রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

সাপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স ব্রেকআউট

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২২-০৫-৩১ ১৮ঃ২০ঃ৪৫
ট্যাগঃএস আর

প্রতিরোধের প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে কৌশল এবং সমর্থন শর্ট করার জন্য। এটি উচ্চতা এবং নিম্নতা নির্ধারণ করে ফ্রেক্টাল ব্যবহার করে 2 বার উচ্চতা / নিম্নতা নিশ্চিত করার জন্য। সুতরাং এটিতে 2 বার বিলম্ব রয়েছে। এটি সংজ্ঞায়িত দৈর্ঘ্যের (21 ডিফল্টরূপে) উচ্চ এবং নিম্ন স্তরের sma এর মধ্যে পার্থক্য গণনা করে এবং এটিকে alt SR স্তর হিসাবে ব্যবহার করে। এই ধারণাটি আমি সিনাপটিকএক্স এর সূচক নেবুলা-অ্যাডভান্সড-ডাইনামিক-সপোর্ট-রেসিস্ট্যান্স থেকে নিয়েছি। পজিশন এন্টার হল এসআর এর ব্রেকআউট, ফ্রেক্টাল দ্বারা সংজ্ঞায়িত। পজিশন আউটপুট হলঃ বারের পরিবর্তন পজিশন দিকের বিপরীত > পার্থক্য হল sma উচ্চ এবং নিম্ন।

ব্যাকটেস্ট

/*backtest
start: 2022-04-30 00:00:00
end: 2022-05-29 23:59:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SR TREND STRATEGY", shorttitle="SR TREND", overlay=true, calc_on_order_fills=true)
//based on by synapticEx SR indicator https://www.tradingview.com/script/O0F675Kv-Nebula-Advanced-Dynamic-Support-Resistance/
length = input(title="SR lookbak length", type=input.integer, defval=21)
h = bar_index>5 and high[5]<high[4] and high[4]<high[3] and high[3]>high[2] and high[2]>high[1] ? 1 : 0
l = bar_index>5 and low[5]>low[4]   and low[4]>low[3]   and low[3]<low[2]   and low[2]<low[1]   ? 1 : 0
ln = sum(l, length)
hn = sum(h, length)
hval =  h>0 ? high[3] : 0
lval =  l>0 ? low[3]  : 0
lsum = sum(lval, length)
hsum = sum(hval, length)
r = ln>0 and hn>0 ? abs((hsum/hn) - (lsum/ln)): 0
float lvalc = na
float lvalr = na
float hvalc = na
float hvalr = na
lvalc := lval and r>0 ? lval   : lvalc[1]
lvalr := lval and r>0 ? lval+r : lvalr[1]
hvalc := hval and r>0 ? hval   : hvalc[1]
hvalr := hval and r>0 ? hval-r : hvalr[1]
int trend=0
trend:=close > lvalr and close > hvalr ? 1 : close < lvalr and close < hvalr ? -1 : trend[1]
strategy.close("Long", when=trend==-1)
strategy.close("Short", when=trend==1)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=trend==1 and close>hvalc)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=trend==-1 and close<lvalc)
int long=0
int short=0
long:= trend==1 and close>hvalc ? 1 : trend==-1 ? -1 : long[1]
short:= trend==-1 and close<lvalc ? 1 : trend==1 ? -1 : short[1]
barcolor(long>0? color.green : short>0? color.red : trend>0? color.white: trend<0 ? color.orange : color.blue)

সম্পর্কিত

ওপেন মার্কেট এক্সপোজার ডায়নামিক পজিশন অ্যাডজাস্টমেন্ট কোন্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত