এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের গড় বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে। ওভারকুপেড এবং ওভারসোল্ড আরএসআই ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা রাখে। কৌশলটি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি সিস্টেমিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আরএসআই ব্যবহার করে ওভারকুপেড / ওভারসোল্ড রাজ্যগুলি সনাক্ত করে।
কৌশলগত যুক্তি:
আরএসআই মান গণনা করুন এবং অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় থ্রেশহোল্ড সেট করুন, সাধারণত 60 এবং 30।
আরএসআই যখন ওভারকপ লাইন অতিক্রম করে, তখন শর্ট হয়ে যায়।
আরএসআই যখন ওভারসোল্ড লাইন অতিক্রম করে, তখন লং হয়ে যায়।
লং স্টপ লস হল প্রবেশ মূল্য * (1 - স্টপ লস %) শর্ট স্টপ লস হল প্রবেশ মূল্য * (1 + স্টপ লস %)
যদি মূল্য স্টপ লস হয়, তাহলে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসুন।
উপকারিতা:
আরএসআই ব্যবহার করে ট্রেন্ড পলব্যাকের সময় রিভার্সনের সুযোগগুলি ধারণ করে।
ব্রেকআউট ট্রেডিং প্রবণতা বিপরীত সময়ে সময়মত প্রবেশের অনুমতি দেয়।
স্টপ লস একক ট্রেড ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।
ঝুঁকি:
আরএসআই মিথ্যা সংকেত দেয়। অন্য সূচক দিয়ে নিশ্চিত করুন।
স্টপ লস খুব টাইট হওয়ার কারণে অত্যধিক স্টপ হয়। ব্যাপ্তি প্রসারিত বিবেচনা করুন।
এন্ট্রিগুলির খারাপ সময়সূচী ওভারসাইজড পজিশনের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
সংক্ষেপে, আরএসআই গড় বিপরীতমুখী কৌশলটি আরএসআই ওভারএক্সটেনশন ট্রেড করে। এটি একক ট্রেডগুলিতে নিয়ন্ত্রিত ক্ষতির সাথে প্রবণতা অনুসরণ করে। তবে আরএসআই নির্ভরযোগ্যতা কম। বিনিয়োগকারীদের অন্যান্য নিশ্চিতকারী সূচকগুলির সাথে এটি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত, অনুকূলিত স্টপ, এবং পরিমিত দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন আশা করা উচিত।
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
strategy(shorttitle='RSI Bot Strategy',title='Quadency Mean Reversion Bot Strategy', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08)
//Backtest dates
start = input(defval = timestamp("08 Mar 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("9 Mar 2021 23:59 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window() => true // create function "within window of time"
// Complete Control over RSI inputs and source price calculations
lengthRSI = input(14, minval=1)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
stoploss = input(5.00, "Stop Loss %")
oversold= input(30)
overbought= input(60)
// Standard RSI Calculation
RSI = rsi(close, lengthRSI)
stLossLong=(1-(stoploss*.01))
stLossShort=(1+(stoploss*.01))
//Long and Short Strategy Logic
GoLong = crossunder(RSI, oversold) and window()
GoShort = crossover(RSI, overbought) and window()
// Strategy Entry and Exit
if (GoLong)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
if (GoShort)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
LongStopLoss = barssince(GoLong)<barssince(GoShort) and crossunder(low, valuewhen(GoLong, close, 0)*stLossLong)
ShortStopLoss = barssince(GoLong)>barssince(GoShort) and crossover(high, valuewhen(GoShort, close, 0)*stLossShort)
if (ShortStopLoss)
strategy.close("SHORT")
if (LongStopLoss)
strategy.close("LONG")