onexit() {
    // 记录 e.state
    var arrState = []
    _.each(exchanges, function(e) {
        arrState.push(e.state)
    })
    Log("记录：", arrState)
    _G("arrState", arrState)
}

কৌশলগত পরামিতিঃ

var params = '[{
        "symbol" : "swap",    // 合约代码
        "period" : 86400,     // K线周期，86400秒即为一天
        "stopLoss" : 0.07,    // 止损系数，0.07即7%
        "atrPeriod" : 10,     // ATR指标参数
        "emaPeriod" : 10,     // EMA指标参数
        "trackRatio" : 1,     // 上下轨系数
        "openRatio" : 0.1     // 预留的开仓百分比，暂时没支持
    }, {
        "symbol" : "swap",
        "period" : 86400,
        "stopLoss" : 0.07,
        "atrPeriod" : 10,
        "emaPeriod" : 10,
        "trackRatio" : 1,
        "openRatio" : 0.1
    }]'

পুনরায় পরীক্ষা

এই কৌশলটির উত্স কোডঃhttps://www.fmz.com/strategy/339344

নীতিটি শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য, শেখার জন্য এবং গবেষণার জন্য।