রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

অর্থ প্রবাহ সূচক সময় ও স্থান জুড়ে 5 মিনিটের কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-23 14:46:55
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি সহজ পরিমাণগত কৌশল যা অর্থ প্রবাহ সূচক ব্যবহার করে বাজারে বড় হাঙ্গর সনাক্ত করতে। এটি 5 মিনিটের সময়সীমার জন্য উপযুক্ত এবং মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কৌশল নীতি

কৌশলটি একটি 3-অবধি মানি ফ্লো সূচক ব্যবহার করে যার উপরোক্ত স্তরটি 100 এ সেট করা হয় এবং একটি ওভারসোল্ড স্তরটি 0 এ সেট করা হয়। কৌশলটি মানি ফ্লো সূচকটি ওভারসোল্ড স্তরে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করে, যা বাজারে বড় হাঙ্গর এর উপস্থিতি নির্দেশ করে। যদি দাম দিনের জন্য মানি ফ্লো সূচকের প্রথম দুটি ওভারসোল্ড ঘটনা ধরে রাখে তবে এটি একটি বুলিশ এন্ট্রি সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।

একটি দীর্ঘ এন্ট্রি নেওয়া হয় যখন মানি ফ্লো ইনডেক্স = 100 এবং পরবর্তী মোমবাতিটি সংক্ষিপ্ত উইক সহ একটি বুলিশ মোমবাতি। স্টপ লসটি ট্রেডিং দিনের সর্বনিম্নের নীচে সেট করা হয় এবং এন্ট্রি করার 60 মিনিটের মধ্যে মুনাফা নেওয়া হয়।

উপরের লজিকটি সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি নিতে একটি মিরর ফ্যাশনেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৌশলটির সুবিধা

  1. মানি ফ্লো ইনডেক্স ব্যবহার করে বাজারে বড় হাঙ্গর এর সমাগম আচরণ কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা যায়, যা ধারাবাহিকতার সম্ভাবনাযুক্ত স্টক।

  2. ক্যান্ডেলস্টিক ফিল্টার শক্তিশালী ব্রেকআউট নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, অনেক মিথ্যা ব্রেক এড়ানো।

  3. এসএমএ ফিল্টারটি হ্রাসের প্রবণতা কেনা এড়ায়, কার্যকরভাবে ঝুঁকি হ্রাস করে।

  4. ৬০ মিনিটের সময়ভিত্তিক প্রস্থানগুলি দ্রুত মুনাফা বন্ধ করে দেয়, ড্রডাউনগুলি হ্রাস করে।

কৌশলটির ঝুঁকি

  1. অর্থ প্রবাহ সূচক ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে বা অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।

  2. উচ্চ অস্থিরতার স্টকগুলির জন্য 60 মিনিটের প্রস্থানগুলি খুব আক্রমণাত্মক হতে পারে। লাভের সময় বা চলমান স্টপ লস অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

  3. বাজারে প্রভাব ফেলতে পারে এমন বড় ম্যাক্রো ইভেন্টগুলি বিবেচনা করা হয় না। বাজারের স্থিতিশীল হওয়া পর্যন্ত কৌশলটি বিরতি দেওয়া উচিত।

উন্নতির সুযোগ

  1. বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় যেমন এমএফআই দৈর্ঘ্য, এসএমএ সময় ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।

  2. সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াতে বলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।

  3. বৃহত্তর মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার অনুমতি দেওয়ার জন্য পরীক্ষা সম্প্রসারণ বন্ধ হয়।

  4. একই নীতির উপর ভিত্তি করে ১৫ বা ৩০ মিনিটের মতো অন্যান্য সময়সীমার জন্য সংস্করণ তৈরি করুন।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, বড় হাঙ্গর ট্র্যাকিংয়ের ক্লাসিক পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্যান্ডেলস্টিক ফিল্টারগুলির সাথে মিলিত কী ওভারকপ/ওভারসোল্ড স্তরগুলি গোলমাল দূর করে। এসএমএ ফিল্টার আরও দৃust়তা বাড়ায়।

৬০ মিনিটের সময়সীমা দ্রুত লাভের অনুমতি দেয় তবে উচ্চ ঝুঁকিও প্রবর্তন করে। সামগ্রিকভাবে অনুসন্ধান এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ কৌশল টেমপ্লেট, পদ্ধতিগত উন্নয়নের জন্য একটি ব্লুপ্রিন্ট সরবরাহ করে।


/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// From "Crypto Day Trading Strategy" PDF file.

// * I'm using a SMA filter to avoid buying when the price is declining. Time frame was better at 15 min according to my test.

// 1 - Apply the 3 period Money Flow Index indicator to the 5 minute chart, using 0 and 100 as our oversold and overbought boundaries
// 2 - Wait for the MFI to reach overbought levels, that indicates the presence of "big sharks" in the market. Price needs to hold up
// the first two MFI overbought occurrences of the day to be considered as a bullish entry signal.*
// 3 - We buy when the MFI = 100 and the next candle is a bullish candle with short wicks.
// 4 - We place our Stop Loss below the low of the trading day and we Take Profit during the first 60 minutes after taking the trade. 

// The logic above can be used in a mirrored fashion to take short entries, this is a custom parameter that can be modified from
// the strategy Inputs panel.

// © tweakerID

//@version=4
strategy("Money Flow Index 5 min Strategy", 
     overlay=true )

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")  

i_MFI = input(3, title="MFI Length")
OB=input(100, title="Overbought Level")
OS=input(0, title="Oversold Level")
barsizeThreshold=input(.5, step=.05, minval=.1, maxval=1, title="Bar Body Size, 1=No Wicks")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(80, title="MA Length")
i_timedexit=input(false, title="Use 60 minutes exit rule")
short=input(true, title="Use Mirrored logic for Shorts")

/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")  

// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2.2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")

// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] 
 or strategy.position_size < strategy.position_size[1]

// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na 
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na 
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR

// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na 
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na 
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR


// Strategy Stop
DayStart = time == timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, 0, 0, 0)
plot(DayStart ? 1e9 : na, style=plot.style_columns, color=color.silver, transp=80, title="Trade Day Start")
float LongStop = valuewhen(DayStart,low,0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(DayStart,high,0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
float StratSTP = strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR

/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////

MFI=mfi(close,i_MFI)
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
shortwicksbar=barbodysize>barsize*barsizeThreshold
SMA=sma(close, i_MALen)
MAFilter=close > SMA
timesinceentry=(time - valuewhen(bought, time, 0)) / 60000
timedexit=timesinceentry == 60

BUY = MFI[1] == OB and close > open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? MAFilter : true)
bool SELL = na
if short
    SELL := MFI[1] == OS and close < open and shortwicksbar and (i_MAFilter ? not MAFilter : true)

//Debugging Plots
plot(timesinceentry, transp=100, title="Time Since Entry")

//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")

// Entries
if reverse
    if not DPR
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
    else     
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
    if not DPR 
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
    else
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
if i_timedexit
    strategy.close_all(when=timedexit)

SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP

//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
 -strategy.position_avg_price
trailOffset     = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
    tstop := high- trailOffset - dif
    if tstop<tstop[1]
        tstop:=tstop[1]
else
    tstop := na
StrailOffset     = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 
 and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
    Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
    if Ststop>Ststop[1]
        Ststop:=Ststop[1]
else
    Ststop := na

strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)

/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////

plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, 
 color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, 
 color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
 




আরো