রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইকুইটি কার্ভ পজিশন সাইজিংয়ের উদাহরণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২২-০৫-১৩ ২২ঃ২৫ঃ৪৪
ট্যাগঃসিওএমএসএমএ

একিউটি কার্ভ ট্রেডিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হিসাবে ট্রেডিং সিগন্যালের উপর কাজ করার প্রক্রিয়া যা একটি সিস্টেমের পারফরম্যান্স নির্দেশ করে যে কৌশলটি লাভজনক বা ক্ষতিগ্রস্থ পর্যায়ে রয়েছে।

ইক্যুইটি কার্ভ পরিচালনার উদ্দেশ্য হ'ল যখন ইক্যুইটি কার্ভ একটি ডাউনট্রেন্ডে থাকে তখন ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি হ্রাস করা। এই কৌশলটিতে ইক্যুইটি কার্ভের ডাউনট্রেন্ড নির্ধারণের দুটি মোড রয়েছেঃ পোর্টফোলিওএর ইক্যুইটি কার্ভের দুটি সহজ চলমান গড় তৈরি করে - একটি স্বল্পমেয়াদী এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী - এবং তাদের ক্রসিংয়ে কাজ করে। যদি দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর নীচে থাকে তবে ইক্যুইটি ডাউনট্রেন্ড সনাক্ত করা হয় (স্মাফাস্টেকিটি < smaslowequity) । দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হ'ল দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ (ইকুইটি < এসএমএসলো ইকুইটি) এর সাথে ইকুইটির ক্রসিং ব্যবহার করা।

যখন ট্রেডিং উইথ দ্য ইকুইটি কার্ভ" সক্রিয় থাকে, তখন পজিশনের আকার একটি নির্দিষ্ট শতাংশে হ্রাস পাবে যদি ইকুইটি একটি নির্বাচিত নিয়ম অনুসারে under water হয়। আপনি যদি ঝুঁকিপূর্ণ হন তবে % by by increase size নির্বাচন করুন - কিছু শক্তিশালী সিস্টেমের জন্য, এটি তাদের ছোট ড্রডাউনগুলি দ্রুত অতিক্রম করতে সহায়তা করতে পারে।

ব্যাকটেস্ট

/*backtest
start: 2022-04-12 00:00:00
end: 2022-05-11 23:59:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shardison
//@version=5

//EXPLANATION
//"Trading the equity curve" as a risk management method is the 
//process of acting on trade signals depending on whether a system’s performance
//is indicating the strategy is in a profitable or losing phase.
//The point of managing equity curve is to minimize risk in trading when the equity curve is  in a downtrend. 
//This strategy has two modes to determine the equity curve downtrend:
//By creating two simple moving averages of a portfolio's equity curve - a short-term
//and a longer-term one - and acting on their crossings. If the fast SMA is below
//the slow SMA, equity downtrend is detected (smafastequity < smaslowequity).
//The second method is by using the crossings of equity itself with the longer-period SMA (equity < smasloweequity).
//When "Reduce size by %" is active, the position size will be reduced by a specified percentage
//if the equity is "under water" according to a selected rule. If you're a risk seeker, select "Increase size by %"
//- for some robust systems, it could help overcome their small drawdowns quicker.

//strategy("Use Trading the Equity Curve Postion Sizing", shorttitle="TEC", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital = 100000)

//TRADING THE EQUITY CURVE INPUTS
useTEC           = input.bool(true, title="Use Trading the Equity Curve Position Sizing")
defulttraderule  = useTEC ? false: true
initialsize      = input.float(defval=10.0, title="Initial % Equity")
slowequitylength = input.int(25, title="Slow SMA Period")
fastequitylength = input.int(9, title="Fast SMA Period")
seedequity = 100000 * .10
if strategy.equity == 0
    seedequity
else
    strategy.equity
slowequityseed   = strategy.equity > seedequity ? strategy.equity : seedequity
fastequityseed   = strategy.equity > seedequity ? strategy.equity : seedequity
smaslowequity    = ta.sma(slowequityseed, slowequitylength)
smafastequity    = ta.sma(fastequityseed, fastequitylength)
equitycalc       = input.bool(true, title="Use Fast/Slow Avg", tooltip="Fast Equity Avg is below Slow---otherwise if unchecked uses Slow Equity Avg below Equity")
sizeadjstring    = input.string("Reduce size by (%)", title="Position Size Adjustment", options=["Reduce size by (%)","Increase size by (%)"])
sizeadjint       = input.int(50, title="Increase/Decrease % Equity by:")
equitydowntrendavgs = smafastequity < smaslowequity
slowequitylessequity = strategy.equity < smaslowequity

equitymethod = equitycalc ? equitydowntrendavgs : slowequitylessequity

if sizeadjstring == ("Reduce size by (%)")
    sizeadjdown = initialsize * (1 - (sizeadjint/100))
else
    sizeadjup = initialsize * (1 + (sizeadjint/100))
c = close
qty = 100000 * (initialsize / 100) / c
if useTEC and equitymethod
    if sizeadjstring == "Reduce size by (%)"
        qty := (strategy.equity * (initialsize / 100) * (1 - (sizeadjint/100))) / c
    else
        qty := (strategy.equity * (initialsize / 100) * (1 + (sizeadjint/100))) / c
    
//EXAMPLE TRADING STRATEGY INPUTS
CMO_Length = input.int(defval=9, minval=1, title='Chande Momentum Length')
CMO_Signal = input.int(defval=10, minval=1, title='Chande Momentum Signal')

chandeMO = ta.cmo(close, CMO_Length)
cmosignal = ta.sma(chandeMO, CMO_Signal)

SuperTrend_atrPeriod = input.int(10, "SuperTrend ATR Length")
SuperTrend_Factor = input.float(3.0, "SuperTrend Factor", step = 0.01)
Momentum_Length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close

mom0 = ta.mom(price, Momentum_Length)
mom1 = ta.mom( mom0, 1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(SuperTrend_Factor, SuperTrend_atrPeriod)
stupind = (direction < 0 ? supertrend : na)
stdownind = (direction < 0? na : supertrend)

//TRADING CONDITIONS
longConditiondefault = ta.crossover(chandeMO, cmosignal) and (mom0 > 0 and mom1 > 0 and close > stupind) and defulttraderule
if (longConditiondefault)
    strategy.entry("DefLong", strategy.long)

shortConditiondefault = ta.crossunder(chandeMO, cmosignal) and (mom0 < 0 and mom1 < 0 and close < stdownind) and defulttraderule
if (shortConditiondefault)
    strategy.entry("DefShort", strategy.short)
    
longCondition = ta.crossover(chandeMO, cmosignal) and (mom0 > 0 and mom1 > 0 and close > stupind) and useTEC
if (longCondition)
    strategy.entry("AdjLong", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(chandeMO, cmosignal) and (mom0 < 0 and mom1 < 0 and close < stdownind) and useTEC
if (shortCondition)
    strategy.entry("AdjShort", strategy.short)
plot(strategy.equity)
plot(smaslowequity, color=color.new(color.red, 0))
plot(smafastequity, color=color.new(color.green, 0))

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত