এই কৌশলটি T3 চলমান গড়, ATR সূচক এবং হেকিন আশির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করতে এবং ট্রেডিংয়ের পরে ট্রেন্ডের জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্তর গণনা করতে ATR ব্যবহার করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়া।
T3 Moving Average: প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য একটি সুগম T3 চলমান গড় (ডিফল্ট সময়কাল 100) গণনা করে
ATR: স্টপ লস/টেকেন প্রফিটের আকার নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত গড় প্রকৃত পরিসীমা গণনা করে
ATR Trailing Stop: এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস গণনা করে যা মূল্যের গতি এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা হয়
ক্রয় সংকেতঃ যখন ATR ট্রেলিং স্টপ এর উপরে ক্লোজ ক্রস করে এবং T3 চলমান গড়ের নিচে থাকে তখন ট্রিগার হয়
বিক্রয় সংকেতঃ যখন বন্ধ ATR ট্রেলিং স্টপের নীচে ক্রস করে এবং T3 চলমান গড়ের উপরে থাকে তখন এটি ট্রিগার হয়
স্টপ লস/টেক প্রফিটঃ প্রবেশের পরে, স্টপ লস এবং টেক প্রফিটের দামগুলি ATR এবং ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি/প্রতিফলন অনুপাতের ভিত্তিতে গণনা করা হয়
লং এন্ট্রিঃ স্টপ লস হল এন্ট্রি প্রাইস বিয়োগ ATR, লভ্যাংশ গ্রহণ হল এন্ট্রি প্রাইস প্লাস ATR * ঝুঁকি/উপার্জনের অনুপাত
শর্ট এন্ট্রিঃ স্টপ লস হল এন্ট্রি প্রাইস প্লাস এটিআর, টেক প্রফিট হল এন্ট্রি প্রাইস বিয়োগ এটিআর * রিস্ক/রিওয়ার্ড রেসিও
যখন দাম স্টপ লস বা লাভের স্তরে পৌঁছায় তখন প্রস্থান করুন
T3 চলমান গড় ডিফল্ট সময়কাল 100, মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জন্য সাধারণ চলমান গড় তুলনায় আরো সংবেদনশীল
এটিআর ট্রেলিং স্টপ বাজারের অস্থিরতার সাথে বন্ধ হওয়া এড়াতে সরানো হয়। এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস / লাভ গ্রহণ প্রতি বাণিজ্যের ঝুঁকি / পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণ করে
এটিআর ট্রেলিং স্টপ প্রবণতা অনুসরণ করে, এমনকি স্বল্পমেয়াদী pullbacks সময় অকাল প্রস্থান এড়ানো
T3 এবং ATR উভয়ের জন্য সময়সীমা বিভিন্ন বাজারের জন্য স্থিতিশীলতা উন্নত করতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
তীব্র দামের গতি হ্রাসের কারণ হতে পারে। এটিআর সময়কাল এবং স্টপ দূরত্ব প্রসারিত করতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত হয় এবং মূল্য ক্রস ট্রেইলিং স্টপ যদি ক্ষতি সম্ভব। বিপরীত চিহ্নিত করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান সীমিত ঐতিহাসিক ডেটা overfitting ঝুঁকি। বাজারে / সময়সীমা জুড়ে শক্তিশালী অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতার সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে পেতে বিভিন্ন T3 চলমান গড় সময়ের পরীক্ষা করুন
সেরা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্য অনুসরণ প্রবণতা খুঁজে পেতে ATR সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন
ভুল ট্রেডিং এড়ানোর জন্য RSI, MACD অন্তর্ভুক্ত করুন
সর্বোত্তম স্বয়ংক্রিয় পরামিতিগুলির জন্য মেশিন লার্নিং, ম্যানুয়াল পক্ষপাত হ্রাস
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম যোগ করুন
এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে দ্রুত প্রতিক্রিয়া সক্ষম করতে T3 এবং ATR এর সুবিধাগুলি একত্রিত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং অতিরিক্ত ফিল্টারগুলির মাধ্যমে স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতার আরও উন্নতি সম্ভব। তবে ব্যবসায়ীদের এখনও বিপরীত এবং ব্রেক ইভেন ঝুঁকিগুলির জন্য নজর রাখা উচিত এবং ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর অত্যধিক নির্ভরতা এড়ানো উচিত।
/*backtest start: 2022-10-31 00:00:00 end: 2023-11-06 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy(title='UT Bot Alerts (QuantNomad) Strategy w/ NinjaView', overlay=true) T3 = input(100)//600 // Input for Long Settings // Input for Long Settings xPrice3 = close xe1 = ta.ema(xPrice3, T3) xe2 = ta.ema(xe1, T3) xe3 = ta.ema(xe2, T3) xe4 = ta.ema(xe3, T3) xe5 = ta.ema(xe4, T3) xe6 = ta.ema(xe5, T3) b3 = 0.7 c1 = -b3*b3*b3 c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3 c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3 c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3 nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3 //plot(nT3Average, color=color.white, title="T3") // Buy Signal - Price is below T3 Average buySignal3 = xPrice3 < nT3Average sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average // Inputs a = input(1, title='Key Value. "This changes the sensitivity"') c = input(50, title='ATR Period') h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles') riskRewardRatio = input(1, title='Risk Reward Ratio') xATR = ta.atr(c) nLoss = a * xATR src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close xATRTrailingStop = 0.0 iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1 xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2 pos = 0 iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0) pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3 xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue ema = ta.ema(src, 1) above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop) below = ta.crossunder(ema, xATRTrailingStop) buy = src > xATRTrailingStop and above sell = src < xATRTrailingStop and below barbuy = src > xATRTrailingStop barsell = src < xATRTrailingStop plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny) plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny) barcolor(barbuy ? color.new(color.green, 90) : na) barcolor(barsell ? color.new(color.red, 90) : na) var float entryPrice = na var float takeProfitLong = na var float stopLossLong = na var float takeProfitShort = na var float stopLossShort = na if buy and buySignal3 entryPrice := src takeProfitLong := entryPrice + nLoss * riskRewardRatio stopLossLong := entryPrice - nLoss takeProfitShort := na stopLossShort := na if sell and sellSignal3 entryPrice := src takeProfitShort := entryPrice - nLoss * riskRewardRatio stopLossShort := entryPrice + nLoss takeProfitLong := na stopLossLong := na // Strategy order conditions acct = "Sim101" ticker = "ES 12-23" qty = 1 OCOMarketLong = '{ "alert": "OCO Market Long", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitLong) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossLong) + '", "tif": "DAY" }' OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }' CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }' strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy ,alert_message=OCOMarketLong) strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell , alert_message=OCOMarketShort) // Setting the take profit and stop loss for long trades strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong,alert_message=CloseAll) // Setting the take profit and stop loss for short trades strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort,alert_message=CloseAll) // Plot trade setup boxes bgcolor(buy ? color.new(color.green, 90) : na, transp=0, offset=-1) bgcolor(sell ? color.new(color.red, 90) : na, transp=0, offset=-1) longCondition = buy and not na(entryPrice) shortCondition = sell and not na(entryPrice) var line longTakeProfitLine = na var line longStopLossLine = na var line shortTakeProfitLine = na var line shortStopLossLine = na if longCondition longTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitLong, bar_index + 1, takeProfitLong, color=color.green, width=2) longStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossLong, bar_index + 1, stopLossLong, color=color.red, width=2) label.new(bar_index + 1, takeProfitLong, str.tostring(takeProfitLong, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny) label.new(bar_index + 1, stopLossLong, str.tostring(stopLossLong, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny) if shortCondition shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitShort, bar_index + 1, takeProfitShort, color=color.green, width=2) shortStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossShort, bar_index + 1, stopLossShort, color=color.red, width=2) label.new(bar_index + 1, takeProfitShort, str.tostring(takeProfitShort, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny) label.new(bar_index + 1, stopLossShort, str.tostring(stopLossShort, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny) alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long') alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')